Rsi 5 Strategy




Rsi 5 StrategyTest der RSI (2) Strategy Dec. 10, 2008 5:04 AM Spion Der Indikator RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphare. Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie konnte ein gefahrlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2 Tage statt der ublichen 14 Tage) misst, wie uberkauft / uberverkauft der Markt in der jungsten Vergangenheit ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Handler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. uberverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Uberkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Handler ging lange die SampP 500 an gestern schlie?en, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es uber 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldruckgabe). Zum Vergro?ern anklicken Und fur die Liebhaber der Zahlen: zum Vergro?ern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie fur die nachsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil sie (a) fur einen extremen Kontrarindikator ziemlich haufig (etwa 24 Tage) ausgelost wird und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im Oktober / November 2008 klaglich versagten Ansatz verwitterte den Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch eine lange trockene Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht Vorhersage der Renditen. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte uberhaupt nicht als Kontrarindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergro?ern anklicken Vor etwa 1980 (dh links der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (dh rechts der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der taglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flugel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, einen extremen kurzfristigen OB / OS-Indikator dem Zustand des Marktreports hinzuzufugen, und fur jetzt ist RSI (2) es (erwarten Sie, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich wurde zogern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, Leistung vor dem Ende der 1990er Jahre und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt deuten darauf hin, dass irgendwann konnte diese Strategie auf ihre alten Wege zuruckgreifen. Read full articleIntroduction Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittel-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlagt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief uberverkauft wird. Umgekehrt konnen Handler nach Leerverkaufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden uber 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten uber mogliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht prasentieren eine eigenstandige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befurwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert uber seinem 200-tagigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tagigen SMA liegt. Handler sollten nach Kauf-Chancen, wenn uber dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wahlen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Moglichkeiten in den gro?eren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 fur den Kauf, und zwischen 90 und 100 fur den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 hoher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je hoher die Renditen in den anschlie?enden Long-Positionen waren. Fur Short-Positionen waren die Renditen hoher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg uber 95 lag als bei einem Anstieg uber 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit uberkauft wurde, desto gro?er waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsachliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten konnen entweder beobachten den Markt in der Nahe der Nahe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nachsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile fur beide Ansatze. Connors befurwortet die vor-nahen Annaherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Handler sind auf die Gnade der nachsten offen, die mit einer Lucke sein konnte. Offensichtlich kann diese Lucke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungunstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Handlern mehr Flexibilitat und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befurwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug uber dem 5-tagigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tagigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlangert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befurworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsachlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Wahrend der Markt in der Tat eine Aufwarts-Drift, nicht mit Stops kann in ubergro?en Verluste und gro?e Drawdowns fuhren. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten mussen selbst entscheiden. Trading-Beispiele Die folgende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tagigen SMA (rot), dem 5-stundigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bares Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder hoher. Es gab sieben Signale uber diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben hoher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein konnte. Von den drei barigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich uber den 200-tagigen SMA nach den barischen Signalen im Oktober. Einmal uber der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, wurde es von den Ebenen fur die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhangen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel uber seine 200-Tage-SMA fur die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es ware schwierig gewesen, Verluste auf den ersten funf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten funf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte hoher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale fruh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Moglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlussel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwahnt, kann die RSI (2) Strategie fruh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstutzung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlagt seine extreme. Dies konnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) sturzt uber 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position wahrend die Preise steigen, kann gefahrlich sein. Chartisten konnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zuruckbewegt (50). Ahnlich, wenn ein Wertpapier uber seinen 200-tagigen SMA - und RSI (2) - Zugen unter 5 liegt, konnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) uber 50 hinausgeht. Dies wurde signalisieren, dass die Preise tatsachlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG uber dem 200-tagigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lucken Chaos auf Trades verursachen konnen. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lucken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Handlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Handler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Handler uberverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstutzen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfahigkeit nicht aufhort, ware es fur die Handler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie fur jedes Handelssystem zu entwickeln. Handler konnten auslaufen, wenn die Bedingungen uberkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso konnten Handler Shorts beenden, wenn die Bedingungen uberverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt fur die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Praferenzen und personliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier fur ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code fur die Advanced Scan Workbench, die zusatzliche Mitglieder kopieren und einfugen konnen. RSI (2) Buy Signal: RSI 5 Day Kaufen und Verkaufen Signalstrategie Vaughn Okumura, Grunder des nun verstorbenen vtoreport, skizzierte den RSI Wilder (5) auf seiner Website und erklarte, dass es eine seiner bevorzugten kurzfristigen Strategien war. Er hielt einen Rekord auf dem Gelande, und seine Gewinne von 2/21/97 bis 2/03/06 waren mehr als 384. Er erzielte diese bemerkenswerte Gewinne durch nur den Handel mit dem zugrunde liegenden QQQQ. Der von J. Welles Wilder, Jr., entwickelte Relative Strength Index (RSI) ist ein uberkaufter / uberverkaufter Oszillator, der die Leistungsfahigkeit eines Unternehmens uber einen bestimmten Zeitraum mit sich vergleicht. Es sollte nicht verwechselt werden mit dem Begriff quotrelative Starkequot, die den Vergleich von einer Leistung Leistung zu einem anderen ist. Die Trading Rules quotBuy der Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-Tage-Relative Strength Index (RSI) schlie?t unter 30.0. Verkaufen Sie den Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-tagige Relative Strength Index (RSI) uber 50.0 schliesst. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag des Kaufs des RSI-Kaufsignals gekauft. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag verkauft, an dem das RSI-Verkaufssignal generiert wird. Die 5-tagige RSI-Strategie hat eine Tendenz zur Underperformance der Buy-and-Hold-Strategie, wenn der Markt stark ist und ubertreffen, wenn der Markt schwach ist. 1997 bis 2005 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 76,2, quot5 Tag RSIquot up 349,7 1997 bis 2006 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 108,3, quot5 Tag RSIquot up 381,8 Zwei Modellportfolios fur NASDAQ 100 werden beibehalten. Einer verwendet NASDAQ 100 Index NDX und der andere nutzt NASDAQ 100 ETF QQQQ. NDX hat langere Geschichte, aber es hat keine Dividende. Da QQQQ eine kleine Dividende ausschuttet und diese Strategie nicht zu lange in den Markt investiert, ist der Dividendeneffekt vernachlassigbar. Zusatzlich zu den NASDAQ 100-Modellportfolios wird auch ein Modellportfolio mit Russell 2000 (Small capitalization stocks) index RUT erstellt. Seine schlechte Leistung zeigt, dass Strategien, die einen kurzfristigen technischen Indikator wie RSI-5 verwenden, nicht auf jeden Index anwendbar sind, und man sollte sehr vorsichtig sein, solange eine solche Strategie verwendet wird. Im besten Fall sollte dies eine sehr komplementare und taktische Strategie in einem Gesamtportfolio sein. RSI 5-Strategie Unter SMA 200 Tage Langzeitindikator will blind in den Markt zu bekommen, indem nur eine Borsenposition, wenn eine langfristige Timing-Indikator wie SMA 200 Days signalisiert einen positiven Trend zu vermeiden. Haftungsausschluss: Jede Anlage in Wertpapieren, einschlie?lich Investmentfonds, ETFs, geschlossenen Fonds, Aktien und anderen Wertpapieren kann Geld uber einen bestimmten Zeitraum verlieren. Alle Investitionen sind mit Risiken behaftet. Verluste konnen den investierten Betrag ubersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator fur die zukunftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse in Ihrer Investition und alle anderen Aktionen, die auf den auf der Website bereitgestellten Informationen basieren, einschlie?lich aber nicht beschrankte Strategien, Portfolios, Artikel, Leistungsdaten und Ergebnisse von Tools. Die Website wird nicht von einem Makler, einem Handler, einem registrierten Finanzplaner oder einem registrierten Anlageberater betrieben. Anlagestrategien, Ergebnisse und alle anderen Informationen auf der Website sind nur fur Bildung und Forschung Zweck nur. Sie stellen keine Finanzplanung und Anlageberatung dar. MyPlanIQ bietet keine Steuer - oder Rechtsberatung. Sie sind generisch in der Natur und berucksichtigen nicht Ihre detaillierte und vollstandige personliche finanzielle Fakten und Bedurfnisse. Sie allein sind verantwortlich fur die Bewertung der bereitgestellten Informationen und zu entscheiden, welche Wertpapiere und Strategien fur Ihr eigenes finanzielles Risikoprofil und - erwartungen geeignet sind. Die von der Website zur Verfugung gestellten Informationen konnen zeitkritisch und veraltet sein. Fur die Inhalte der Website kann keine Gewahr fur Richtigkeit und Vollstandigkeit ubernommen werden. Anderungen ohne vorherige Ankundigung vorbehalten. Alle Rechte sind vorbehalten und vollstreckt. Durch den Zugriff auf die Website erklaren Sie sich einverstanden, die hierin enthaltenen Informationen nicht ohne die ausdruckliche Zustimmung von MyPlanIQ zu kopieren und weiterzugeben. Mitglieder genie?en Freie Funktionen Anpassen und folgen Sie einem diversifizierten strategischen Allokation-Portfolio fur Ihre 401k, IRA und Brokerage-Investitionen innerhalb weniger Minuten erhalten monatliche oder vierteljahrliche Neuausrichtung E-Mails Geben Sie Mittel und Prozentsatze in Ihrem Portfolio, siehe seine historische Leistung und erhalten kontinuierliche Rebalance-E-Mails Echtzeit-Fonds Ranking und Auswahl fur Ihre Plane Qualitat Ruhestand investieren Newsletter E-Mails Fonds-Ranking und Auswahl fur Ihre Plane Tausende von Benutzern haben sich angemeldet Jetzt anmelden (Kostenlos) Keine Kreditkarte erforderlich Mit Facebook anmelden: