Twincat Moving Average

Twincat Moving AverageBeckhoff realisiert offene Automatisierungssysteme auf Basis der PC-basierten Steuerungstechnik. Produktspektrum: Industrie-PCs, I / O - und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Die neue Automation Technologydquo von Beckhoff steht fur universelle und branchenunabhaumlngige Steuerungs - und Automatisierungslocher, die weltweit in den verschiedensten Anwendungen, von der CNC-gesteuerten Werkzeugmaschine bis zur intelligenten Gebaumludesteuerung, zum Einsatz kommen. Ihr Browser kann leider keine Frames darstellen. Sie benoumltigen mindestens: MS Internet Explorer 2.1 oder Netscape Navigator 2.01 Wir empfehlen Ihnen fuumlr beide Browser die Versionen 4.x oder houmlher. Ihr Browser kann leider nicht mit Frames arbeiten. Um die BECKHOFF Site zu besuchen, benotigen Sie MS Internet Explorer 2.1 oder hoher oder Netscape Navigator 2.01 oder hoher. Wir empfehlen fur beide Browser die Version 4.x (oder hoher).TcPlcLibControllerToolbox TwinCAT PLC Control Toolbox Bibliothek BECHHOFF 2 Inhalt 1. UBERBLICK. 4 2. ALLGEMEINE FUNKTION DER FBCTRL. FUNKTIONSBLOCKE. 7 3. FUNKTIONSBLOCKE. 11 3.1. AUXILARY. 11 FUNCTIONBLOCK FBCTRLGETSYSTEMTIME (nur auf einem PC-System). 11 FUNCTIONBLOCK FBCTRLGETTASKCYCLETIME (nur auf einem PC-System). 13 FUNCTIONBLOCK FBCTRLLOOPSCHEDULER. 15 3.2. Base. 19 FUNCTIONBLOCK FBCTRLD. 19 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLHYSTERESE. 21 FUNCTIONBLOCK FBCTRLI. 23 FUNCTIONBLOCK FBCTRLP. 25 FUNCTIONBLOCK FBCTRLTRANSFERFUNCTION1. 26 FUNCTIONBLOCK FBCTRLTRANSFERFUNCTION2. 3.3. Regler. 35 FUNCTIONBLOCK FBCTRL2POINT. 35 FUNCTIONBLOCK FBCTRL2POINTPWMADAPTIVE. 37 FUNCTIONBLOCK FBCTRL3POINT. 40 FUNCTIONBLOCK FBCTRL3POINTEXT. 43 FUNCTIONBLOCK FBCTRLnPOINT. 46 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPARAMETERSCHALTER. 48 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPI. 51 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIPID. 54 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPID. 58 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIDEXTSPLITRANGE. 63 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIDEXT. 69 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIDSPLITRANGE. 75 3.4. Filter. 81 FUNCTIONBLOCKFBCTRLACTUALVALUEFILTER. 81 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLARITHMETICMEAN. 83 FUNCTIONBLOCK FBCTRLDIGITALFILTER. 84 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLMOVINGAVERAGE. 88 FUNCTIONBLOCK FBCTRLNOISEGENERATOR (nur auf einem PC-System). 90 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPT1. 92 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPT2. 94 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPT2schwingung. 97 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPT3. 99 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPTn. 101 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPTt. 103 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSERVOMOTORSIMULATION (nur auf einem PC-System). 105 FUNCTIONBLOCK FBCTRLTuTg. 108 TwinCAT PLC-Bibliothek: Steuerungs-Toolbox BECHHOFF 3 3.5. Interpolation. 110 FUNCTIONBLOCK FBCTRLLININTERPOLATION. 110 FUNCTIONBLOCK FBCTRLNORMALIZE. 113 3.6. Uberwachung / Alarmierung. 116 FUNCTIONBLOCK FBCTRLCHECKIFINBAND. 116 FUNCTIONBLOCK FBCTRLLOGDATA (nur auf einem PC-System). 118 FUNCTIONBLOCK FBCTRLLOGMATFILE (nur auf einem PC-System). 3.7. Ausgang zur Steuerung. 126 FUNCTIONBLOCK FBCTRLDEADBAND. 126 FUNCTIONBLOCK FBCTRLLIMITER. 128 FUNCTIONBLOCK FBCTRLMULTIPLEPWMOUT. 130 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPWMOUT. 135 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPWMOUTEXT. 137 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSCALE. 140 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSERVOMOTOROUT. 142 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSPLITRANGE. 145 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLSTEPPINGMOTOROUT. 148 3.8. Sollwertgenerierung. 151 FUNCTIONBLOCK FBCTRL3PHASESETPOINTGENERATOR (nur auf einem PC-System). 151 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLRAMPGENERATOR. 159 FUNKTIONSBLOCK FBCTRLRAMPGENERATOREXT. 161 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSETPOINTGENERATOR. 164 FUNCTIONBLOCK FBCTRLSIGNALGENERATOR. 167 ANHANG. 170 Definition der Strukturen und Enums. 170 SCHWIMMER. 170 ECTRLMODE. 170 ECTRLSTATE. 170 ECTRLERRORCODES. 171 ECTRLSIGNALTYPE. 176 BEISPIELPROJEKT. 176 TwinCAT PLC-Bibliothek: Controller-Toolbox BECHHOFF 4 1. Ubersicht Diese Bibliothek enthalt Funktionsbausteine, die in einem Funktionsdiagramm verschiedene steuerungstechnische Ubertragungselemente reprasentieren. Komplexe Steuerungen, die fur eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden konnen, sind ebenso enthalten wie Grundbausteine, mit denen einzigartige Steuerungsstrukturen fur spezielle Anwendungen implementiert werden konnen. Funktionsbausteine ??Name FBCTRL2POINT FBCTRL2POINTPWMADAPTIVE FBCTRL3PHASESETPOINTGENERATOR FBCTRL3POINT FBCTRL3POINTEXT FBCTRLACTUALVALUEFILTER FBCTRLARITHMETICMEAN FBCTRLCHECKIFINBAND FBCTRLD FBCTRLDEADBAND Beschreibung 2-Punkt-Regler Adaptive 2-Punktregler mit PWM-Ausgang 3-Phasen-Sollwertgeber 3-Punkt-Regler Erweiterte 3-Punkt-Regler Istwert Filter arithmetisches Mittel Filterbereichsuberwachung D-Element Tote Band TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 5 FBCTRLDIGITALFILTER FBCTRLGETSYSTEMTIME FBCTRLGETTASKCYCLETIME FBCTRLHYSTERESIS FBCTRLI FBCTRLLIMITER FBCTRLLININTERPOLATION FBCTRLLOGDATA FBCTRLLOGMATFILE FBCTRLLOOPSCHEDULER FBCTRLMOVINGAVERAGE FBCTRLMULTIPLEPWMOUT FBCTRLNORMALIZE FBCTRLNOISEGENERATOR FBCTRLnPOINT FBCTRLP FBCTRLPARAMETERSWITCH FBCTRLPI FBCTRLPIPID FBCTRLPID FBCTRLPIDEXT FBCTRLPIDEXTSPLITRANGE FBCTRLPIDSPLITRANGE FBCTRLPT1 FBCTRLPT2 FBCTRLPT2oscillation Digitalfilter Ausgabefenster Systemzeit Get Steuerung Task-Zykluszeit Hysterese Element I-Element Wertbegrenzer Lineares Interpolationselement Datenlogger im. csv ASCII-Format Datenlogger im Matlab 5-Format Regelt die Leistung, wenn mehrere Schleifen vorhanden sind. Moving Average Filter PWM-Element mit mehreren Ausgangen Kennlinienlinearisierung Rauschgenerator n-Stellungsregler P-Element Parameterschaltalgorithmus fur einen Splitbereichsregler PI-Regler Kaskadierter PI-PID-Regler PID-Regler Erweiterter PID-Regler Erweiterter PID-Regler mit Parameterschaltung PID-Regler mit Parameterumschaltung PT1 Element PT2 Element Oszillierende PT2 Element TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 6 FBCTRLPT3 FBCTRLPTn FBCTRLPTt FBCTRLPWMOUT FBCTRLPWMOUTEXT FBCTRLRAMPGENERATOR FBCTRLRAMPGENERATOREXT FBCTRLSCALE FBCTRLSERVOMOTOROUT FBCTRLSERVOMOTORSIMULATION FBCTRLSETPOINTGENERATOR PT3 Element PTn Element PTt-Glied PWM Element Erweiterte PWM Element Rampengenerator Erweiterte Einstellung Rampengenerator Bereich Steuerung eines Servomotors Simulation eines Servomotors Sollwertgenerator FBCTRLSIGNALGEC: Bereich TwinCATInfoSystem1 Signalgenerator 033ABCTempHTMLTcPlcLibContollerCTR LSignalGenerator. htm FBCTRLSPLITRANGE FBCTRLSTEPPINGMOTOROUT FBCTRLTRANSFERFUNCTIONI FBCTRLTRANSFERFUNCTIONII FBCTRLTuTg Split in positiver und negativer Teil Ansteuerung von Schrittmotor Ubertragungsfunktion gema? der ersten Standardform Ubertragungsfunktion gema? dem zweiten Standard-Form TuTg Element TwinCAT PLC Library: Regler-Toolbox BECHHOFF 7 2. Allgemeine Funktionsweise der FBCTRL. Funktionsbausteine ??Die allgemeine Funktionsweise der Bausteine ??im Feld Controller Tool wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Allgemeine Hinweise Im Allgemeinen kann die TcControllerToolbox auf PC-, BX - oder BC-Systemen verwendet werden. Wenn die Toolbox auf einem BC-System verwendet wird, muss die maximale Anzahl der Bausteine ??in der SPS-Steuerung unter dem Menupunkt Projekt, Optionen eingestellt werden. Diskretisierung Die kontinuierlichen Ubertragungsfunktionen der in dieser Bibliothek zusammengesetzten Ubertragungselemente werden mit Hilfe der Trapezregel (Tustin-Formel) in diskrete Werte transformiert. Die Tustin Formel: TwinCAT PLC Library: Regler-Toolbox BECHHOFF 8 Funktionsbaustein-Eingange eMode: Mit diesem Eingang kann die Betriebsart der Mehrheit der Bausteine ??ausgewahlt werden. Dies ermoglicht die Auswahl einer der folgenden Betriebsarten: eCTRLMODEPASSIVE eCTRLMODEACTIVE Der Ausgang bzw. die Ausgange des Bausteins werden auf null gesetzt, die internen Zustande bleiben jedoch erhalten. Der Baustein wird entsprechend seiner Beschreibung ausgefuhrt und entsprechende Ausgangswerte werden berechnet (Normalbetrieb). In dieser Betriebsart werden alle internen Zustande zuruckgesetzt und das Fehlerbit geloscht. Der Wert des Eingangswertes fManSyncValue wird am Ausgang (Handbetrieb) zur Verfugung gestellt. ECTRLMODERESET eCTRLMODEMANUAL stParams: Mit dieser Struktur werden die notwendigen Parameter an den Funktionsbaustein ubergeben. Die Variablen tTaskCycleTime und tCtrlCycleTime sind in allen Parameterstrukturen enthalten. Diese Parameter funktionieren auf folgende Weise: Der Parameter tTaskCycleTime gibt die Zykluszeit an, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Zykluszeit der aufrufenden Task. Wird sie nur in jedem zweiten Zyklus aufgerufen, muss die Zeit entsprechend verdoppelt werden. Der Parameter tCtrlCycleTime gibt die Abtastzeit der Regelkreise an. Diese Zeit muss gro?er oder gleich dem Parameter tTaskCycleTime sein. Wenn die Abtastzeit gleich tTaskCycleTime ist, wird der Baustein bei jedem Aufruf ausgefuhrt. Wird ein Faktor 5 gro?er gewahlt, wird der Baustein nur bei jedem 5. Ruf bearbeitet. Dadurch konnen auch bei einer schnellen Aufgabe langsame Regelkreise realisiert werden. Die Parameter tTaskCycleTime und tCtrlCycleTime sind vom Typ TIME und erlauben daher keine Eingaben von weniger als 1ms. Um die Steuerung in einer schnellen SPS-Task mit einer Zykluszeit von weniger als 1ms zu verwenden, kann als Referenz fur die angegebenen Zykluszeiten eine globale Basiszeit angegeben werden. Hinweise zur Verwendung der Basiszeit. Beispiele: Es wird angenommen, dass der Baustein in jedem Task-Zyklus aufgerufen wird. Taskkonfiguration T10ms T10ms T100ms T100ms T100ms Parameter: tTaskCycleTime T10ms T10ms T100ms T100ms T50ms Parameter: tCtrlCycleTime T10ms T50ms T100ms T50ms T50ms Arbeitsweise: Der Regelkreis wird mit einer Abtastzeit von 10 ms verarbeitet. Der Regelkreis wird mit einer Abtastzeit von 50 ms verarbeitet. Der Regelkreis wird mit einer Abtastzeit von 100 ms verarbeitet. ERROR, Ausfuhrung nicht moglich ERROR, obwohl der Baustein ausgefuhrt wurde, falsche Ausgabewerte wurden berechnet TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 9 Die Ausgange der Funktionsbausteine ??eState: Dieser Ausgang gibt den aktuellen internen Zustand des Bausteins an. ECTRLSTATEIDLE Der Baustein wurde erfolgreich zuruckgesetzt und wartet nun auf die Auswahl der Betriebsart. ECTRLSTATEPASSIVE Der Baustein befindet sich im passiven Zustand, in dem keine Berechnungen durchgefuhrt werden. ECTRLSTATEACTIVE Der Baustein befindet sich im aktiven Zustand, was der normale Betriebszustand ist. ECTRLSTATERESET Eine Rucksetzanforderung wird bearbeitet, der Reset ist jedoch noch nicht abgeschlossen. ECTRLSTATEMANAUL Der Baustein befindet sich im manuellen Zustand und der Ausgang kann manuell am entsprechenden Eingang eingestellt werden. ECTRLSTATE. Wenn es andere interne Zustande gibt, werden sie zusammen mit den entsprechenden Blocken beschrieben. ECTRLSTATEERROR Ein Fehler ist aufgetreten, wenn der Block nicht in diesem Zustand ausgefuhrt wird. Siehe eErrorId fur weitere Informationen. BError: Ein Fehler im Block wird durch einen TRUE an diesem booleschen Ausgang angezeigt. EErrorId: Die Fehlernummer wird an diesem Ausgang bereitgestellt, wenn der Ausgang bError TRUE ist. Verwenden der globalen Basiszeit (nur auf einem PC-System verfugbar) Um die Funktionsbausteine ??einer SPS-Task mit einer Zykluszeit von weniger als 1ms verwenden zu konnen, konnen die angegebenen Zykluszeiten als Ticks einer Base interpretiert werden Zeit. In dieser speziellen Parametrierung wird die Zeiteinheit von 1ms als 1 Tick interpretiert. Dieser Ansatz entspricht der Einstellung einer SPS-Zykluszeit von weniger als 1ms im TwinCAT System Manager. Die Umschaltung und Deklaration der Basiszeit erfolgt mit der globalen Struktur stCtrlGLOBALCycleTimeInterpretation fur alle Funktionsbausteine ??der Toolbox. VARGLOBAL stCtrlGLOBALCycleTimeInterpretation. STCTRLCYCLETIMEINTERPRETATION ENDVAR TYP STCTRLCYCLETIMEINTERPRETATION. STRUCT bInterpretCycleTimeAsTicks. BOOL (z. B. 2ms - 2ticks) fBaseTime. FLOAT (Basiszeit in Sekunden, zum Beispiel 200s - 200E-6s) ENDSTRUCT EndType Um die angegebenen Zykluszeiten zu interpretieren, wie Zecken, wird die Variable bInterpretCycleTimeAsTicks in der globalen Struktur stCtrlGLOBALCycleTimeInterpretation auf TRUE gesetzt. Innerhalb dieser Struktur muss die Basiszeiteinheit in der Variablen fBaseTime gesetzt werden. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 10 durch die Flagge bInterpretCycleTimeAsTicks Einstellung, die Interpretation der Parameter mit den Namen tTaskCycleTime tCtrlCycleTime geandert wird. Die Interpretation und Wirkung aller anderen Parameter vom Typ TIME bleibt unberuhrt. Beispiel: Die Basiszeiteinheit des TwinCAT-Systems ist 200s. Die SPS-Task und damit die Toolbox-Bausteine ??werden alle 400s zyklisch aufgerufen. Einstellen der globalen Struktur: stCtrlGLOBALCycleTimeInterpretation. bInterpretCycleTimeAsTicks: TRUE stCtrlGLOBALCycleTimeInterpretation. fBaseTime: 200E-6 Parametrierung eines Funktionsbausteins aus der Toolbox: stParams. tTaskCycleTime: T2ms (2200s400s) stParams. tCtrlCycleTime: T4ms (4200s800s) stParams. Die an den Bausteinen angegebene TaskCycleTime ist 2200E-6s 400s und entspricht somit der eingestellten SPS-Zykluszeit. Die CtrlCycleTime ist auf 800s 4200E-6s eingestellt, so dass die Regelschleife mit einer Zykluszeit von 800s arbeitet, d. h. sie wird wahrend jedes zweiten PLC-Zyklus verarbeitet. TwinCAT PLC Library: Steuerungswerkzeugkasten BECHHOFF 11 3. FUNKTIONSBLOCKE 3.1. AUXILARY FUNCTIONBLOCK FBCTRLGETSYSTEMTIME (nur auf einem PC-System) Dieser Funktionsbaustein liest die aktuelle Windows-Systemzeit und stellt sie in SystemTimeStruct zur Verfugung. Beschreibung: Dieser Funktionsbaustein stellt die aktuelle Systemzeit in seiner Ausgangsstruktur zur Verfugung. Die Auflosung wird durch den Parameter tCtrlCycleTime angegeben, die maximale Auflosung betragt 10 ms und es ist notwendig, die Bedingung tCtrlCycleTime 2 tTaskCycleTime zu beobachten. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Auflosung auf 2 tCtrlCycleTime reduziert. VAROUTPUT VAROUTPUT stSystemTime eErrorId bError ENDVAR TYPE TIMESTRUCT STRUCT wYear wMonth wDayOfWeek wday wHour wMinute wSecond. WORT. WORT. WORT. WORT. WORT. WORT. WORT. BOOL. ZEITRAUM. ECTRLERRORCODES wMilliseconds. WORD ENDSTRUCT ENDTYP TwinCAT PLC Bibliothek: Steuerungswerkzeugkasten BECHHOFF 12 stSystemTime. Struktur, in der die Systemzeit ausgegeben wird. WYear. Das Jahr: 1970 2106 wMonth. Der Monat: 1 12 (1. Januar, 2. Februar usw.) wDayOfWeek. Der Tag der Woche: 0 6 (Sonntag 0, Montag 1 usw.) wDay. Der Tag des Monats: 1 31 wHour. Stunde: 0 23 wMinute. Minute: 0 59 wSecond. Zweitens: 0 59 wMillisekunden. Millisekunde: 0 999 eErrorId bError. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. VARINOUT VARINOUT stParams: STCTRLGETSYSTEMTIME ENDVAR stParams. Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Dieser besteht aus den folgenden Elementen: TYPE STCTRLGETSYSTEMTIME: STRUCT tTaskCycleTime. TIME (Task-Zykluszeit TIME) tCtrlCycleTime. TIME (Reglerzykluszeit TIME) ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime. Zykluszeit, mit der der Regelkreis verarbeitet wird. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein verwendet diese Eingangsvariable, um intern zu berechnen, ob der Zustand und die Ausgangsvariablen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden mussen. TTaskCycleTime. Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Task-Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. Entwicklungsumgebung TwinCAT v2.8 Zielsystemtyp PC (i386) SPS-Bibliotheken verknupft werden TcControllerToolbox. lib TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 13 FUNCTION FBCTRLGETTASKCYCLETIME (nur auf einem PC-System) Dieser Funktionsbaustein ermoglicht die Task-Zykluszeit eines Programms Mit einer Auflosung von 1 ms bestimmt werden. Warnung. - Die TaskCycleTime kann nur korrekt ermittelt werden, wenn das Programm keine aktiven Haltepunkte enthalt. - Die Task-Zykluszeit wird nur einmal ermittelt. Es werden keine weiteren Messungen durchgefuhrt, wenn einer der bCycleTimeValid - oder bError-Ausgange TRUE ist. - Dieser Baustein sollte nicht verwendet werden, wenn Taktzeiten von weniger als 1 ms, die nicht ein Vielfaches von 1 ms sind, verwendet werden. VARINPUT VARINPUT eMode: ECTRLMODE ENDVAR eMode. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. VAROUTPUT VAROUTPUT tTaskCycleTime bCycleTimeValid eState eErrorId bError ENDVAR tTaskCycleTime. Dieser Ausgang zeigt die aktuelle Task-Zykluszeit mit einer Auflosung von 1 ms an. BCycleTimeValid eState eErrorId bError. Die Zeit, die in der Ausgabe tTaskCycleTime enthalten ist, ist gultig, wenn diese Ausgabe TRUE ist. Zustand des Funktionsbausteins. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. ZEIT. BOOL. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL (Auflosung: 1 ms) TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 14 Beispiel: PROGRAM PRGGETTASKCYCLETIMETEST VAR tTaskCycleTime. TIME bCycleTimeValid. BOOL eState. ECTRLSTATE eErrorId. ECTRLERRORCODES bError. BOOL fbCTRLGETTASKCYCLETIME. FBCTRLGETTASKCYCLETIME (Regelkreis) bInit. BOOL: TRUE fSetpointValue. SCHWIMMER: 45.0 fActualValue. FLOAT fbCTRLPI. FBCTRLPI stCTRLPIParams. STCTRLPIPARAMS fbCTRLPT1. FBCTRLPT1 stCTRLPT1Params. STCTRLPT1PARAMS ENDVAR (Aufruf fb, um den Task-Zykluszeit erhalten) fbCTRLGETTASKCYCLETIME (eMode: eCTRLMODEACTIVE, tTaskCycleTime tTaskCycleTime, bCycleTimeValid bCycleTimeValid, eState eCTRLMODEACTIVE, eErrorId eErrorId, bError bError) (Regelkreis aufrufen, wenn die Zykluszeit gultig ist) IF fbCTRLGETTASKCYCLETIME. bCycleTimeValid THEN IF bInit DANN stCTRLPT1Params. tTaskCycleTime: fbCTRLGETTASKCYCLETIME. tTaskCycleTime stCTRLPT1Params. tCtrlCycleTime: T100ms stCTRLPT1Params. fKp: 1,0 stCTRLPT1Params. tT1: T10s stCTRLPIParams. tTaskCycleTime: fbCTRLGETTASKCYCLETIME. tTaskCycleTime stCTRLPIParams. tCtrlCycleTime: T100ms stCTRLPIParams. fKp: 0,5 stCTRLPIParams. tTn: T5 stCTRLPIParams. fOutMaxLimit: 100,0 stCTRLPIParams. fOutMinLimit: 0.0 bInit: FALSE ENDIF (Call Controller) fbCTRLPI (fActualValue: fbCTRLPT1.fOut, fSetpointValue: fSetpointValue, eMode: eCTRLMODEACTIVE, stParams: stCTRLPIParams) (Call PT1) fbCTRLPT1 (fIn: fbCTRLPI. fOut, eMode: eCTRLMODEACTIVE, stParams: stCTRLPT1Params, TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 15 fOut) ENDIF fActualValue Entwicklungsumgebung TwinCAT v2.8 Zielsystemtyp PC (i386) SPS-Bibliotheken TcControllerToolbox. lib FUNCTION FBCTRLLOOPSCHEDULER der Baustein ermoglicht die Systembelastung uber verknupft werden verteilt werden eine Reihe von Regelkreisen, die die gleiche tCtrlCycleTime und b), fur die die Bedingung tCtrlCycleTime tTaskCycleTime gilt a) parametriert verwenden. Der durch diesen Block berechnete Ausgangsvektor wird verwendet, um die einzelnen Regelkreise zu unterschiedlichen Zeiten zu starten, so da? die Systembelastung verteilt wird. Verhalten des Ausgangsvektors: TwinCAT PLC Library: Regler-Toolbox BECHHOFF In diesem Diagramm werden 6 Regelkreise verwaltet. In diesem Fall tCtrlCycleTime 7 tTaskCycleTime. Der Programmierer muss in der SPS folgendes Array erstellen, wenn dieser Funktionsbaustein verwendet werden soll: arrOutputVector. ARRAY1..nNumberOfControlLoops OF BOOL Der Baustein setzt die Bits in diesem Vektor auf TRUE oder FALSE. Die mit dem Loop-Scheduler verwalteten Regelkreise werden nur dann in den Zustand eCTRLMODEACTIVE geschaltet, wenn das entsprechende Bit im Ausgangsvektor TRUE ist. Siehe Beispielcode unten. VARINPUT VARINPUT nManValue. DWORD eMode: ECTRLMODE ENDVAR nManValue. Dieser Eingang erlaubt die Einstellung der ersten 32 Bits im Ausgangsvektor in eCTRLMODEMANUAL. A 1 setzt das erste Bit, a 2 das zweite Bit, a 3 das erste und das zweite Bit. EMode. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. VAROUTPUT VAROUTPUT eState eErrorId bError ENDVAR eState eErrorId bError. Zustand des Funktionsbausteins. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameterstruktur fur den Loop-Scheduler. Dieser besteht aus den folgenden Elementen: TYPE STCTRLLOOPSCHEDULERPARAMS: STRUCT tCtrlCycleTime. TIME: T0ms (Reglerzykluszeit TIME) tTaskCycleTime. ZEIT: T0ms (Task-Zykluszeit TIME) nNumberOfControlLoops pOutputVectorADR nOutputVectorSIZEOF ENDSTRUCT. UINT. POINTER TO BOOL: 0. UINT: 0. STCTRLLOOPSCHEDULERPARAMS TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 17 EndType tCtrlCycleTime. Die Zykluszeit, mit der die vom Loop-Scheduler verwalteten Regelkreise verarbeitet werden. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. TTaskCycleTime. Die Zykluszeit, mit der der Loop-Scheduler und die den Regelkreisen zugeordneten Funktionsbausteine ??aufgerufen werden. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. NNumberOfControlLoops pOutputVectorADR nOutputVectorSIZEOF. Die Anzahl der zu steuernden Regelkreise. Adresse des Ausgangsvektors. Gro?e des Ausgabevektors in Bytes. Beispiel: PROGRAM PRGLoopScheduler VAR arrOutputVector. ARRAY1..5 VON BOOL eMode stParams eErrorId bError. ECTRLMODE. STCTRLLOOPSCHEDULERPARAMS. ECTRLERRORCODES. BOOL fbCTRLLoopScheduler. FBCTRLLOOPSCHEDULER bInit. BOOL: TRUE (Modi der Regelkreise) eModeCtrlLoop1. ECTRLMODE eModeCtrlLoop2. ECTRLMODE eModeCtrlLoop3. ECTRLMODE eModeCtrlLoop4. ECTRLMODE eModeCtrlLoop5. ECTRLMODE ENDVAR IF bInit DANN stParams. tCtrlCycleTime stParams. tTaskCycleTime: T10ms: T2ms stParams. nNumberOfControlLoops: 5 bInit ENDIF: FALSE (Set-Adressen) stParams. nOutputVectorSIZEOF: SIZEOF (arrOutputVector) stParams. pOutputVectorADR: ADR (arrOutputVector) (Call-Scheduler) fbCTRLLoopScheduler ( eMode: eMode, stParams: stParams, eErrorId eErrorId, bError bError) IF arrOutputVector 1 THEN (Regelkreis 1) eModeCtrlLoop1 aktivieren: eCTRLMODEACTIVE ENDIF TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 18 IF arrOutputVector 2 THEN (aktivieren Regelkreis 2) eModeCtrlLoop2: eCTRLMODEACTIVE ENDIF IF arrOutputVector 3 THEN eModeCtrlLoop3 (Regelkreis 3 aktivieren): eCTRLMODEACTIVE ENDIF IF arrOutputVector 5 THEN (aktivieren Regelkreis 5) eModeCtrlLoop5: eCTRLMODEACTIVE ENDIF Entwicklungsumgebung TwinCAT v2.8 TwinCAT v2 eCTRLMODEACTIVE ENDIF IF arrOutputVector 4 THEN eModeCtrlLoop4 (Regelkreis 4 aktivieren) 0,9, bauen 947 ab v2.9 TwinCAT, bauen 956 ab Zielsystemtyp PC (i386) BC BX SPS-Bibliotheken TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC Bibliothek verknupft werden: Controller Toolbox BECHHOFF 19 3.2. Base FUNCTIONBLOCK FBCTRLD Der Funktionsbaustein stellt in einem Funktionsdiagramm ein DT1-Ubertragungselement (ein reales D-Element) zur Verfugung. Ubertragungsfunktion (kontinuierlich): VARINPUT VARINPUT fInfManSyncValue bSync eMode ENDVAR fInfManSyncValue Mode. BSync eMode. Eingabe des D-Elements. Eingang, an den das D-Element synchronisiert werden kann oder dessen Wert am Ausgang im Manual liegt. Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt das D-Element auf den Wert fManSyncValue. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. SCHWEBEN. SCHWEBEN. BOOL. ECTRLMODE VAROUTPUT VAROUTPUT fOut eState eErrorId bError ENDVAR. SCHWEBEN. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL TwinCAT PLC-Bibliothek: Steuerungs-Toolbox BECHHOFF 20 fOut eState eErrorId bError. Ausgang des D-Elements. Zustand des Funktionsbausteins. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameterstruktur des D-Elements. Diese besteht aus den folgenden Elementen: TYPE STCTRLDPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME: T0ms (Reglerzykluszeit TIME) tTaskCycleTime. TIME: T0ms (Task-Zykluszeit TIME) tTv. TIME: T0ms (Ableitungszeit Tv) tTd. TIME: T0ms (abgeleitete Dampfzeit Td) fOutMaxLimit. FLOAT: 1E38 (maximale Ausgangsgrenze) fOutMinLimit. FLOAT: -1E38 (minimale Ausgabegrenze) ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime. Zykluszeit, mit der der Regelkreis verarbeitet wird. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein verwendet diese Eingangsvariable, um intern zu berechnen, ob der Zustand und die Ausgangsvariablen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden mussen. TTaskCycleTime. Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. TTv tTd fOutMaxLimit fOutMinLimit. Differenzierzeitkonstante. Dampfungszeitkonstante. Obere Grenze, auf die der Ausgang des D-Elements beschrankt ist. Untere Grenze, auf die der Ausgang des D-Elements beschrankt ist. Zielsystem PC (i386) BC BX PLC-Bibliotheken mit TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx. STCTRLDPARAMS Entwicklungsumgebung TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 aus Build 947 TwinCAT v2.9 aus Build 956 TwinCAT PLC-Bibliothek: Controller-Toolbox BECHHOFF 21 FUNCTIONBLOCK FBCTRLHYSTERESIS Der Funktionsbaustein stellt in einem Funktionsdiagramm ein Hysterese-Ubertragungselement zur Verfugung. Ubertragungsfunktion: VARINPUT VARINPUT fIn bManSyncValue bSync eMode ENDVAR fIn bManSyncValue bSync eMode. Eingabe des Hystereseelementes. Eingang, durch den das Hystereseelement auf einen der beiden Zweige eingestellt werden kann. Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt das Hystereseelement auf den Wert fManSyncValue. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. SCHWEBEN. BOOL. BOOL. ECTRLMODE VAROUTPUT VAROUTPUT bOut eState eErrorId bError ENDVAR. BOOL. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL TwinCAT PLC-Bibliothek: Steuerungs-Toolbox BECHHOFF 22 bOut eState eErrorId bError. Ausgang des Hystereseelementes. Zustand des Funktionsbausteins. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameterstruktur des Hystereseelementes. Diese besteht aus folgenden Elementen: TYP STCTRLHYSTERESISPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME: T0ms (Reglerzykluszeit TIME) tTaskCycleTime. TIME: T0ms (Task-Zykluszeit TIME) fHystereseRange. FLOAT (Bereich der Hystereseschleife) ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime. Zykluszeit, mit der der Regelkreis verarbeitet wird. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein verwendet diese Eingangsvariable, um intern zu berechnen, ob der Zustand und die Ausgangsvariablen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden mussen. STCTRLHYSTERESISPARAMS tTaskCycleTime. Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. FHysteresebereich. Hysteresebereich siehe Diagramm oben. Entwicklungsumgebung TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 ab Bauen 947 TwinCAT v2.9 ab Bauen 956 Zielsystem PC (i386) BC BX PLC-Bibliotheken mit TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC-Bibliothek: Controller-Toolbox BECHHOFF 23 FUNCTIONBLOCK FBCTRLI Der Funktionsbaustein stellt im Funktionsdiagramm ein I-Ubertragungselement zur Verfugung. Ubertragungsfunktion: VARINPUT VARINPUT fInfManSyncValue bSync eMode bHalten ENDVAR fInfManSyncValue Modus. BSync eMode bHalten. Eingabe des I-Elements. Eingang, auf den das I-Element synchronisiert werden kann oder dessen Wert am Ausgang in Manual vorliegt. Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den Integrator auf den Wert fManSyncValue. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. A TRUE an diesem Eingang halt den Integrator fest am aktuellen Wert, unabhangig vom Eingang fIn. SCHWEBEN. SCHWEBEN. BOOL. ECTRLMODE. BOOL VAROUTPUT VAROUTPUT fOut bARWactive eState eErrorId bError. SCHWEBEN. BOOL. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL TwinCAT PLC-Bibliothek: Steuerungswerkzeugkasten BECHHOFF 24 ENDVAR fOut bARWactive eState eErrorId bError. Ausgang des I-Elements. A TRUE an diesem Ausgang zeigt an, dass der Integrator eingeschrankt wird. Zustand des Funktionsbausteins. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameterstruktur des I-Elements. Diese besteht aus den folgenden Elementen: TYPE STCTRLIPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME: T0ms (Reglerzykluszeit) tTaskCycleTime. TIME: T0ms (Task-Zykluszeit) tTi. TIME: T0ms (Integrationszeit Ti) fOutMaxLimit. FLOAT: 1E38 (maximale Ausgangsgrenze) fOutMinLimit. FLOAT: -1E38 (minimale Ausgangsgrenze) ENDSTRUCT EndType tCtrlCycleTime. Zykluszeit, mit der der Regelkreis verarbeitet wird. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein verwendet diese Eingangsvariable, um intern zu berechnen, ob der Zustand und die Ausgangsvariablen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden mussen. STCTRLIPARAMS tTaskCycleTime. Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. TTi fOutMaxLimit fOutMinLimit. Integrationszeit des I-Elements. Obergrenze, bei der die Integration angehalten wird (ARW-Ma?). Die Erreichung dieses Grenzwertes wird am Ausgang bARWActive mit dem Wert TRUE angezeigt. Untergrenze, bei der die Integration angehalten wird (ARW-Messung). Die Erreichung dieses Grenzwertes wird am Ausgang bARWActive mit dem Wert TRUE angezeigt. Zielsystem PC (i386) BC BX SPS-Bibliotheken TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 enthalten ab Build 947 TwinCAT v2.9 ab Build 956 TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 25 FUNCTION FBCTRLP Der Funktionsbaustein stellt im Funktionsdiagramm ein P-Ubertragungselement zur Verfugung. Ubertragungsfunktion: VARINPUT VARINPUT fIn eMode ENDVAR fIn eMode. Eingabe des P-Elements. Eingabe, die die Bausteinbetriebsart angibt. FLOAT: ECTRLMODE VAROUTPUT VAROUTPUT fOut eState eErrorId bError ENDVAR fOut eState. Ausgabe des P-Elements. Zustand des Funktionsbausteins. FLOAT: ECTRLSTATE: ECTRLERRORCODES: BOOL eErrorId. Liefert die Fehlernummer, wenn die Ausgabe bError gesetzt ist. BError. Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameterstruktur des P-Elements. Diese besteht aus den folgenden Elementen. STCTRLPPARAMS TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 26 TYPE STCTRLPPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME: T0ms (Reglerzykluszeit) tTaskCycleTime. TIME: T0ms (Task-Zykluszeit) fKp. FLOAT: 0.0 ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime (Proportionalverstarkung Kp). Zykluszeit, mit der der Regelkreis verarbeitet wird. Dieser Wert muss gro?er oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein verwendet diese Eingangsvariable, um intern zu berechnen, ob der Zustand und die Ausgangsvariablen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden mussen. TTaskCycleTime. Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird, entspricht dies der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task. FKp. Proportionale Verstarkung des P-Elements. Zielsystem PC (i386) BC BX SPS-Bibliotheken TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 enthalten ab Build 947 TwinCAT v2.9 ab Build 956 FUNCTION FBCTRLTRANSFERFUNCTION1 Dieser Block berechnet eine diskrete Ubertragungsfunktion Mit der unten dargestellten ersten Standardform. Die Ubertragungsfunktion kann hier beliebig sein, n. Die Koeffizienten fur die folgenden Ubertragungsfunktionen gespeichert sind in den Parameterfelder: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 27 Beschreibung des Ubertragungsverhaltens: uber die Ubertragungsfunktion mit dem ersten Standard-Form, nach einigen Transformationen berechnet wird, in jedem Abtastschritt. Der Programmierer muss die folgenden Arrays in der SPS erstellen, wenn dieser Funktionsbaustein verwendet werden soll: arfNumeratorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunktion von FLOAT arDenominatorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunktion von FLOAT arstTransferfunktion1Daten. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF STCTRLTRANSFERFUNCTION1DATA Die Koeffizienten b0 bis bn werden im Array arfNumeratorArray gespeichert. Dies muss wie folgt organisiert werden: arfNumeratorArray 0 arfNumeratorArray 1. arfNumeratorArray n-1 arfNumeratorArray n : b0 : b1 : bn-1 : bn The coefficients b0 to bn are stored in the array arDenominatorArray. This must be organised as follows: arDenominatorArray 0 : a0 arDenominatorArray 1 : a1. arDenominatorArray n-1 : an-1 arDenomiantorArray n : an The internal data required by the block is stored in the arstTransferfunction1Data array. This data must never be modified from within the PLC program. This procedure is also illustrated in the example program listed below. VARINPUT VARINPUT fIn fManValue eMode ENDVAR fIn fManValue. Input to the transfer function. Input whose value is present at the output in manual mode. FLOAT. FLOAT. ECTRLMODE TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 28 eMode. Input that specifies the blocks operating mode. VAROUTPUT VAROUTPUT fOut eState bError eErrorId ENDVAR fOut eState eErrorId bError. Output from the transfer function. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. FLOAT. ECTRLSTATE. BOOL. ECTRLERRORCODES VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the function block. This consists of the following elements: TYPE STCTRLTRANSFERFUNCTION1PARAMS: STRUCT tTaskCycleTime. TIME ( task cycle time in seconds ) tTaskCtrlTime. TIME: T0ms ( controller cycle time ) nOrderOfTheTransferfunction. USINT pNumeratorArrayADR nNumeratorArraySIZEOF. POINTER TO FLOAT : 0. UINT. STCTRLTRANSFERFUNCTION1PARAMS pDenominatorArrayADR. POINTER TO FLOAT : 0 nDenomiantorArraySIZEOF. UINT pTransferfunction1DataADR. POINTER TO STCTRLTRANSFERFUNCTION1DATA nTransferfunction1DataSIZEOF. UINT ENDTYPE tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. tPWMPeriod nOrderOfTheTransferfunction pNumeratorArrayADR nNumeratorArraySIZEOF pDenominatorArrayADR nDenominatorArraySIZEOF. Period of the PWM signal. Order of the transfer function 0. . Address of the array containing the numerator coefficients. Size of the array containing the numerator coefficients, in bytes. Address of the array containing the denominator coefficients. Size of the array containing the denominator coefficients, in bytes. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 29 pTransferfunction1DataADR. Address of the data array. nTransferfunction1DataSIZEOF. Size of the data array in bytes. TYPE STCTRLTRANSFERFUNCTION1DATA: STRUCT Internal structure. This must not be written to. ENDSTRUCT ENDTYPE Example: PROGRAM PRGTRANSFERFUNCTION1TEST VAR CONSTANT nOrderOfTheTransferfunction. USINT : 2 ENDVAR VAR arfNumeratorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arDenominatorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arstTransferfunction1Data. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF STCTRLTRANSFERFUNCTION1DATA eMode stParams eErrorId bError. ECTRLMODE. STCTRLTRANSFERFUNCTION1PARAMS. ECTRLERRORCODES. BOOL fbTansferfunction. FBCTRLTRANSFERFUNCTION1 bInit fIn fOut. BOOL : TRUE. FLOAT : 0. FLOAT b0, b1, b2. FLOAT a0,a1,a2. FLOAT ENDVAR IF bInit THEN ( set values in the local arrays ) arfNumeratorArray0 : 1.24906304658218E-007 arfNumeratorArray1 : 2.49812609316437E-007 arfNumeratorArray2 : 1.24906304658218E-007 arDenominatorArray0 : 0.998501124344101 arDenominatorArray1 : -1.99850062471888 arDenominatorArray2 : 1.0 ( set values in the parameter struct ) stParams. tTaskCycleTime : T2ms stParams. tCtrlCycleTime : T2ms stParams. nOrderOfTheTransferfunction : nOrderOfTheTransferfunction ( set the mode ) eMode : eCTRLMODEACTIVE bInit : FALSE ENDIF TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 30 ( set the addresses ) stParams. pNumeratorArrayADR stParams. nNumeratorArraySIZEOF stParams. pDenominatorArrayADR stParams. nDenominatorArraySIZEOF : ADR( arfNumeratorArray) : SIZEOF( arfNumeratorArray) : ADR( arDenominatorArray ) : SIZEOF( arDenominatorArray ) stParams. pTransferfunction1DataADR : ADR( arstTransferfunction2Data ) stParams. nTransferfunction1DataSIZEOF : SIZEOF( arstTransferfunction2Data ) ( call fnction block ) fbTansferfunction ( fIn : fIn, eMode : eMode, stParams : stParams, fOut fOut, eErrorId eErrorId, bError bError ) Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx FUNCTIONBLOCK FBCTRLTRANSFERFUNCTION2 This block calculates a discrete transfer function with the second standard form illustrated below. The transfer function here can be of any order, n. The coefficients for the following transfer functions are stored in the parameter arrays: Description of the transfer behaviour: The transfer function above is calculated with the second standard form, after some transformations, in every sampling step. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 31 The programmer must create the following arrays in the PLC if this function block is to be used: arfNumeratorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arDenominatorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arstTransferfunction2Data. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF STCTRLTRANSFERFUNCTION2DATA The coefficients b0 to bn are stored in the array arfNumeratorArray. This must be organised as follows: arfNumeratorArray 0 arfNumeratorArray 1 . arfNumeratorArray n-1 arfNumeratorArray n : b0 : b1 : bn-1 : bn The coefficients b0 to bn are stored in the array arDenominatorArray. This must be organised as follows: arDenominatorArray 0 : a0 arDenominatorArray 1 : a1. arDenominatorArray n-1 : an-1 arDenomiantorArray n : an The internal data required by the block is stored in the arstTransferfunction2Data array. This data must never be modified from within the PLC program. This procedure is also illustrated in the example program listed below. VARINPUT VARINPUT fIn fManValue eMode ENDVAR fIn fManValue eMode. Input to the transfer function. Input whose value is present at the output in manual mode. Input that specifies the blocks operating mode. FLOAT. FLOAT. ECTRLMODE TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 32 VAROUTPUT VAROUTPUT fOut eState bError eErrorId ENDVAR fOut eState eErrorId bError. Output from the transfer function. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. FLOAT. ECTRLSTATE. BOOL. ECTRLERRORCODES VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the function block. This consists of the following elements: TYPE STCTRLTRANSFERFUNCTION2PARAMS: STRUCT tTaskCycleTime. TIME ( task cycle time in seconds ) tCrtlCycleTime. TIME: T0ms ( controller cycle ) nOrderOfTheTransferfunction. USINT pNumeratorArrayADR nNumeratorArraySIZEOF pDenominatorArrayADR nDenomiantorArraySIZEOF. POINTER TO FLOAT : 0. UINT. POINTER TO FLOAT : 0. UINT. STCTRLTRANSFERFUNCTION2PARAMS pTransferfunction2DataADR. POINTER TO STCTRLTRANSFERFUNCTION2DATA nTransferfunction2DataSIZEOF. UINT ENDTYPE tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. tPWMPeriod nOrderOfTheTransferfunction pNumeratorArrayADR nNumeratorArraySIZEOF pDenominatorArrayADR nDenominatorArraySIZEOF. Period of the PWM signal. Order of the transfer function 0. . Address of the array containing the numerator coefficients. Size of the array containing the numerator coefficients, in bytes. Address of the array containing the denominator coefficients. Size of the array containing the denominator coefficients, in bytes. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 33 pTransferfunction2DataADR. Address of the data array. nTransferfunction2DataSIZEOF. Size of the data array in bytes. TYPE STCTRLTRANSFERFUNCTION2DATA: STRUCT Internal structure. This must not be written to. ENDSTRUCT ENDTYPE Example: PROGRAM PRGTRANSFERFUNCTION2TEST VAR CONSTANT nOrderOfTheTransferfunction. USINT : 2 ENDVAR VAR arfNumeratorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arDenominatorArray. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF FLOAT arstTransferfunction2Data. ARRAY0..nOrderOfTheTransferfunction OF STCTRLTRANSFERFUNCTION2DATA eMode stParams eErrorId bError. ECTRLMODE. STCTRLTRANSFERFUNCTION2PARAMS. ECTRLERRORCODES. BOOL fbTansferfunction. FBCTRLTRANSFERFUNCTION2 bInit fIn fOut. BOOL : TRUE. FLOAT : 0. FLOAT b0, b1, b2. FLOAT a0,a1,a2. FLOAT ENDVAR IF bInit THEN ( set values in the local arrays ) arfNumeratorArray0 : 1.24906304658218E-007 arfNumeratorArray1 : 2.49812609316437E-007 arfNumeratorArray2 : 1.24906304658218E-007 arDenominatorArray0 : 0.998501124344101 arDenominatorArray1 : -1.99850062471888 arDenominatorArray2 : 1.0 ( set values in the parameter struct ) stParams. tTaskCycleTime : T2ms stParams. tCtrlCycleTime : T2ms stParams. nOrderOfTheTransferfunction : nOrderOfTheTransferfunction ( set the mode ) eMode : eCTRLMODEACTIVE bInit : FALSE ENDIF TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 34 ( set the addresses ) stParams. pNumeratorArrayADR : ADR( arfNumeratorArray) stParams. nNumeratorArraySIZEOF : SIZEOF( arfNumeratorArray) stParams. pDenominatorArrayADR : ADR( arDenominatorArray ) stParams. nDenominatorArraySIZEOF : SIZEOF( arDenominatorArray ) stParams. pTransferfunction2DataADR : ADR( arstTransferfunction2Data ) stParams. nTransferfunction2DataSIZEOF : SIZEOF( arstTransferfunction2Data ) ( call the function block ) fbTansferfunction ( fIn : fIn, eMode : eMode, stParams : stParams, fOut fOut, eErrorId eErrorId, bError bError ) Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 35 3.3. Controller FUNCTIONBLOCK FBCTRL2POINT The function block provides a 2-point transfer element in the functional diagram. Behaviour of the output: VARINPUT VARINPUT fActualValue. FLOAT fSetpointValue. FLOAT bManSyncValue bSync eMode ENDVAR fActualValue fSetpointValue bManSyncValue bSync eMode. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. Input through which the 2-point element can be set to one of the two branches. A rising edge at this input sets the 2-point element to the value bManSyncValue. Input that specifies the blocks operating mode. BOOL. BOOL. ECTRLMODE TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 36 VAROUTPUT VAROUTPUT bOut eState eErrorId bError ENDVAR bOut eState eErrorId bError. Output of the 2-point element. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. BOOL. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the 2-point element. This consists of the following elements: TYPE STCTRL2POINTPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME : T0ms ( controller cycle time TIME ) tTaskCycleTime. TIME : T0ms ( task cycle time TIME ) fHysteresisRange. FLOAT ENDSTRUCT ENDTYPE ( range of the hysteresis loop ). STCTRL2POINTPARAMS tCtrlCycleTime. Cycle time with which the control loop is processed. This must be greater than or equal to the TaskCycleTime. The function block uses this input variable to calculate internally whether the state and the output variables have to be updated in the current cycle. tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. fHysteresisRange: Hysteresis range, see diagram above. Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 37 FUNCTIONBLOCK FBCTRL2POINTPWMADAPTIVE The function block provides an adaptive two-position controller. It is particularly suitable for single-area controllers in which high inlet temperatures are present and which make use of a thermal actuator. Behaviour of the output: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 38 Description of the function: Internally, the controller uses a PWM block that is used to drive the thermal actuator. The mark-to-space ratio of the PWM block is adaptively adjusted to the behaviour of the controlled system. The PWM output is switched on as soon as the system deviation, fE, which is the set value minus the actual value, is greater than zero, and is switched off when the system deviation is less than zero. The mark-to-space ratio is not changed as long as the system deviation remains within the range - fOkRange. fOkRange. If fE fOkRange, the mark-to-space ratio is increased by fStepSize. After such an increase, time tWaitTime must elapse before the mark-to-space ratio can be changed again. If fE falls below - fOkRange, the mark-to-space ratio is reduced by fStepSize. The mark-to-space ratio is only modified over the range fMinLimit. fMaxLimit. The period of the PWM signal is specified by the parameter tPWMPeriod. VARINPUT VARINPUT fActualValue. FLOAT fSetpointValue. FLOAT fManSyncValue bSync eMode ENDVAR fActualValue fSetpointValue. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. FLOAT. BOOL. ECTRLMODE fManSyncValue. Input to which the controllers mark-to-space ratio can be set, or with which the output can be set in Manual Mode. The output is set in Manual Mode if fManSyncValue 0.0. bSync. A rising edge at this input will set the mark-to-space ratio of the internal PWM block to the value fManSyncValue. eMode. Input that specifies the blocks operating mode. VAROUTPUT VAROUTPUT bOut fPWMDutyCycle eState eErrorId bError ENDVAR bOut. Output of the controller. fPWMDutyCycle. Current mark-to-space ratio of the internal PWM block. eState eErrorId. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. BOOL. FLOAT. ECTRLSTATE. ECTRLERRORCODES. BOOL ( debug only ) bError: Becomes TRUE, as soon as an error occurs. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 39 VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the 2-point element. This consists of the following elements: TYPE STCTRL2POINTPWMADAPTIVEPARAMS: STRUCT tCtrlCycleTime. TIME : T0ms ( controller cycle TIME ) tTaskCycleTime. TIME : T0ms ( task cycle time TIME ) tPWMPeriod. TIME fOkRange. FLOAT fForceRange. FLOAT fStepSize. FLOAT fMinLimit. FLOAT ( 0. 100 ) fMaxLimit. FLOAT ( 0. 100 ) tWaitTime. TIME ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime. Cycle time with which the control loop is processed. This must be greater than or equal to the TaskCycleTime. The function block uses this input variable to calculate internally whether the state and the output variables have to be updated in the current cycle. tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. tPMWPeriod :Period of the PWM signal. STCTRL2POINTPWMADAPTIVEPARAMS fOkRange :The range of fE over which the mark-to-space ratio will not be modified. fForceRange fStepSize fMaxLimit fMinLimit tWaiTimet :If fE exceeds this range, the output is permanently set to TRUE. Value by which the mark-to-space ratio is varied each time it is adapted. 0. 100. Maximum mark-to-space ratio in percent 0. 100. Minimum mark-to-space ratio in percent 0. 100. Waiting time between individual modifications of the mark-to-space ratio. Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 40 FUNCTIONBLOCK FBCTRL3POINT The function block provides a 3-point transfer element in the functional diagram. Behaviour of the output: VARINPUT VARINPUT fActualValue. FLOAT fSetpointValue. FLOAT nManSyncValue bSync eMode ENDVAR fActualValue fSetpointValue nManSyncValue. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. Input through which the 3-point element can be set to one of the three branches. nManSyncValue 1 bPosOut TRUE, bNegOut FALSE nManSyncValue 0, the output is set to zero when it is within the range of - fDeadBandOutput. fDeadBandOutput . Input dead band If the parameter fDeadBandInput is set 0 then the output is held constant for as long as the system deviation remains within the range of - fDeadBandInput. fDeadBandInput . Step response: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 66 ARW: VARINPUT VARINPUT fActualValue fSetpointValue eParameterRecord fManSyncValue bSync eMode bHold ENDVAR fActualValue fSetpointValue eParameterRecord fManSyncValue bSync eMode. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. Index of the active parameter record. Input with which the PI element can be set. A rising edge at this input sets the PI element to the value fManSyncValue. Input that specifies the blocks operating mode. FLOAT. FLOAT. ECTRLPARAMETERRECORD. FLOAT. BOOL. ECTRLMODE. BOOL bHold. A TRUE at this input will hold the internal state (and therefore also the output) constant at its current value, independently of the system deviation. VAROUTPUT VAROUTPUT fOutPos fOutNeg fOut. FLOAT. FLOAT. FLOAT TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 67 bARWActive. BOOL : FALSE ( ARW active. TRUE/FALSE - freeze I-part ) bParameterChangeActive. BOOL bError eErrorId. BOOL. ECTRLERRORCODES ( error flag ) ( error code ) ENDVAR fOutPos fOutNeg fOut bARWactive. Output of the PID element when the control value is positive. A zero is output otherwise. Output of the PID element when the control value is negative. A zero is output otherwise. Output of the PID element. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. bParameterChangeActive. A TRUE at this output indicates that the change from one parameter record to the other is in progress. fCtrlDerivation eErrorId bError. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the PID element. This consists of the following elements: TYPE STCTRLPIDSPLITRANGEPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME : T0ms ( controller cycle time TIME ) tTaskCycleTime. TIME : T0ms ( task cycle time TIME ) fKpheating tTnheating tTvheating tTdheating fKpcooling tTncooling tTvcooling tTdcooling. FLOAT : 0 ( proportional gain ). TIME : T0ms ( Tn ). TIME : T0ms ( Tv ). TIME : T0ms ( Td ). FLOAT : 0 ( proportional gain ). TIME : T0ms ( Tn ). TIME : T0ms ( Tv ). TIME : T0ms ( Td ). STCTRLPIDEXTPARAMS nParameterChangeCycleTicks. INT fDeadBandInput fDeadBandOutput fInnerWindow. REAL : 0.0 ( ctrl deviation dead band/neutral zone for const output ). REAL : 0.0 ( ctrl output dead band/neutral zone for zero output ). REAL : 0.0 ( inner window for reduced I-part ( dE-window) ) TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 68 fOuterWindow fOutMaxLimit fOutMinLimit. REAL : 0.0 ( outer window for disabling I-part (dE-window) ). FLOAT : 1E38 ( maximum output limit ). FLOAT : -1E38 ( minimum output limit ). BOOL. BOOL. BOOL bPInTheFeedbackPath bDInTheFeedbackPath bARWOnIPartOnly ENDSTRUCT ENDTYPE tCtrlCycleTime. Cycle time with which the control loop is processed. This must be greater than or equal to the TaskCycleTime. The function block uses this input variable to calculate internally whether the state and the output variables have to be updated in the current cycle. tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. eCTRLPARAMETERRECORDHEATING region: fKpheating tTnheating tTvheating tTdheating. Controller amplification / controller coefficient. Integral action time. The I component is deactivated if this is parameterised as T0s. Derivative action time. The D component is deactivated if this is parameterised as T0s. Damping time eCTRLPARAMETERRECORDCOOLING region: fKpcooling tTncooling tTvcooling tTdcooling. Controller amplification / controller coefficient. Integral action time. The I component is deactivated if this is parameterised as T0s. Derivative action time. The D component is deactivated if this is parameterised as T0s. Damping time nParameterChangeCycleTicks: The number of task cycles over which the change from one parameter record to the other takes place. fDeadBandInput. See description above fDeadBandOutput: See description above fInnerWindow fOuterWindow. See description above. See description above fOutMaxLimit. Upper limit at which integration is halted and to which the output is limited (ARW measure). Reaching this limit is indicated by a TRUE at the bARWActive output. fOutMinLimit. Lower limit at which integration is halted and to which the output is limited (ARW measure). Reaching this limit is indicated by a TRUE at the bARWActive output. bPInTheFeedbackPath. Input value of the P element can be selected with this input (see functional diagram). bDInTheFeedbackPath. Input value of the D element can be selected with this input (see functional diagram). TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 69 bARWOnIPartOnly: If this parameter is FALSE (the standard setting), the integration of the I component is halted if the complete controller output reaches the upper or lower limit. If it is TRUE, the integration is halted if the I component (the output of the integrator) reaches some limit. (Cf. functional diagram.) Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIDEXT The function block provides an extended PID element in the functional diagram. Transfer function: Functional diagram: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 70 The standard functional diagram of a PID controller in additive form has been expanded by the two active boolean inputs bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath (which act as switches), so that a modified functional diagram can be activated. Control background: due to the differential component of the control algorithm, large control values are generated at set value discontinuities, which cause a strain on the control elements and may cause the control system to oscillate. A control algorithm with a differential component that is only applied to the controlled variable ( bDInTheFeedbackPath : TRUE ) can avoid this problem. The bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath inputs permit the closed control loop to implement the following transfer functions: with. The standard setting for the two bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath inputs is FALSE. The PID controller then acts as a standard PID controller in additive form. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 71 Additional functions: Switching off the I component in the Outer Window Integration of the system deviation is halted if the system deviation is greater than the fOuterWindow parameter. In this way it is possible to prevent an extremely large I component from developing if the system deviation is large, since this could lead to a marked overshoot. If it is not wanted, the function can be disabled by setting fOuterWindow : 0. Linear reduction of the I component in the Inner Window With this function it is possible to drive the I component linearly down to zero in the range specified by the fInnerWindow parameter. If it is not wanted, the function can be disabled by setting fInnerWindow : 0. Output dead band If the parameter fDeadBandOutput is set 0, the output is set to zero when it is within the range of - fDeadBandOutput. fDeadBandOutput . Input dead band If the parameter fDeadBandInput is set 0 then the output is held constant for as long as the system deviation remains within the range of - fDeadBandInput. fDeadBandInput . Step response: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 72 ARW: VARINPUT VARINPUT fActualValue fSetpointValue fManSyncValue bSync eMode bHold ENDVAR fActualValue fSetpointValue fManSyncValue bSync eMode. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. Input with which the PID element can be set. A rising edge at this input sets the PID element to the value fManSyncValue. Input that specifies the blocks operating mode. FLOAT. FLOAT. FLOAT. BOOL. ECTRLMODE. BOOL bHold. A TRUE at this input will hold the internal state (and therefore also the output) constant at its current value, independently of the system deviation. VAROUTPUT VAROUTPUT fOut. FLOAT. BOOL : FALSE ( minimum limitation active. TRUE/FALSE - ARW ) bMinLimitReached. BOOL : FALSE ( maximum limitation active. TRUE/FALSE - ARW ) bMaxLimitReached TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 73 bARWActive. BOOL : FALSE ( ARW active. TRUE/FALSE - freeze I-part ) fCtrlDerivation. FLOAT ( controller command derivation dy/dt ) eState bError eErrorId. ECTRLSTATE. BOOL. ECTRLERRORCODES ( error flag ) ( error code ) ENDVAR fOut. Output of the PID-element. bMaxLimitReached. The output is TRUE when the block is at its upper limit. bMinLimitReached. The output is TRUE when the block is at its lower limit. bARWactive fCtrlDerivation eState eErrorId bError. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the PID element. This consists of the following elements: TYPE STCTRLPIDEXTPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME : T0ms ( controller cycle time TIME ) tTaskCycleTime. TIME : T0ms ( task cycle time TIME ) fKp tTn tTv tTd. FLOAT : 0 ( proportional gain ). TIME : T0ms ( Tn ). TIME : T0ms ( Tv ). TIME : T0ms ( Td ) ( ctrl deviation dead band/neutral zone for const output ) ( ctrl output dead band/neutral zone for zero output ) ( inner window for reduced I-part (dE-window) ) ( outer window for disabling I-part (dE-window) ) ( maximum output limit ) ( minimum output limit ). STCTRLPIDEXTPARAMS fDeadBandInput. REAL : 0.0 fDeadBandOutput. REAL : 0.0 fInnerWindow fOuterWindow fOutMaxLimit fOutMinLimit. REAL. REAL : 0.0 : 0.0. FLOAT : 1E38. FLOAT : -1E38 bPInTheFeedbackPath. BOOL bDInTheFeedbackPath. BOOL TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 74 bARWOnIPartOnly ENDSTRUCT ENDTYPE. BOOL tCtrlCycleTime. Cycle time with which the control loop is processed. This must be greater than or equal to the TaskCycleTime. The function block uses this input variable to calculate internally whether the state and the output variables have to be updated in the current cycle. tTaskCycleTime. Cycle time with which the function block is called. If the block is called in every cycle this corresponds to the task cycle time of the calling task. fKp tTn tTv tTd. Controller amplification / controller coefficient. Integral action time. The I component is deactivated if this is parameterised as T0s. Derivative action time. The D component is deactivated if this is parameterised as T0s. Damping time fDeadBandInput. See description above fDeadBandOutput: See description above fInnerWindow fOuterWindow. See description above. See description above fOutMaxLimit. Upper limit at which integration is halted and to which the output is limited (ARW measure). Reaching this limit is indicated by a TRUE at the bARWActive output. fOutMinLimit. Lower limit at which integration is halted and to which the output is limited (ARW measure). Reaching this limit is indicated by a TRUE at the bARWActive output. bPInTheFeedbackPath. Input value of the P element can be selected with this input (see functional diagram). bDInTheFeedbackPath. Input value of the D element can be selected with this input (see functional diagram). bARWOnIPartOnly: If this parameter is FALSE (the standard setting), the integration of the I component is halted if the complete controller output reaches the upper or lower limit. If it is TRUE, the integration is halted if the I component (the output of the integrator) reaches some limit. (Cf. functional diagram.) Development Environment TwinCAT v2.8 TwinCAT v2.9 from Build 947 TwinCAT v2.9 from Build 956 Target System PC (i386) BC BX PLC libraries to include TcControllerToolbox. lib TcControllerToolbox. lb6 TcControllerToolbox. lbx TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 75 FUNCTIONBLOCK FBCTRLPIDSPLITRANGE The function block provides an extended PID transfer element in the functional diagram. With this controller it is possible to switch between two different parameter records while the regulation is active. Description: This function block is an extension of FBCTRLPID, which means that the controller can be used to control systems with two controlled devices for which the transfer behaviours are different. A system with one actuator for heating and another actuator for cooling would be a typical application. To optimise the regulation of such an arrangement, it is possible to switch between two PID parameter records. Switching between the parameter records is implemented in such a way that the control value remains continuous even as the parameter records are changed. The switching algorithm calculates a linear, time-dependent transition between the two parameter records. The nParameterChangeCycleTicks parameter can be used to specify the number of task cycles over which the continuous change between the two parameter records takes place. Transfer function: Functional diagram: The standard functional diagram of a PID controller in additive form has been expanded by the two active boolean inputs bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath (which act as switches), so that a modified functional diagram can be activated. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 76 Control background: due to the differential component of the control algorithm, large control values are generated at set value discontinuities, which cause a strain on the control elements and may cause the control system to oscillate. A control algorithm with a differential component that is only applied to the controlled variable ( bDInTheFeedbackPath : TRUE ) can avoid this problem. The bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath inputs permit the closed control loop to implement the following transfer functions: with. The standard setting for the two bPInTheFeedbackPath and bDInTheFeedbackPath inputs is FALSE. The PID controller then acts as a standard PID controller in additive form. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 77 Step response: ARW: TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 78 VARINPUT VARINPUT fActualValue fSetpointValue eParameterRecord fManSyncValue bSync eMode bHold ENDVAR fActualValue fSetpointValue eParameterRecord fManSyncValue bSync eMode. Actual value of the controlled variable. Set value of the controlled variable. Index of the active parameter record. Input with which the PI element can be set. A rising edge at this input sets the PI element to the value fManSyncValue. Input that specifies the blocks operating mode. FLOAT. FLOAT. ECTRLPARAMETERRECORD. FLOAT. BOOL. ECTRLMODE. BOOL bHold. A TRUE at this input will hold the internal state (and therefore also the output) constant at its current value, independently of the system deviation. VAROUTPUT VAROUTPUT fOutPos fOutNeg fOut. FLOAT. FLOAT. FLOAT bARWActive freeze I-part ) bParameterChangeActive. BOOL : FALSE. BOOL ( ARW active. TRUE/FALSE - eState bError eErrorId. ECTRLSTATE. BOOL. ECTRLERRORCODES ( error flag ) ( error code ) ENDVAR fOutPos fOutNeg. Output of the PID element when the control value is positive. A zero is output otherwise. Output of the PID element when the control value is negative. A zero is output otherwise. TwinCAT PLC Library: Controller Toolbox BECHHOFF 79 fOut bARWactive. Output of the PID element. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. bParameterChangeActive. A TRUE at this output indicates that the change from one parameter record to the other is in progress. fCtrlDerivation eState eErrorId bError. A TRUE at this output indicates that the PID element is being restricted. State of the function block. Supplies the error number when the bError output is set. Becomes TRUE, as soon as an error occurs. VARINOUT VARINOUT stParams ENDVAR stParams. Parameter structure of the PID element. This consists of the following elements: TYPE STCTRLPIDSPLITRANGEPARAMS. STRUCT tCtrlCycleTime. TIME : T0ms ( controller cycle time TIME ) tTaskCycleTime. TIME : T0ms ( task cycle time TIME ) fKpheating t

Trading System For Amibroker

Trading System For AmibrokerC lear, Prazise, ??leicht ablesbare Zielsignale fur jeden Handel Marktorientierte Handels-, Forex - und Futures-Markte Daytrading, Swing - und Positionshandel L ogische Handelsentscheidungen basieren auf Preis - und Mengenbewegungen. Die Systeme kaufen und verkaufen Signale werden von einem proprietaren, getesteten Algorithmus basiert ausschlie?lich auf Echtzeit-oder End-of-Day-Preis Daten berechnet - so dass Sie rechtzeitig, spezifische und objektive Signale fur jeden Handel, Amibroker Formeln optimal fur die Suche eingestellt Maximale Gewinne. Alle folgenden AFLs sind fur AmiBroker Formeln (AFL) geschrieben. Fast jede Amibroker-Formel ist mit vielen leicht variablen Parametern und Analysefunktionen ausgestattet, um die fur Sie wichtigen Informationen darzustellen. Alle Amibroker Formeln werden fur jeden Markt und jedes Mal geschrieben. 1. 9TradingSupport und ResistanceOctober 14, 2011 Hinzugefugt 29. Februar 2012, zusatzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hangt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzogerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System klaglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent totet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Gro?teil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem taglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist naturlich klar. Um dies zu bestatigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefugt (es schaut voraus), Tage auszuschlie?en, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies totet das System und beweist, dass der Gro?teil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestatigen, fugte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zuruckkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct uber dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zuruckkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk Trader-Reaktionen / Muster. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch gro?e Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien / Tag wahlen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufugen der obigen beiden Merkmale fuhrt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Gluck Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nachsten day8217s Open. Wahrend es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilitat dieses Systems ein guter Kandidat fur weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, fur den Zeitraum 12/10/2003 bis 12/10/2011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlagt. Dies konnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgefuhrt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden konnen. Achten Sie auf Liquiditat (Vielleicht mochten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgange konnen problematisch sein). DDs sind signifikant, konnen jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Eintragen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es moglich sein, OCA DAY-LMT Auftrage fur alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was fullt. Da Exits schwieriger als Eintrage sind, konnen Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewahlt. Fast sicher konnen Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen fur einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren fur alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklarungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genie?t. Einige konnten dies als zukunftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, konnen Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausfuhren 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zuruck die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhohen fur einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlassigbar. Das Handelsverfahren wurde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt offnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu treffen. So konnen Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nahe der Open 8211 konnen Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch fur ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veroffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beitragen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ahnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 konnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln fur sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ahnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich weit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Handler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusatzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, wahrend sie richtig sein konnen andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um fur meine Bestande zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar fur Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot fur unten und blau fur bis so kann ich deutlich sehen). MACD uber Nulllinie RSI uber 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Aufwartstrend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fugen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Fuhren Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wahlen Sie als Einstellungen. Bestande, die die Kriterien erfullen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln konnen Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es moglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm fur dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5.11.2007 enthalt. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen fur Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und konnen Fehler enthalten. Sie sollen mogliche Muster fur die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu schreiben und / oder eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufugen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHV / LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizitat im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schon, wenn Sie nur tauschen mochten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitaten zu genie?en. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizitat) ergibt die unten aufgefuhrten Gewinne fur den Zeitraum vom 1. Marz 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar fur jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition fur dieses System ist etwa 15 daher konnen Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glatten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschrankungen fur viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat fur Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden konnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenuber nahezu 100 zu erhohen. Jedoch konnen Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern konnen sich uberschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, ware es schwierig, die Systembelastung zu erhohen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log Zehn-Tage-High / Low-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Handler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist fur real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten wurden. Da die Kriterien fur die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beitrage hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat halt das System handelbar. Sie konnen beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie konnen Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel ware dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme konnen oft durch Hinzufugen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realitat ist, dass, wahrend Sie moglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Buchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code fur die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, wahrend andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttauscht und chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 am unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 IdeasStockManiacs. in E-Mail: helpdeskstockmaniacs. net, Buro: 91-33-65482883, 91-33-30754827, Handy: 91- 9674321856 StockManiacs Trading System fur Amibroker - ideal fur Anfanger StockManiacs Trading System fur Amibroker ist ein mannuelles Indikator-Handelssystem, das einen Prazisionshandel Algorithmus verwendet, um genaue Ein-und Ausstiegsstellen zu liefern. Es wurde fur Amibroker, eine fuhrende, weithin verfugbare Charting-Plattform entwickelt. Sie konnen alle wichtigen Aktien, Indizes und Rohstoffe mit Hilfe dieses Systems handeln. Es ist eines der besten kaufen verkaufen Handelssystem, eines der besten Nifty Handelssystem und eines der besten Rohstoffhandelssystem auf Amibroker auf dem Markt verfugbar. Wie es funktioniert Das Handelssystem besteht aus vier Trading-Trigger-Linien, mit einem Pfeil, der Ihnen sagt, wann zu kaufen und wann verkaufen. Simplicity selbst - grun kaufen und rot verkaufen. Die 3 Trendfilter bestatigen die Trendstarke und halten Handler in einem abgehackten Seitwartsmarkt. In den letzten 3 Jahren hat es sich als sehr genau, vor allem, wenn mit dem besten Zeitrahmen, Index oder Lager und Tageszeit verwandt. Wahrend es fur fast jede dieser drei Variablen ist genau, fur eine optimale Effizienz ist es am besten, um die Anweisungen genau zu folgen. Nicht jeder Handel ist ein Gewinner, aber historisch Verluste wurden viel kleiner als Gewinne in der Gro?e. Enthalt StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite. Lite-Version funktioniert sogar mit Amibroker 5.00. Chart Beispiel - Nifty Future In der folgenden Tabelle werden Sie sehen, dass diese 3 Trades auf der Nifty Zukunft einen kombinierten Gewinn von uber 175 Punkten darstellen. Nicht jeder Handel ist so, jeder Trade ist einzigartig im Systemhandel. Uberprufen Sie das Bild unten (klicken Sie auf das Bild fur eine gro?ere Ansicht). Das StockManiacs Trading System Vorteil: Semi-mechanisches System, kein Ratselraten. Arbeiten auf allen unteren bis hoheren Zeitrahmen - geeignet fur Day-Trading sowie Swing-Handel. Enthalt StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite. Lite-Version funktioniert sogar mit Amibroker 5.00. VOLL KOMMENTAR AUF BILDSCHIRM. Trends oder seitliche Marktwarnung auf dem Bildschirm. VV IMP: EINFUHRUNG DER PROFITBUCHUNGSSIGNALE. Schlie?en Sie Positionen Ende des Tages fur Tageshandler. Verbesserte Unterstutzung und Widerstand, automatische SR-Niveaus. Menschliches Stimmenalarm, neuer Zusatz. Trending Bands, Crossover und Fibonacci Ebenen optional in Parameter. Funktioniert auf allen Zeitrahmen, so geeignet fur Intraday-Handel, Positions-Handel sowie Investitionen. Trend-Filter basieren auf Multi-Time-Frame-Ansatz, halt ein Auge auf hohere Zeitrahmen Trend. Trendfilter werden versuchen, Handler an Peitschen in seitlichen Markten zu retten. Es ist wichtiger zu wissen, wenn nicht zu handeln, als wenn zu handeln - das ist der Einsatz von Trend Filters. Trend Filter Jetzt StockManiacs Trading System Fur Amibroker kommt mit unseren eigenen Trend-Filter mit der Leichtigkeit der Beurteilung starker und schwacher Signale. Uberprufen Sie das Bild unten (klicken Sie auf das Bild fur eine gro?ere Ansicht). Preis: Trading System - 2 Tage Testversion Lizenz: Rs. 500 (US 10) FREIES Handelssystem - 3 Monate Lizenz: Rs. 4.200 (US 80) Handelssystem - 6 Monate Lizenz: Rs. 6.300 (US 120) Handelssystem - 1 Jahr Lizenz: Rs. 10.500 (US 200) Handelssystem - Lebensdauer Lizenz: Rs. 15,750 (US 300) Um StockManiacs Trading System fur Amibroker zu kaufen, rufen Sie uns an. Eigenschaften: Lieferung: Downloadable. Dies ist kein Open-Source-Handelssystem und eine einzige Lizenz an einen einzelnen PC gebunden ist, so bitten Sie bitte nicht fur den Quellcode oder mehrere PC-Zugang. Bezahlte Live-Daten: Live-Intraday-NSE-Daten in Amibroker in Zusammenarbeit mit GlobalDataFeeds oder RTDProvider. Upgrades: Kostenlose Upgrades auf Handelssysteme bis Dienstzeit. Installation: Erste Installationshilfe uber Remotedesktop-Dienstprogramm ShowMyPc oder Team Viewer oder Ammy Admin. Komplette Fuhrer und Videos. Vollstandige E-Mail-Unterstutzung bis zum Abonnement. Eine kunftige Installations - oder Wiederinstallations - oder Fernhilfe wird anteilig und jede weitere Weiterbildung an der Rs fallig. 1000 pro Stunde. Download Trial Installers Wie fur eine Prufung bewerben StockManiacs Trading System Fur Amibroker kommt mit einem 2 Tage risikofreien Testangebot. Denken Sie daran, dass dieses Handelssystem nur funktioniert, wenn Sie Amibroker in Ihrem System installiert haben. Wenn Sie also keine Amibroker - oder Live-Daten haben, laden Sie bitte Amibroker und Yahoo Data Feeder herunter, um die Testversion auf SP CNX Nifty zu sehen. Denken Sie daran, Amibroker 5.40-Testversion lauft nach 30 Tagen und Sie werden sehen, die volle Funktionalitat der StockManiacs Trading System in Amibroker 5.40. StockManiacs Trading System Lite Version wird mit nie auslaufenden Testversion von Amibroker 5.00 Arbeit. Wahlen Sie also Ihre Amibroker-Version entsprechend. Lesen Sie die Hilfe von Yahoo Data Feeder, um Daten mit Amibroker zu verbinden. Laden Sie anschlie?end die Setup - und Gebrauchsanleitungen von StockManiacs Trading System herunter, lesen Sie die richtigen Setup - und Gebrauchsanleitungen und mailen Sie uns Ihren Registrierungsnamen. Hardware-ID und Trading System Name (dh StockManiacs Trading System) zu helpdeskstockmaniacs. net fur die Aktivierung der Testversion. Probanden sollten uber ihre aktuelle Einrichtung ganz zu erwahnen, wie, ob sie benotigen Amibroker und Daten-Testversion auch, oder nur sie benotigen Testversion von Handelssystemen (fur bestehende Amibroker Eigentumer). Probanden mussen auch ihren vollstandigen Namen und Post-Kontaktdaten mit Mobilnummern zu erwahnen. Testanforderung ohne erforderliche Details wird ignoriert. Zahlung per Bankuberweisung (VV Imp: Bareinzahlungen werden ignoriert): Konto Name: STOCKMANIACS RESEARCH amp SYSTEMS PVT LTD Bank: ICICI Bank Filiale: Kalyani Filiale Aktuell A / C Nr .: 042105003099 IFSC Code - ICIC0000421 SWIFT-Code: icicinbbcts Branch-Code: 0421 MICR code: 700229036. Online-Zahlung uber Kreditkarten NRIs oder auslandische Staatsangehorige, um uber Kreditkarten zu zahlen offnen Sie ein Konto mit Paypal und validieren Sie Ihre Kreditkarte. Verwenden Sie die Zahlungsoptionen und senden Sie entsprechende Dollar-Betrag an unsere E-Mail-Adresse stockmaniacsymail.

Mingw 64 Binary Options

Mingw 64 Binary OptionsMinGW-w64 fur die Uninitiierten Die jungste Version von MinGW32 hat mich an diesem Wochenende voll und ganz gebrochen. Eigentlich brach es fruher, ich habe es nicht registriert. Aber nachdem SDL2 nicht in der Lage war, OpenGL auf Code zu laden, der vor dem Upgrade funktionierte, war die Katze aus dem Karton. Alle kleinen Ausgaben, die ich mit Bibliotheken hatte, die ungerade handeln, beziehen sich auf etwas, das mit MinGW39s internals gebrochen wird, vermutlich etwas in glibc. (Ich wei?, dass das Upgrade auf GCC 4.7.0 ABI inkompatibel ist, verbrachte ich etwa zwei Tage neu kompilieren ALLE Drittanbieter-Bibliotheken aus der Quelle.) Schlie?lich wurde die MinGW Paketdefinition fur das Installationsprogramm aktualisiert, aber in einem Gebrochenen unbrauchbaren Zustand, der sogar sicherstellte, dass MinGW nicht installieren wurde. Also nach einigen Umwegen landete ich mit der MinGW-w64 Gabel. Wenn Sie die Community zu horen, ist die w64-Version besser und mehr up to date, so dass ein Plus ist. Das einzige, was mich abschreckte war die Leichtigkeit der Nutzung der immer MinGW32 und lauft mit dem automatisierten Installateur. Wie sich herausstellt, ist es nicht so schwer, MinGW-w64 zum Laufen zu bringen. Das einzige Problem ist, ist es nicht offensichtlich. Aus diesem Grund werde ich Ihnen hier und jetzt zeigen, wie Sie Ihre MinGW-w64-Umgebung in ca. 5 Minuten erhalten. (Kurzer als es braucht, um diesen Post zu lesen.) Die Informationen auf MinGW-w6439s Website ist verwirrend, teilweise irrefuhrend und fur gute Teile nutzlos. So besuchen Sie es mit Vorsicht. Ich habe nur herausgefunden, die beste Vorgehensweise nach einigen Versuch und Irrtum. In den meisten Fallen werden wir die Arbeit der hervorragenden Leute von MinGW-Builds nutzen. Sie bieten zwei Moglichkeiten, um MinGW, entweder durch Installateur von 7zip-Paket. Da jeder Entwickler wert sein Salz sollte in der Lage, ein Zip-Archiv zu extrahieren, werden wir das verwenden. Es gibt mehrere Build-Konfigurationen, die Sie wahlen konnen. Die erste Option ist Ihr Host-System. Es sei denn, Sie sind Cross-Compilierung (und wir tun das nicht) Ihr Gastgeber ist Fenster. Dann haben Sie die Wahl der Prufung und Freigabe. Es sei denn, Sie mochten die GCC oder die MinGW-Kompilierung zu verbessern, die Sie im Grunde wollen die Release-Version. Dann konnen Sie die Version wahlen, und Sie im Grunde immer wollen die neuesten, in meinem Fall, dass 4.8.1. Die nachste Option ist 32 vs 64-Bit, dh die Host-Konfiguration, nicht die Zielkonfiguration. Sie mussen wissen, was Ihre Maschine ist, aber in den meisten Fallen ware das 64bit und das ist mein Fall. Die nachste Option ist die Thread-Bibliothek verwendet und die Optionen sind win32 oder posix (pthreads). Ohne die Vorteile von pthreads zu beurteilen, wollen Sie grundsatzlich immer die native Threading-Bibliothek verwenden. Danach mussen Sie das Ausnahmemodell auswahlen. Abhangig von der quotbitnessquot (32 vs 64 bit) haben Sie die Optionen von Zwerg, sjlj oder SEH. Nach der Dokumentation wunscht man sich das Modell als SEH gt sjlj gt dwarf. Die einzige Sache, zum zu beachten ist, da? Sie die Modelle nicht mischen und Ausnahmen erwarten konnen, um nahtlos uber DLL Grenzen zu uberschreiten. So kann die Wahl fur Ihre Zwecke unterschiedlich sein. Ich werde mit SEH, die Huckepack auf Window39s strukturierte Ausnahmebehandlung Feature. Endlich Dateien Das letzte, was zu wahlen ist die Revision und das ist in fast allen Fallen die neueste. Hier und jetzt ist dies rev5. Nach dem Herunterladen des Archivs mussen Sie es entpacken. (Sie haben 7zip. Don39t Sie) Ich entpackte es unter C: minw64, wie das ursprungliche MinGW. Sie konnen es setzen, wo immer Sie mochten, aber historisch die Pakete funktionieren nicht gut mit Pfaden mit Leerzeichen (z. B. quotProgram Files). Dies scheint gelost zu sein, da das Installationsprogramm es standardma?ig unter Programmdateien setzen wird. Fur mich gehen MinGW und MSys Hand in Hand. Der Hauptgrund ist, dass configure und make, wie sie von fast allen Open-Source-Projekten verwendet werden, einfach nicht mit cmd arbeiten. Die MinGW-w64-Leute unterhalten keine MSys-Gabel. Die gute Nachricht ist, dass die MinGW-bauen Menschen ein Bundel der wesentlichen Entwicklungs-Tools, die MSys, 7za, wget, svn, git, mercurial und csv. Wow, was fur ein Wert Du findest das Bundel unter externen Binarpaketen und hier und jetzt die neueste Version ist rev13. Ich extrahierte das Archiv zu c: msys, aber das ist bis zu Ihnen. Fur MSys mussen einige kleine Anpassungen vorgenommen werden. Das erste sagt es, wo alles ist, indem er einen fstab. Wie das quotrealquot fstab auf einem Linux-Rechner, sagt MSys39 fstab, was zu quotmountquot wo. Mein fstab (c: msysetcfstab) sieht wie folgt aus: Das Minimum, das Sie tun mussen, ist zu sagen, wo Mingw ist. Damit wird sichergestellt, dass der Compiler gefunden wird. Ich auch alias die Win7 Benutzerverzeichnisse in / home. Dies stellt sicher, dass Benutzereinstellungen uber mehrere Installationen von MSys oder anderen Tools wie Cygwin oder msysGit beibehalten werden. Das nachste, was zu tun ist, sagen Compiler, dass es auch in MSys39 Ordner fur Includes und Bibliotheken. Aus der Sicht der GCC und Freunde laufen sie auf einem Windows-Rechner und Ordner wie / usr / include einfach don39t existieren, damit sie nicht dort suchen. Aber das Verhalten kann durch die Angabe der Ordner in CFLAGS, CXXFLAGS und LDFLAGS wiedergewonnen werden. Dazu erweitern Sie das Profil (c: msysetcprofile) mit den folgenden Werten: Die Ordner werden dann durch bash in Windows-Pfade konvertiert, bevor sie an den Compiler ubergeben werden. Pkg-config Dies ist optional, aber wenn Sie pkg-config hier brauchen, bekommen Sie es fur Ihre MinGW-w64 Installation. Die ursprungliche pkg-config hat eine sehr dumme Abhangigkeit von glib. Es ist eine dumme Abhangigkeit, da glib auch pkg-config bauen muss. Also, wenn Sie weder glib oder pkg-config gebaut haben, werden Sie nicht in der Lage, die eine oder andere zu bauen. (Es gibt Wege, um diese, aber es bleibt eine dumme Idee.) Da alle au?er den Gnome-Entwickler (die pkg-config erfunden) dachte, dies sei eine schlechte Idee eine Gabel, die diese Abhangigkeit gelost hat: pkg-config-lite. Das einzige, was sie tun, ist, nehmen Sie die ursprungliche pkg-config und Paket die 4-Funktion von glib in das Paket. Das Ergebnis ist, dass Sie pkg-config ohne Abhangigkeiten erstellen konnen. Der beste Weg, um pkg-config-lite zu erhalten, ist das Quellpaket zu nehmen. In meinen Fallen ist das pkg-config-lite-0.28-1.tar. gz. Der Aufbau des Pakets ist ziemlich Standard: Das einzige, was Sie tun mussen, ist die PKGCONFIGPATH varaible fur die ordnungsgema?e Verwendung in MSys zu beheben. Dies geschieht genau wie die CFLAGS im Profil: Bison und Flex Nicht viele Leute brauchen Bison und Flex, aber ich tue es. Sie konnen diese uberspringen, wenn Sie nicht brauchen Flex und Bison. Die schlechte Nachricht, dass weder Bison noch Flex arbeiten aus der Box. Obwohl Bison kompilieren wird makellos, wird es stolpern, wenn versucht, it39s Dateien zu finden. Flex auf der anderen Seite wird einfach nicht zu bauen, aufgrund der Tatsache, dass jemand durch sie eine gute Idee, um Gabel zu implementieren Rekursion uber die Analyse lexikalischer Ausdrucke. Die gute Nachricht, jemand anderes loste das Problem fur uns. Das ist das Win-Flex-Bison-Projekt und Sie sollten die Version Version winflexbison-2.5.zip bekommen. Obwohl nicht die sauberste Option, was ich tat, war einfach extrahieren den Inhalt des Archivs zu c: msyslocalbin, einschlie?lich der Daten-Verzeichnis. (Das Datenverzeichnis muss relativ zu den ausfuhrbaren Dateien sein.) Wenn Sie die Binardateien von winbision. exe in bision. exe und winflex. exe in flex. exe umbenennen, wird jedes Skript, das sie erwartet, diese sehen. Das einzige, was ich zusatzlich tat, war Bewegen der FlexLexer. h zu c: msyslocalinclude. copy2009 - 2016 Sean rioki Farrell Imprintadmesh, agrum, allegro, alure, angleproject, April, apr-util, aquila, asmjit, assimp, atk, atkmm, blas, Boost, Boost-python, box2d, Kugel, bzip2, c-ares, kairo, cairomm, cal3d, cblas, celt, cgal, chipmunk, Klirren, clanlib, cmake, cminpack, Munz-clp, Munz-hg, Munz-osi, Munz-utils, verwirren, corrade, cppnanomsg, cppunit, csfml, Locke, d0blindid, db, dbus, dbus-glib, dlfcn, DLIB, stumm, eigen, enca, enet, expat, f2c, fann, ffmpeg, fftw, flac, flann, fltk, fontconfig, freealut, freeglut, Freeimage, freetype, fribidi, ftgl, gc, gconf, gDB, gdbm, GDC, gdk-pixbuf2, gettext, gf2x, giflib, glew, GLFW, glib-Vernetzung, glib2, glibmm, GLM, gmp, gmqcc, gnome-themes-Standard, gnutls, goocanvas, GSL, GSM, gst-plugins-base, gst-plugins-gut, GStreamer, Gtest, gtk2, gtk3, gtkglext, gtkmm, gtkmm3, gtksourceview2, gtksourceview3, HarfBuzz, hdf5, hidapi, icu, id3lib, iistaskpanel, ilmbase, intel - TBB, irrlicht, isl, Jaspis, json-c, json-glib, jsoncpp, kissfft, lahm, lapack, lapackpp, LCMS, lcms2, levmar, libarchive libass, libassuan, libbluray, libconfig, libcroco, libcsv, libdvdcss, libdxfrw, libevent, libexif, libffi, libfplll, libftdi, libgcrypt, libgee, libglade, libgnurx, libgpg-Fehler, libgtksourceviewmm2, Libharu, libiconv, libidn, libjpeg, libjpeg-turbo, libltdl, libmad, libmariadbclient, libmikmod, libmodbus, libmodplug, libmpc, libmspack, libmysqlclient, libodbc, libogg, libopencl, libpng, libpqxx, librsvg, libsigc, libsndfile, libsodium, libsquish, libssh2, libSVM libtasn1, libtheora, libtiff, libuecc, libunicows, libunistring, libusb, libvidstab, libvorbis, libvpx, libwebp, libxdiff, libxml, libxml2, libxr, libxslt, libyaml, libzip, llvm-libs, log4c, lua, lua51, lzo2, matio, microhttpd, mini18n, MixMod, mman-win32, mpfr, mruby, msgpack, muparser, nanomsg, Brennnessel, nlopt, nsis, nspr, nvidia-cg-Toolkit, oclp, ode, oglimg, OGLP, ois, onig, openal, openblas, openblas-lapack, OpenCL-Header, Opencore-amr, openctm, opencv, openexr, OpenJPEG, openjpeg2, OpenSSL, optpp, opus, Ork, pango, pangomm, PCRE, pdcurses, PhysFS, pixman, pkg-config, plibc, polyclipping, poppler, Portaudio, postgresql-libs, ppl, proj, protobuf, pThreads, python, python2, qcustomplot - QT5, qhull, qrencode, qscintilla, qsint, qt4, qt4pas, QT5, quazip-qt4, quazip-QT5, qwt, qwt-QT5, qwt5, qxorm, readline-, recode, Ressource, rtmpdump, Rubin, schroedinger, sdl, SDL2, serf, sfgui, SFML, smpeg, smpeg2, SmtpClient-QT5, Boden, sparsehash, speex, spheresim, sQLite, stormlib, taglib, tcl, termcap, TinyXML, tk, Werkzeuge, tox, unshield, uriparser, UTF-8-CPP, Vala, Gift, VTK, WavPack, win-iconv, winpthreads, wxmsw, wxmsw statisch, wxmsw2.8, x264, X265, xalan-c, xerces-c, xvidcore, XZ, YAML-cav, YAML-CPP-hg, zeromq, Zlib, Zziplib Ada, C, Fortran, Obj-C 5 (bzip2, libgcrypt, libgpg-Fehler, Minizip, xz, zlib) Debian 7 (Wheezy) , Ocaml Debian 8 (Jessie) Debian 9 (Ausdehnung) 9 (gdb, libassuan, libgcrypt, libgpg-Fehler, libksba, libnpth, nsis, win-iconv, zlib) C angleproject antlr atk atkmm binutils boost bzip2 kairo cairomm celt051 clucene cppunit curl CxImage CxxTest dbus dbus-glib dirac dlfcn eigen3 enchant expat fftw fontconfig freeglut freetype ftplib GConf2 gDB gdbm gdk-pixbuf gettext giflib glew glib2 glibmm24 glib-networking gmp gnutls goocanvas2 GSL gstreamer gstreamer1 gstreamer1-plugins - GStreamer-plugins - gtk2 gtk3 gtkglext gtkhtml3 gtkmm24 gtkmm30 gtksourceview3 gtkspell3 gtkspellmm30 gtk-vnc HarfBuzz hunspell icu Jaspis lcms lcms2 leptonica libarchive libffi libgcrypt libgeotiff libglade2 libglademm24 libgnurx libgpg-Fehler libgsf libidn libjpeg-turbo libltdl libogg liboil libosinfo libp11 libpng libsigc20 libsigsegv libsoup libsqlite3x libssh2 libtasn1 libtiff libusbx libvirt libvirt-glib libvorbis libwebp libxml libxml2 libxslt libzip llvm matahari Brennnessel nsis OpenJPEG opensc openssl Ork p11-Kit pango pangomm pcre pdcurses pixman pkg-config plotmm polyclipping poppler portablexdr postgresql proj qpid-CPP qt QT5 qwt readline - sane - Backends SDL SDLimage SDLmixer shapelib sigar Gewurz-gtk Gewurz-Protokoll sQLite srvany tcl termcap Tesserakts tk usbredir w64-tools WebKitGTK webkitgtk3 Wein Gecko win-iconv winpthreads winstorecompat wpcap wxWidgets xerces-c xz zfstream zlib SDL2, a52dec, atk, binutils, c - ares, ca-Zertifikate, kairo, uberprufen Sie, Locke, dbus, dejavu-fonts-ttf, djvulibre, EFL, elementar, expat, ffmpeg, flac, fontconfig, freetype, fribidi, gcc, gdb, gdk-pixbuf2, GENDEF, genidl, genpeimg, gettext, giflib, glib-Vernetzung, glib2, gmp, gnutls, gperf, gtk2, HarfBuzz, icu4c, Jansson, json-c, lahm, LCMS, lcms2, libao, libarchive, libdvdcss, libdvdnav, libdvdread, libffi, libgcrypt, libgpg-Fehler, libid3tag, libjpeg, libmad, libmangle, libmpc, libmpeg2, libogg, libpng, libsigc, libsndfile, libsoup, libtasn1, libtheora, libtiff, libvorbis, libxml2, libxslt, lua, madplay, machen sie, mingw-w64, mpfr, Brennnessel, OpenJPEG, OpenSSL, opus, pango, PCRE, pixman, pkg-config, qt, SOX, sQLite, wget, widl, win-iconv, Windows32, winpthreads, winstorecompat, x264, XZ, zlib Tarballs fur die mingw-w64 Quellen Werden auf SourceForge gehostet. Die neueste Version der 5.x-Serie ist 5.0.0. Die neueste Version der 4.x-Serie ist 4.0.6. Die neueste Version der 3.x-Serie ist 3.3.0. Winpthreads wurde ab 3.1.0 in den Haupt-Tarball zusammengefuhrt. Das alte Wiki enthalt Anweisungen fur den Aufbau von nativen und cross-Toolchains. Details, wie man den mingw-w64-Code von Git und einen Git-Web-Viewer erhalt, ist auf SourceForge verfugbar. Unsortierte komplementare Liste Darwin / Mac OS X Die vorhandenen Darwin-Binaries wurden von buildbot im Jahr 2013 erstellt und Links zu ihnen finden Sie auf der entsprechenden Seite zu finden. Die OpenSUSE Linux-Distribution verfugt auch uber einen gro?en und gut gepflegten Satz von Paketen fur die Cross-Compilation. Rubenvb hat eine Reihe von Toolchains, darunter einige fur weniger haufige Setups gebaut. Sie werden in zwei Kategorien aufgeteilt: Toolchains, die auf Win32 oder Win64 zielen. Speicher von Binardateien auf SourceForge Eine sehr gro?e Anzahl von anderen Binardateien und Quellen werden im File Release System auf Sourceforge gehostet, die moglicherweise nach dem Installationshandbuch von MFGW / FFmpeg verfugen. Um FFmpeg unter Windows zu kompilieren, mussen Sie das MinGW installieren Umwelt und einige Werkzeuge, die unbedingt erforderlich sind. Die folgenden Abschnitte geben einige Hinweise fur die Installation einiger der erforderlichen Komponenten. Beachten Sie, dass die einzigen strengen Anforderungen fur die Erstellung einer Plain-Vanilla-Version von FFmpeg (keine externen Bibliotheken) MinGW (Compilationsumgebung) und git zum Herunterladen und Aktualisieren des Quellcodes erforderlich sind. Beachten Sie auch, dass es manchmal einfacher ist, die Kompilierung zu uberqueren, siehe CrossCompilingForWindows. Die auch einige Hinweise / Hinweise fur die Zusammenstellung der verschiedenen Abhangigkeiten Youd mussen mit mingw, auch enthalten konnen. Einige Windows-spezifische Kompilierungsinformationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation unter: MinGW / MSys Sie haben grundsatzlich zwei Moglichkeiten fur einen Compiler: mingw mainline oder mingw-w64. Beide bieten funktionierende gccs fur Fenster. Letzteres neigt dazu, etwas mehr up to date als das ehemalige, und bietet mehr Bibliotheks-Kompatibilitat, wie DirectShow-Header, so verwenden Sie vorzugsweise mingw-w64. Die Anweisungen hier sind grundsatzlich fur mingw mainline, aber die beiden sind austauschbar. Grundsatzlich werden Sie installieren ein MinGW-Paket (MinGW oder mingw-w64) und ein (MSys oder Msys2), MinGW bietet gcc und Header und andern, bietet Msys Shell-Dienstprogramme wie make und bash. MinGW-w64 (vermutlich wie MinGW aber mit besseren Headerdateien) finden Sie unter: mingw-w64.sourceforge. net (Beachten Sie, dass dieses Projekt nicht standardma?ig herunterladbare Compiler installiert hat, wunschen Sie wahrscheinlich das mingw-builds-Projekt, Compiler, siehe Liste der Optionen hier: stackoverflow / a / 20502212/32453 und hier mingw-w64.org/doku. php/download). Um mingw-w64 zu verwenden, installieren Sie Msys grundsatzlich mit dem MinGW-Setup, wie oben beschrieben, aber nur die Option msys fur Entwickler. Installieren Sie dann einen mingw-w64-Compiler (siehe ingar. satgnu. net/devenv/mingw32/base. html). Hier ist ein Beispiel: helyar. net/2014/compile-ffmpeg-64-bit-on-windows-with-msysmingw-w64 Konfigurieren Sie dann Ihren PATH entsprechend, zB sieht mine wie folgt aus: c: installationsmingw-w64i686-4.9.2 - posix-dwarf-rtv3-rev0mingw32binc: MinGWmsys1.0bin. Wobei der Anfang des PATHs ist. In diesem Fall ware das MINGWPATH C: installsmingw-w64i686-4.9.2-posix-dwarf-rtv3-rev0mingw32 Beachten Sie auch, dass fur den Zugriff auf Directshow-Eingabegerate das mingw-w64 als Compiler (oder Cross-Compiler) Wie gerade MinGW Header dont haben diese Funktionalitat anscheinend. Zum Installieren von Bibliotheken verwenden Sie entweder ./configure --prefix / usr / local oder - prefix / c / installations / mingw-w64 / i686-4.9.2-posix-dwarf-rtv3-rev0 / mingw32 / i686-w64- Mingw32 Letzteres, wenn Sie etwas zu Ihrem MINGWPATH selbst installieren mochten. Und suchen Sie die Download-Seite. Die empfohlene Installation von MinGW / MSys erfolgt uber das automatisierte Installationsprogramm mingw-get-setup. exe. Dies wird die meisten grundlegenden Kernpakete herunterladen. Es wird normalerweise in C: MinGW installiert, aber Sie konnen den Installationspfad bei der Konfiguration festlegen, notieren Sie diesen Pfad (den wir als MinGW-Pfad oder MINGWPATH spater in diesem Handbuch aufrufen). Sobald Sie MinGW installiert haben, sollten Sie im Windows-Menu den MinGW-Eintrag mit der Option MinGW-Shell sehen. Klicken Sie darauf und starten Sie ein Terminal mit einer Bash-Shell. Dies soll eine GNU / Unix-Umgebung sein, und du solltest ein bisschen von UNIX-Befehlen wissen, um es zu bekommen. Alternativ oder wenn der MinGW-Eintrag fehlt, mussen Sie die Datei MINGWPATH / msys / 1.0 / msys. bat manuell starten. MinGW ubernimmt einen Befestigungsmechanismus, um Windows-Verzeichnisse wie native UNIX-artige Pfade anzuzeigen. Uberprufen Sie die Ausgabe des Befehls mount, und machen Sie sich mit dem Mapping-Mechanismus vertraut. Im Rest des Leitfadens, wenn nicht explizit angegeben, verwenden Sie die UNIX-verknupften Pfade. Beachten Sie, dass standardma?ig der Benutzer home in MINGWPATH / msys / 1.0 / home / USER platziert wird, und das wird Ihr Arbeitsverzeichnis der Msys-Shell sein. Schlie?lich mussen Sie die Systemumgebungspfad-Variable bearbeiten, indem Sie das Verzeichnis MINGWPATH / bin hinzufugen. Dadurch konnen sowohl das System als auch die Msys-Shell Programme von MinGW finden. Dies kann zum Beispiel mit: Einfach installieren und dann die Konsole laufen, konnen Sie dann ausfuhren configure (vorausgesetzt, Sie haben eine gcc zu Ihnen bereits PATH installiert). MSYS2, installieren Sie es, fuhren Sie dann den Befehl mingw32shell. bat oder mingw64shell. bat in der MSYS2-Installation nach Hause. Achten Sie darauf, nicht die MSYS2-Shell laufen, da dies in FFmpegs configure sagen, den Aufbau einer MSYS-Binardatei wird nicht empfohlen und beenden. Installieren Sie nun notwendige Pakete: Alternativ konnen Sie auch GCC vom MSYS2-System selbst installieren und benotigen keine der oben genannten mingw-w64-Anweisungen: MSYS2 wird mit einem Paketmanagementsystem namens pacman von Arch Linux ausgeliefert und ermoglicht die einfache Installation von binaren Paketen Von der Kommandozeile aus. Um FFmpeg zu kompilieren, mussen Sie die mingw-w64 GCC-Umgebung installieren (entweder im i686- oder x86x64-Format). Verwenden Sie einen der Befehle: Dies installiert gcc. exe Befehle, die tatsachlich fur MSYS2 gebaut sind, sind aber die Windows-gcc-Compiler. Konfigurieren und machen wie gewohnt. Wenn Sie MSYS2 verwenden, konnen viele Pakete einfach mit pacman installiert werden (zB pacman-pkg-config). Leider scheint die gcc. exe es schafft Binardateien, die Dateien wie libgccsdw2-1.dll und libwinpthread-1.dll (etc.) benotigen, um Ihre ausfuhrbare Datei zu begleiten, so kann dazu fuhren, dass einige Schwierigkeiten gibt. Sie konnen einige Dateien entfernen, um Abhangigkeiten auf Dinge wie libbzip2.dll zu entfernen, siehe ffmpeg. zeranoe / forum / viewtopic. phpf5ampt3688 und moglicherweise vermeiden Sie die libgcc. dll-Anforderung, indem Sie - static zum Zeitpunkt der Verknupfung verwenden. MinGW Installationsstil Es ist eine gute Norm, die lokal installierten Pakete von den MinGW / MSys Paketen getrennt zu halten. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von / usr / local fur lokal installierte Dateien. Das bedeutet, dass die Pakete mit --prefix / usr / local konfiguriert werden, zum Entfernen der lokalen Pakete reicht es aus, das Verzeichnis / usr / local zu loschen. Dies sollte auch Konflikte mit MinGW / MSys vermeiden. Git ist das von FFmpeg verwendete Quellcode-Steuersystem, das Sie zum Herunterladen und Aktualisieren des Quellcodes benotigen. Die offizielle Git-Projekt-Website ist: Der empfohlene Installationsweg ist durch das msysgit-Projekt: Der Autoinstaller erstellt eine separate Msys-Umgebung fur Git. Um Ihre MinGW und msysgit auf dem gleichen System koexistieren zu konnen, benotigen Sie einige Tuning in der Windows-Umgebung. In der Tat wird der msysgit-Installer einige der Umgebungswerte andern, die von der MinGW-Installation festgelegt wurden, und Sie mussen sie manuell wiederherstellen mussen. Insbesondere mussen Sie die HOME-Variable so reparieren, dass sie auf MINGWPATH / msys / 1.0 / home / USER den Pfad verweisen wird, so dass sich die git bin - und cmd-Pfade nach dem entsprechenden MinGW bin-Verzeichnis befinden. Yasm ist eine nicht strenge Anforderung, es ermoglicht eine optimierte Kompilierung, so ist es empfehlenswert, es zu installieren. Der einfachste Weg, um es fur Windows zu installieren, ist einfach die heruntergeladene Binardatei herunterzuladen: Sie mussen zwischen den angebotenen Versionen wahlen (z. B. 32 vs 64 Bits), herunterladen und in / usr / local / bin oder in / bin installieren. Da der Name der Binardatei ublicherweise mit der Programmversion ubereinstimmt (z. B. mit dem Namen yasm-1.1.0-win32.exe), mussen Sie eine Kopie mit dem Namen yasm erstellen, damit sie mit einfachem yasm aufgerufen werden kann. Alternativ konnen Sie die Quellversion installieren und kompilieren. Falls das System uber eine fehlende MSVCR100.dll-Datei beschwert, wenn Sie versuchen, yasm auszufuhren, mussen Sie moglicherweise das Microsoft Visual C 2010 SP1 Redistributable Package von Microsoft installieren. SDL wird fur ffplay und das SDL-Ausgabegerat benotigt, die Projektwebseite kann betrachtet werden: Sie benotigen die 1.2-Version: Nach der Installation im MINGWPATH sollte das FFmpeg - Programm es automatisch erkennen konnen. Beachten Sie, dass SDL-Flags, wie sie von sdl-config / pkg-config ausgegeben werden, das Flag - mwindows enthalten, das die Anmeldung von Anwendungen auf der Konsole verhindert. Als Workaround mussen Sie diese Flagge entfernen, z. B. Indem Sie das Skript sdl-config oder die SDL-Datei pkg-config in lib bearbeiten. Der Fehler wurde hier berichtet: libx264 kann in der MinGWmsys-Umgebung kompiliert und installiert werden. Neueste Version finden Sie unter dieser Adresse: Wenn Sie libx264.dll-Dateien (statt statisch) mochten, sollten Sie die Option --enable-shared configure verwenden. Die einzige Weise, die ich in der Lage war, herauszufinden, wie, dieses zu erhalten, um zu arbeiten, war, add --extra-ldflagsL ../ libx264unpackeddir --extra-cflags-I ../ libx264unpackeddir zu meinem ffmpeg configure Linie, nach erfolgreichem Aufbau libx264. Lib. exe ist fur die Erstellung von DLL-Import-Stub-Bibliotheken erforderlich, so dass Sie mit den DLLs von MSVC (Microsoft Visual Studio-Compiler, gebundelt mit ihm) verknupfen konnen, wenn Sie planen, eine DLL-Stil FFmpeg erstellen und benotigen / Wollen. Lib. exe ist ein Microsoft Tool zum Erstellen von DLL-Dateien. Es wird zusammen mit Visual Studio gebundelt. Microsoft Visual Studio Express Download ist kostenlos verfugbar. Sobald installiert youll mussen Sie das Verzeichnis, wo lib. exe befindet sich auf dem Systempfad hinzugefugt werden. Dlltool. exe (die Teil von binutils ist) kann anstelle von lib. exe verwendet werden. Der Nachteil in diesem Fall ist, dass die Importbibliotheken brechen, wenn Sie die Linkeroptimierungsoption in MSVC (die standardma?ig aktiviert ist) verwenden. DirectShow DirectShow SDK wird fur die DirectShow-Erfassung benotigt, unterstutzt durch das dshow Eingabegerat. DirectShow Unterstutzung wird nur durch mingw-64 Zusammenstellung ermoglicht. Detaillierte Informationen zu DirectShow finden Sie im Abschnitt dshow im Handbuch FFmpeg. Erforderlich zum Erfassen des Audiogerats mit dem neuen OpenAL-Framework: Laden und installieren Sie das SDK (die Datei mit dem Namen OpenAL11CoreSDK. zip) und konfigurieren Sie dann mit --enable-openal (eventuell mussen Sie --extra-cflags und - - extra-ldflags fur die Angabe, wo OpenAL-Bibliotheken und Header platziert sind). Beachten Sie, dass Sie auch alle Header im Include-Verzeichnis in ein separates AL-Verzeichnis verschieben mussen, wo FFmpeg nach den OpenAL-Headern sucht. Pkg-config pkg-config ist ein Programm, das von vielen Softwarebibliotheken (FFmpeg eingeschlossen) verwendet wird, um die zu verwendenden Kompilierungsflags zu bestimmen. Es wird nicht standardma?ig von MinGW installiert, daher mussen Sie es manuell installieren. Es gibt auch eine verwandte MinGW FAQ: pkg-config finden Sie unter einer dieser Adressen: Zu diesem Zeitpunkt mussen Sie die folgenden Pakete installieren: GLib (Binaries) gettext-runtime (Binardateien) pkg-config (Binaries) gettext-runtime Enthalt die intl. dll (GNU Internationalization Library), die von pkg-config benotigt wird. Um ein grundlegendes Build zu konfigurieren, mussen Sie nur configure im FFmpeg-Quellverzeichnis ausfuhren. Nachdem Sie alle notwendigen Pakete installiert haben (MinGW ist die einzige strenge Voraussetzung fur den Aufbau von FFmpeg, git ist erforderlich, um Ihre FFmpeg-Quelle zu aktualisieren), mussen Sie eine MinGW-Shell offnen, andern Sie das Verzeichnis, wo Sie die FFmpeg-Quellen uberpruft und konfigurieren und Machen FFmpeg den ublichen Weg. HINWEIS: configure ist manchmal schmerzhaft langsam in MinGW. Tipps zum Kompilieren von Computern Sie konnen den Abhangigkeitswanderer fur die Problembehebung von Abhangigkeitsproblemen verwenden: depends. exe ahnelt dem Zweck von ldd. Arbeiten mit einem Windows-nativen Terminal kann schmerzhaft sein, vor allem, wenn Sie eine nicht US / EN-Tastatur haben und Sie haben keine Moglichkeit, Sonderzeichen wie Autohotkey ist ein schones FLOSS-Projekt, das Verknupfungen erstellen und andere schicke Dinge machen konnen: Mehr Ressourcen Sie finden viele Ressourcen fur FFmpeg unter Windows in: An dieser Adresse finden Sie eine MinGW-Umgebung fur MPlayer verwendet, sowie FFmpeg baut: Das folgende Projekt hat ein Skript fur das Ubersetzen von vielen FFmpeg-Abhangigkeiten und kann Hinweise enthalten wie Wie man sie mit mingw arbeitet: github / rdp / ffmpeg-windows-build-helpers:

Amibroker Trading System Tutorial

Amibroker Trading System Tutorial14. Oktober 2011 Hinzugefugt 29. Februar 2012, zusatzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hangt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzogerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System klaglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent totet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Gro?teil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem taglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist naturlich klar. Um dies zu bestatigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefugt (es schaut voraus), Tage auszuschlie?en, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies totet das System und beweist, dass der Gro?teil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestatigen, fugte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zuruckkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct uber dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zuruckkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk Trader-Reaktionen / Muster. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch gro?e Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien / Tag wahlen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufugen der obigen beiden Merkmale fuhrt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Gluck Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nachsten day8217s Open. Wahrend es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilitat dieses Systems ein guter Kandidat fur weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, fur den Zeitraum 12/10/2003 bis 12/10/2011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, aber ist bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlagt. Dies konnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgefuhrt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden konnen. Achten Sie auf Liquiditat (Vielleicht mochten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgange konnen problematisch sein). DDs sind signifikant, konnen jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Eintragen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es moglich sein, OCA DAY-LMT Auftrage fur alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was fullt. Da Exits schwieriger als Eintrage sind, konnen Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewahlt. Fast sicher konnen Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen fur einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren fur alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklarungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genie?t. Einige konnten dies als zukunftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, konnen Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausfuhren 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zuruck die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhohen fur einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlassigbar. Das Handelsverfahren wurde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt offnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu erfullen. So konnen Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nahe der Open 8211 konnen Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch fur ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der wichtigsten AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veroffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beitragen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ahnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 konnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln fur sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ahnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich weit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Handler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusatzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, wahrend sie richtig sein konnen andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um fur meine Bestande zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar fur Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot fur unten und blau fur bis so kann ich deutlich sehen). MACD uber Nulllinie RSI uber 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fugen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Fuhren Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wahlen Sie als Einstellungen. Bestande, die die Kriterien erfullen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln konnen Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es moglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird keine Bestandsaufnahme durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm fur dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5.11.2007 enthalt. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen fur Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und konnen Fehler enthalten. Sie sollen mogliche Muster fur die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu schreiben und / oder eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufugen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHV / LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizitat im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schon, wenn Sie nur tauschen mochten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitaten zu genie?en. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizitat) ergibt die unten aufgefuhrten Gewinne fur den Zeitraum vom 1. Marz 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar fur jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition fur dieses System ist etwa 15 daher konnen Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glatten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschrankungen fur viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat fur Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden konnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenuber nahezu 100 zu erhohen. Jedoch konnen Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern konnen sich uberschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, ware es schwierig, die Systembelastung zu erhohen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Traders Log Zehn-Tage-High / Low-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Handler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist fur real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten wurden. Da die Kriterien fur die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beitrage hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat halt das System handelbar. Sie konnen beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie konnen Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel ware dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme konnen oft durch Hinzufugen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realitat ist, dass, wahrend Sie moglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Buchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code fur die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, wahrend andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttauscht und chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 IdeasAmibroker AFL: Schritt fur Schritt Tutorial-Teil 1 Amibroker gilt als eines der wichtigsten Werkzeug fur Handler. Seine weit verbreitete auf der ganzen Welt und unterstutzt sowohl diskretionare und System-Handler. Es kommt gebundelt mit einem leistungsstarken Backtesting und Optimierung Motor, abgesehen von den ublichen Charting-Funktionen. Man kann benutzerdefinierte Indikatoren codieren und auch ein vollautomatisches Handelssystem aus Amibroker aufbauen. Um ein Handelssystem durch Amibroker zu bauen, mussen Sie mit der Amibroker Formelsprache (Amibroker AFL) vertraut sein. Es ist eine High-Level-Programmiersprache und sehr einfach zu verstehen, wenn Sie von Grundlagen zu starten. Selbst eine Person aus nicht-Programmierung Hintergrund kann AFL lernen und vermeiden Ausgaben unnotig auf teure fertige AFL8217s. In diesem Beitrag versuchen wir, Amibroker AFL aus dem Kratzer mit richtigen Beispielen und herunterladbarem Code zu lernen. Ich gehe davon aus, dass Sie Amibroker bereits in Ihrem Rechner eingerichtet und Live - oder Historical Data Feed abonniert haben. Auch eine grundlegende Verstandnis fur Technische Analyse und Handels-Terminologien ist eine Voraussetzung fur die Amibroker-Codierung. Die Codes in diesem und den folgenden Beitragen sind kopiergeschutzt. Diese sind ziemlich einfach und Komplexitat wird schrittweise zunehmen. Fuhlen Sie sich frei zu kommentieren, wenn Sie an irgendeinem Punkt stecken. Mein erster Amibroker AFL: Plotten eines Liniendiagramms Plotten eines Candlestick-Diagramms Plotten eines Balkendiagramms Plotten Preis mit Volumen Customizing Diagrammtitel Ich hoffe, jetzt sind Sie mit der grundlegenden AFL-Syntax bequem. Probieren Sie es selbst in Amibroker aus, versuchen Sie einige Parameter in AFL-Funktionen andern und sehen, wie es das Diagramm andern wurde. We8217ll bald kommen mit Teil-2 dieser Tutorial-Serie. Post navigation Risk Reward Ratio: Ein ultimatives Tool fur den Erfolg in Stock MarketAmibroker AFL Collection Mein Trading Kurse kommen jetzt mit vollstandigen Amibroker System-Code fur uber 20 Strategien. Uberprufen Sie sie hier. Die Amibroker-Handelsplattform ist extrem schnell, flexibel und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis. I8217ve benutzt die Software seit ungefahr funf Jahren jetzt und meine Amibroker AFL Ansammlung ist in dieser Zeit betrachtlich gewachsen. Ob Sie sich fur den Bau von Handelssystemen, den Handel langfristigen Trends, Investitionen in Blue-Chip-Unternehmen oder Kommissionierung Penny-Aktien, you8217ll in der Lage, das zu tun und vieles mehr mit Amibroker interessiert sind. Beste Amibroker AFL-Sammlung Es gibt zwei Orte, die ich gehen, um freie Amibroker AFL zu suchen. Eines ist die Amibroker Online-Bibliothek und das andere ist das Yahoo Amibroker Forum. Ich habe vor kurzem uber diese Sammlung von 129 Amibroker-Systeme zu. I haven8217t vertieft in sie zu tief aber die Systeme schauen einfach und bedienungsfreundlich. Diese sind alle gro?e Platze, zum des Lernens uber Amibroker zu beginnen, aber wie mit den meisten Quellen des freien Materials etwas Jagd ist haufig erforderlich, um an die guten Sachen zu gelangen. Das andere Problem mit irgendeinem Amibroker AFL Ansammlung, ist, dass jedes mogliches Handelssystem, das Sie online finden, fur jedermann zur Verfugung steht. Aus diesem Grund sind Sie ziemlich unwahrscheinlich, dass eine, die funktioniert, oder zumindest gut funktioniert. Dennoch kann Amibroker AFL, dass Sie online finden konnen immer angepasst werden, verandert und gelernt aus fur Ihre eigenen Mittel. Don8217t vergessen die Daten Eine weitere wichtige Sache zu erinnern, wenn mit Amibroker ist, dass ein Handelssystem ist nur so gut wie die Daten you8217re verwenden. Es ist wichtig, qualitativ hochwertige, saubere Bestandsdaten zu verwenden. Andernfalls werden Sie am Ende mit einem fehlerhaften Handelssystem, das Geld im realen Handel verlieren wird. Ich verwende die Dienste bei Norgate Premium Data und bin sehr glucklich, vor allem mit der neuen Datenbank fur historische Bestandteile, die mit dem Alpha-Programm kommt. Sie konnen eine kostenlose Testversion des Dienstes hier erhalten. AFL in meinen Kursen Wenn Sie fur Amibroker AFL suchen, enthalten meine Kurse eine Ansammlung von uber 20 Handelssystemen, einige Tendenz folgend und einige Mittelwiederherstellung. Diese werden auf mindestens zehnjahrige historische Bestandsdaten getestet, und im Falle meiner neuen Trendfolgen fur Aktienkurse werden das System und der Code uber 30 Jahre getestet. Die Handelssysteme, die auf meinen Kursen gezeigt werden, sind die besten Handelssysteme I8217ve, die von den Jahren des Zurucktests und der Forschung gefunden werden. Sie produzieren Renditen von 13 CAR (zusammengesetzte jahrliche Rendite) bis uber 50 CAR. Und sie sind alle einfache, unkomplizierte Systeme, die einfach auf einer taglichen oder wochentlichen Basis implementiert werden konnen. Trading the Noise AFL Zum Beispiel, Trading-System 4 in meinem HTBWS-Kurs hei?t 8216Trading der Noise Plus Shorts8217. Es verwendet einen sehr einfachen Indikator, um das Niveau des Larms in einer Aktie zu messen, um zu bestimmen, wann es Trend ist. Es gab 23.93 AUTO uber 10 Jahre zuruck und hatte nur ein unten Jahr, das 2002 war. Sie konnen den freien Amibroker AFL fur die Strategie hier erhalten. RSI mit dem VIX AFL Ebenso Handelssystem 15, hei?t 8216RSI mit dem Vix8217 und kehrte 25.73 im Backtesting zuruck. Es verwendet einen einfachen Trend nach der Strategie mit dem RSI-Indikator und dem VIX-Volatilitatsindex als Filter. Holen Sie sich das kostenlose Code Here Cherry Picking Penny Stocks Trading System 18, genannt 8216Cherry Picking Penny Stocks8217, liefert 30,45 CAR uber 10 Jahre Borse Daten und hat eine maximale System-Drawdown von -30,18. Das System wahlt Penny-Aktien, die sich in starken Aufwartsbewegungen bewegen, und zwar unter Verwendung eines Filters, der auf der ATR (Average True Range Function) basiert. Es hat auch einen Preisfilter aber die wirklich illiquide Penny-Aktien zu vermeiden. Und diese Handelssysteme werden auch in meinem Buch erwahnt, das bei Amazon erhaltlich ist. Das Buch enthalt jedoch keine der neuen Strategien, die ich seit den Kursen hinzugefugt habe. Wie Trend nach Aktien, Markt-Timing mit dem VIX und dem ungewohnlichen Volume-System. Sehen Sie mehr Posts wie diese One Writing AFL fur Amibroker Lernen Sie Amibroker mit TradingMarkets: Review Mein Aktienmarkt Buch 20 Quantitative Trading-Systeme Wie man ein Nifty Positions-Trading-System in weniger als 3 Minuten mit Amibroker 20 Basic Amibroker kaufen Argumente Wie bauen profitabel Mittel Reversion Handel Systeme Diese Woche8217s Stock Picks 29. April 2014 Konnen Sie Geld in Penny Stocks machen Einfache Breakout-Trading-System 038-Code Best Trading Audiobook (Download kostenlos auf Audible) 16 Best Trading Bucher aller Zeiten finden die nachsten Starbucks von Michael Moe Review Erfordern, Popup-Alert zu erstellen AFL fur Amibroker Ich habe die horizontale / Trendlinie in so vielen Aktien in multipal Zeitrahmen (2 Min. 5 Min. 15 Min. 30 Min. Stunden und taglich) und wann immer Preis kreuzen und schlie?en uber (ausgewahlte Zeit Kerze) zu zeichnen Horizontal / trend Linie dann 8220POPUP8221 Alert und gleichen denken unterhalb der horizontalen / Trendlinie und schlie?en Sie den Preis unterhalb der horizontalen / Trendlinie. Eingabebereich sind wie unter. Eingang Bereich 82128212821282128212- selektive Lager, selektive Zeitrahmen Preis schlie?en uber horizontalen / Trendlinie Preis schlie?en unter horizontale / Trendlinie Lassen Sie mich wissen, die Gebuhren Sorry, ich don8217t neigen dazu, benutzerdefinierte Programmierung tun. I8217m sicher, es gibt andere, die Ihnen helfen konnen. Vielen Dank. Sir haben Sie afl oder afl-Code fur die Kanoniere 24 basierend auf Gann-Fan und sq 9-Technik Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Kategorien Top-Beitrage amp Seiten JB Marwood Unabhangiger Handler, Analytiker Schriftsteller JB Marwood ist ein unabhangiger Handler, Erzieher und Schriftsteller spezialisiert in Handelssysteme und Aktienhandel. Er begann seine Karriere beim Handel der FTSE 100 und des Deutschen Bund fur ein Handelshaus in London und arbeitet nun uber sein eigenes Unternehmen. Er schreibt auch fur Seeking Alpha und andere Finanzpublikationen. Google Bitte denken Sie daran, Finanzhandel ist riskant und Sie konnten erhebliche Verlust von Kapital entstehen. Nichts auf dieser Website ist als personliche Anlageberatung zu verstehen. Bitte beachten Sie den vollstandigen Haftungsausschluss.

Trading System Luxor

Trading System LuxorEmilio Tomasini und Urban Jaekle prasentieren in ihrem Buch Trading Systems - einem neuen Ansatz fur die Systementwicklung und Portfoliooptimierung - ein gleitendes, durchschnittliches Crossover-basiertes Trendfolgesystem, das auf einem Sound-Idee und ist sehr stabil und robust. Das System behalt alle Vorteile einer normalen gleitenden durchschnittlichen Frequenzweiche bei und vermeidet die Nachteile von Peitschenschwachen durch Einbau eines Breakout-Filters und eines Zeitfilters. Auf den Ausbruch, sagen die Autoren: 8220Trend folgenden Methoden wie diese sind bekannt, um in der Lage sein, riesige Gewinne bei langen stetigen Trends zu erfassen. Die LUXOR-Einstiegslogik nimmt diese Grundidee fur derartige Trendfolgerungen auf, indem sie lediglich zwei einfache gleitende Mittelwerte als Eingangssignalgenerator verwendet. Sie wird jedoch wie folgt modifiziert: Ein Eintrag nach dem durchschnittlichen Crossover ist erst nach einer Bestatigung des Preises selbst erlaubt. Die Uberquerung des gleitenden Durchschnitts allein reicht nicht aus, um eine Marktposition zu initiieren. Im Falle einer langen Eintragung mochten Sie, dass der aktuelle Preis eine aktuelle Hohe uberschreitet, um einen Handel einzugeben. Analog muss der Preis unter einen jungsten Tiefstand fallen, um einen kurzen Eintrag auszulosen.8221 8220Jetzt wird der wichtige Breakout-Filter hinzugefugt. An der Bar, wenn der schnell flie?ende Durchschnitt uber dem langsamen Mitteldurchschnitt liegt, wird der Handel nicht direkt initiiert. Wir nehmen die Hohe dieses Stabes und halten ihn als Eintrittsstopppunkt, solange der schnell flie?ende Durchschnitt uber dem langsamen gleitenden Durchschnitt bleibt.8221 8220Dieser einfache aber effektive Zustand verbessert die Wahrscheinlichkeit des einfachen Triebes nach dem Erfassen der profitabelsten Ausbruche und Nicht nur irgendeine gleitende durchschnittliche Uberkreuzung, die auftritt. Es unterscheidet sich von gangigen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, in denen jeder Handel getatigt wird, da der zusatzliche Filter die gleitenden Durchschnittswerte bestatigen muss und auf diese Weise den Handel mit falschen Breakouts verhindert.8221 Hier ist was sie uber den Zeitfilter sagen: 8220 In der Vergangenheit haben wir Sind auf viele Meisterhandler und gewinnbringende Handelssysteme gesto?en, die das unterschiedliche Verhalten der Finanzmarkte wahrend der verschiedenen Phasen innerhalb des Handelstages ausnutzen. Es gibt Handler und Systeme, die nur am Nachmittag mit kurzfristigen Ausbruch Strategien erfolgreich sind und es gibt andere, die ihre langsamen Trend-folgenden Strategien laufen die ganze Nacht, um Gewinne machen mussen. Der Grund fur die Bedeutung des Faktors 8220time8221 in Ihren Handelsstrategien ist einfach, dass Markte von Menschen kontrolliert werden und die Menschen durch ihre tagliche Zeitplan eingeengt sind. Da die Devisenmarkte 24 Stunden gehandelt werden, hat die Tageszeit eine besondere Bedeutung fur ihr Verhalten. Es gibt Unterschiede, wenn die gro?en US-Handler aktiv sind oder nicht, wenn es Tag oder Nacht in Europa ist, in den USA oder in Asien. Das tagliche FOREX-Volumen zeigt deutlich, dass sich die Marktaktivitat innerhalb eines jeden Handelstages stark andert. Es gibt Marktphasen mehr Aktivitat und hohere Wahrscheinlichkeit fur Gewinne und es gibt ruhige Marktphasen, wenn nichts passiert au?er versehentlichen Seitwartsbewegungen mit hohem Marktgerausch. Daher ist es immer lohnend, zu untersuchen, wie unterschiedliche Zeitfilter das Ergebnis Ihres Handelssystems verandern, vor allem im Umgang mit Devisenmarkten wie Pfund und Dollar.8221 8220 Wir fuhren nun Systemtests auf folgende Weise durch. Wir nehmen unseren LUXOR-Eintrag, aber wir beschranken die Eintrittszeiten taglich auf ein kurzes 4-Stunden-Zeitfenster.8221 Der im Buch angegebene EasyLanguage-Code wird als Word-Dokument angehangt. Ebenfalls angehangt sind ein Word-Dokument des modifizierten Codes (mit nur 1-Stunden-Zeitfenster), das ich auf meinen MultiCharts verwende. HINZUGEFUGT 28. September 2011: Ich habe den Indikator mit fehlerhaftem Code entfernt, da ich jetzt einen einfachen, aber funktionellen LUXOR Expert Advisor habe. Demo-Tests startet heute. AKTUALISIERT 13 November 2011: Die EA handelte nicht korrekt in Demo und wird derzeit durch Abhilfema?nahmen. Sollten hier gebucht werden, wenn satisfactory. October 14, 2011 Hinzugefugt 29. Februar 2012, zusatzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hangt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzogerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System klaglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent totet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Gro?teil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem taglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist naturlich klar. Um dies zu bestatigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefugt (es schaut voraus), Tage auszuschlie?en, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies totet das System und beweist, dass der Gro?teil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestatigen, fugte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zuruckkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct uber dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zuruckkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk Trader-Reaktionen / Muster. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch gro?e Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien / Tag wahlen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufugen der obigen beiden Merkmale fuhrt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Gluck Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nachsten day8217s Open. Wahrend es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilitat dieses Systems ein guter Kandidat fur weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, fur den Zeitraum 12/10/2003 bis 12/10/2011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlagt. Dies konnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgefuhrt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden konnen. Achten Sie auf Liquiditat (Vielleicht mochten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgange konnen problematisch sein). DDs sind signifikant, konnen jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Eintragen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es moglich sein, OCA DAY-LMT Auftrage fur alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was fullt. Da Exits schwieriger als Eintrage sind, konnen Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewahlt. Fast sicher konnen Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen fur einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren fur alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklarungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genie?t. Einige konnten dies als zukunftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, konnen Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausfuhren 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zuruck die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhohen fur einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlassigbar. Das Handelsverfahren wurde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt offnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu erfullen. So konnen Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nahe der Open 8211 konnen Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch fur ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der wichtigsten AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veroffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beitragen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ahnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 konnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln fur sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ahnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich breit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Handler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusatzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, wahrend sie richtig sein konnen andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um fur meine Bestande zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar fur Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot fur unten und blau fur bis so kann ich deutlich sehen). MACD uber Nulllinie RSI uber 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Aufwartstrend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fugen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Fuhren Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wahlen Sie als Einstellungen. Bestande, die die Kriterien erfullen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln konnen Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es moglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm fur dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5.11.2007 enthalt. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen fur Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und konnen Fehler enthalten. Sie sollen mogliche Muster fur die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu schreiben und / oder eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufugen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHV / LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizitat im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schon, wenn Sie nur tauschen mochten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitaten zu genie?en. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizitat) ergibt die unten aufgefuhrten Gewinne fur den Zeitraum vom 1. Marz 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar fur jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition fur dieses System ist etwa 15 daher konnen Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glatten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschrankungen fur viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat fur Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden konnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenuber nahezu 100 zu erhohen. Jedoch konnen Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern konnen sich uberschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, ware es schwierig, die Systembelastung zu erhohen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log Zehn-Tage-High / Low-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Handler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist fur real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten wurden. Da die Kriterien fur die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beitrage hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat halt das System handelbar. Sie konnen beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie konnen Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel ware dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme konnen oft durch Hinzufugen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realitat ist, dass, wahrend Sie moglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Buchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code fur die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, wahrend andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttauscht und Chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off on Einfuhrung in Handelssysteme 8211 IdeasTrading Systems Buchbesprechung Warum Sie es brauchen: Dieses Buch wird Sie in die richtige Richtung beim Codieren und Testen eines Systems einstellen Wo Sie es bekommen konnen : Trading Systems: Ein neuer Ansatz fur die Systementwicklung und Optimierung des Portfolios Wie es Ihnen helfen wird: Sie schaffen robustere und bewahrte Systeme, die letztendlich rentabler werden. Trading Systems hat mein Leben verandert. That8217s eine Ausdehnung, aber it8217s zutreffend. Ich arbeite schon seit einiger Zeit daran, automatisierte Handelssysteme zu schreiben, und dieses Buch hat mir die Richtung und den Fokus fur diese Aufgabe gegeben. Fruhere Systeme, die ich geschrieben habe, wurden durch Auffinden aller Details und Regeln eines manuellen Handelssystems und Kodierung jedes in das automatisierte System getan, um herauszufinden, welche Regel Vorrang haben konnte und ob eine Regel des Handelssystems sein konnte Wichtiger als eine andere. I8217ve kommen mit, was ich dachte, waren moderat rentabel Handelssysteme, nur um zu sehen, dass sie unterdurchschnittlich in der realen Welt. Geben Sie Handelssysteme ein. Was mir klar zeigte, dass ich Dinge ruckwarts trieb, und dass es viel bessere und zuverlassigere Moglichkeiten gab, eine Lebensfahigkeit des Systems zu testen. Das Wichtigste, was ich aus diesem Buch gelernt habe, ist, dass das Handelssystem selbst sehr einfach sein kann, es muss sehr einfach sein. Das Beispiel, das die Autoren im gesamten Buch verwenden, ist das LUXOR-System, das die einfachsten gleitenden durchschnittlichen Cross-Over-Systeme ist, wahrscheinlich das erste Handelssystem, das jeder lernt. Tomasini zeigt, dass das System gegen historische Daten getestet hat, gut es ist rentabel mit sehr einfachen Handelsregeln. Noch besser, das LUXOR-System ist kostenlos, er sagt Ihnen, wo Sie es herunterladen konnen. Der Code ist in EasyLanguage dargestellt, aber es ist einfach genug, dass Sie es in Metatrader oder Ninjascript ubersetzen konnen, oder was auch immer Ihre Sprache der Wahl. Die nachste wichtige Sache, die ich gelernt habe ist, dass, sobald Sie einige Tests ausgefuhrt haben, um zu zeigen, dass das System im Grunde rentabel ist, gibt es eine richtige Reihenfolge, was als nachstes zu tun. In meiner eigenen fruheren Arbeit warf ich in Indikatoren, Handelsregeln, Stopps und Gewinnziele, Money Management Regeln, und alles auf einmal, aber Tomasini ist klar, dass das erste, was Sie tun sollten, ist der Handel Algorithmus, um gut auf seine besitzen. Dann fugen Sie einen Filter zu zwei, um herauszufinden, einige schlechte Trades in dem Buch fugt er einen Tageszeitfilter, um zu begrenzen, wenn das System handeln kann. Nur dann fangen Sie an Denken uber Haltestellen, schleppende Haltestellen und Gewinnziele zu denken. In der Welt der diskretionaren Handel, dass8217s verruckt sprechen. In meinem manuellen Handel habe ich immer gelernt, dass Sie Ihren Stopp bei der gleichen Zeit bestimmen Sie, wo Sie den Handel platzieren bestimmen. Diese Idee wird bei uns in jeder Handelsklasse und Vorlesung gebohrt 8212 Einsatzstopps Aber im automatisierten Handel muss der Algorithmus auch ohne Stopps rentabel sein. In der Tat, nach dem Hinzufugen von Stationen, um das Programm, der Gesamtgewinn doesn8217t andern sehr viel. Was ist die Veranderung ist der Drawdown mit Stopps, vor allem nachgestellte Haltestellen, drastisch reduziert Drawdown auf dem Konto. Die letzte Sache, die in das System hinzugefugt wird, ist das Geldmanagement (oder das Markenzeichen 8220Position Sizing8221), sobald ein gutes Geldmanagementsystem kodiert ist, geht das System von rentabel zu uber-profitabel. Eine einfache Geld-Management-Regel ist, dass das System immer nur 2 der account8217s Eigenkapital handeln wird. Mit zunehmendem Eigenkapital nimmt jede Handelsgro?e zu. Tomasini verbringt die Mehrheit dieser ersten Abschnitt des Buches auf Back-Tests und Optimierung Dutzende von interessanten Grafiken zeigen die Testergebnisse nach jeder Anderung an den Code vorgenommen wird. Seine Grafik-Software macht mich ein bisschen eifersuchtig, und ich habe es auf meiner Liste, um herauszufinden, wie er diese Graphen, so dass ich meine eigenen tun kann. Eine Sache, die uber die Optimierung interessant ist, ist, dass Sie klar sein, was Sie optimieren sind: Gewinne oder Prozentsatz von gewinnbringenden Geschaften oder den durchschnittlichen Handel oder Minimierung Drawdown. Diese verschiedenen Ziele mussen klar sein, bevor Sie mit der Optimierung beginnen. Es ist nicht genug zu sagen, dass Sie wollen das System so viel Geld so schnell wie moglich zu machen. Wenn Sie nur fur den Nettogewinn zu optimieren, und ignorieren Sie Drawdown-Nummern, kann Ihr System gut abwischen, bevor Sie zu profitieren. Die wichtige Lehre des Back-Tests ist, dass Uber-Optimierung wird ein Handelssystem gut aussehen mit historischen Daten, sondern fuhren Sie schlechte in der realen Welt. Tomasini verbringt viel Zeit damit, nicht zu optimieren. Eine dieser Methoden ist, Walk-Forward-Analyse zu verwenden. Was bedeutet, dass Sie einen Teil Ihrer historischen Daten verwenden, um Ihre Parameter algorithm8217s zu optimieren, und dann einen anderen Teil der Daten, um diese Parameter zu testen. Mit anderen Worten, verwenden Sie die Halfte Ihrer Daten fur die Ausbildung des Systems, und die andere Halfte (die 8220unseen8221 Halfte) fur die Prufung. Dies ist bekannt als 8220in sample8221 Daten und 8220out von sample data8221. Diese sind wirklich wichtige Konzepte, und machen den Unterschied in der Welt auf die Schaffung eines profitablen Systems. Die Walkforward-Analyse verschiebt das Fenster der In-Sample - und Out-of-Sample-Daten weiter nach vorn, und jedes Mal, wenn Sie Parameter-Ergebnisse erhalten, die wenig besser sind als zuvor von 8220better8221, meine ich robuster und eher langwierig - Begriff. Zwei weitere Konzepte, die Tomasini fur die Prufung der Robustheit eines Systems beschreibt, sind Zeitskalenanderungen und Monte Carlo-Analysen. Timescale-Anderungen bedeutet nur, dass, wenn Sie Ihr System getestet haben und optimiert Ihr System mit 1-Stunden-Diagramm-Daten, dann fuhren Sie die Tests mit 30 Minuten oder 4-Stunden-Chart-Daten, und sehen, wie es ausfuhrt. Wenn Ihr System immer noch ma?ig gut, haben Sie wahrscheinlich ein gutes System. Monte Carlo Analyse klingt so cool, dass ich nur wie die Worte sagen: 8220Monte Carlo Analysis8221. Monte Carlo Analysis ist ein Werkzeug, das nach den schlimmsten Fall-Szenarien pruft. Die Analyse organisiert die Reihenfolge Ihrer Trades nach dem Zufallsprinzip und zeigt Ihnen verschiedene Szenarien. Ihr Anfangsguthaben und das Eigenkapital sind nach wie vor das gleiche, aber die Reihenfolge, in der die Geschafte getatigt werden, wird mehrfach randomisiert. Einige der Aktienkurven werden besser, und einige werden schlimmer sein. Die Analyse zeigt die Worst-Case-Szenario auf der Drawdown auf Ihr Konto fur das Handelssystem Sie testen. Schlie?lich empfiehlt Tomasini, Ihr System regelma?ig zu optimieren. Markte andern sich mit der Zeit, so dass, wenn Sie Ihr System regelma?ig zu optimieren und neu zu analysieren, konnen Sie halten es generieren gute Gewinne. Dieses ist vermutlich eins der besten Bucher, die ich auf meiner bestimmten Nische der Handelssysteme gelesen habe, wenn Sie irgendwelche Gedanken haben, ein rentables automatisiertes Handelssystem zu entwickeln, mussen Sie bereit und Trading Systems anwenden. (Anmerkung: Der zweite Teil des Buches ist auf Portfolio-Optimierung, die ein Thema ist, das ich in einem spateren Eintrag behandeln werde.) Hat Ihnen dieser Artikel gefallen

Zabbix Moving Average

Zabbix Moving AverageNagios vs Cacti vs Zabbix vs Zenoss Einer meiner beruflichen Aufgaben in den vergangenen zehn Jahren war die Uberwachung von Systemen. Sogar meine Diplomarbeit war dem verteilten Monitoring gewidmet (obwohl mein Professor schlecht gesaugt hat). Abgesehen von einigen benutzerdefinierten Scripts, um spezielle Situationen (z. B. Proxy-Cluster) zu analysieren, verwendete ich Werkzeuge, die andere Administratoren kennen: Nagios und Cacti. Und noch ein weniger beruhmtes Text-Konfigurations-basiertes Monitoring-Tool namens Cricket. Das funktionierte gut irgendwie, aber Cricket war schwer fur meine Mitarbeiter zu lernen und Cacti scheint unzuverlassig und grundsatzlich in Bezug auf SNMP-Prufung gebrochen. Au?erdem muss ich die Verfugbarkeitsprufung in Nagios einrichten und die Uberprufung der gleichen Parameter in einer anderen Software vornehmen, um Graphen zu zeichnen. Im Jahr 2009 stie? ich auf eine Open-Source-Software, die ich vorher noch nicht gehort hatte: Zabbix. Und obwohl es ein paar raue Kanten hat es scheint viel mehr professionelle als andere gemeinsame Werkzeuge (die kommerzielle Werkzeuge sah ich noch schlimmer als die Open-Source-Varianten). Ich versuchte es und nach viel lesen und versuchen, es sieht aus wie es hat ein gutes Potenzial zu ersetzen Nagios und Cacti. So dachte ich, dass ich meine personlichen Erfahrungen mit all diesen Tools zusammenfasse. Ihre Macher behaupten, dass it8217s die 8220-Industrie-Standard in IT-Infrastruktur-Monitoring 8220. Ehrlich it8217s ein gro?es Werkzeug, aber wenn man bedenkt, wie viele Jahre es existiert es kaum entwickelt. Wahrend meiner Diplomarbeit im Jahr 2000 schrieb ich eine alternative Software, die ich rief 8220 MrNetwork 8221, die sich mit Fehlern, die Nagios hasn8217t sogar heute behoben. Still Nagios ist ein Werkzeug, das ich seit vielen Jahren verwendet habe und es ist sehr zuverlassig. Open Source gro?e Community viele leistungsstarke Plugins (und eigene Plugins sind einfach zu erstellen: schreiben Sie einfach ein Programm, das eine einzeilige Zeichenfolge und einen bestimmten Return-Code) einfach zu bedienende Web-Frontend Debugging-Plugins ist ma?ig einfach. Viele durchdachte Features wie Host-Gruppen oder Benachrichtigungsoptionen, die Ihr Leben leichter machen Abhangigkeiten (so dass Sie don8217t erhalten 100 Alerts, wenn ein Router zwischen dem Nagios-Server und anderen Servern ging) nagvis Plugin mit einem gro?en interaktiven Editor, der nette Management - (Obwohl ich die ndo2db-Schnittstelle schwer zuerst einzurichten und ein wenig flockig gefunden habe) Der Fokus liegt auf der Verfugbarkeitsprufung 8211 Sie don8217t erhalten fancy Grafiken auf die Werte, die uberwacht werden (zB, wie die CPU-Belastung im Laufe der Zeit war). So you8217ll brauchen ein zweites Tool und richten Sie die gleichen Prufungen gibt es nur um Kurven zu erhalten. Aber die Prozentsatze der Verfugbarkeit werden automatisch berechnet. Textuelle Konfiguration, die so viele verschiedene Einstellungen, die Sie benotigen, um die Parameter oft. Eine web-basierte Konfiguration ware wahrscheinlich besser (und ist als Add-On verfugbar, aber ich habe es getestet haven8217t). Drittanbieter-Plugins sind oft sehr schlecht programmiert und kaum dokumentiert, dass es einfacher erscheint, das Rad neu zu erfinden. (8220Look, ma, ich kann plugins.8221) Einige Ansichten auf der Web-Schnittstelle sind nicht sehr offensichtlich (z. B. klicken Sie auf den Titel einer Host-Gruppe gibt eine schone Sicht auf alle Hosts mit allen Diensten). Viele Plugins don8217t haben entsprechende Konfigurations-Eintrage, so mussen Sie herausfinden, wie sie arbeiten und schreiben Konfigurationseintrage selbst (und diejenigen, die vorkonfiguriert sind, nehmen einige Archaologie, um herauszufinden, welche Parameter sie erwarten). Dies ist ein gro?er Zeitfresser fur Anfanger. Und in Ihrer Service-Konfiguration mussen Sie Ihre Checks-Konfiguration uberprufen, um die Bedeutung der einzelnen Parameter zu verstehen. Oder erinnern Sie sich, was 8220 checkhttp 80johndoe1030body 8221 soll uberprufen Jeder Satz von Parametern eines bestimmten Plugins erfordert einen eigenen Konfigurationseintrag. Die Plugins verfugen uber Dutzende von Konfigurationsschaltern, die Sie eines Tages benotigen. Mochten Sie ein Timeout auf HTTP-Prufungen festlegen Schreiben Sie eine weitere Prufkonfiguration. Mochten Sie fur einen bestimmten String in der HTTP-Antwort uberprufen, schreiben Sie eine weitere Prufkonfiguration. Und so weiter. Die meisten Prufungen werden vom Nagios-Server selbst ausgefuhrt (das NRPE-Plugin, um die Prufungen auf den jeweiligen entfernten Systemen durchzufuhren, weigerte sich irgendwie, hier richtig zu funktionieren), was suboptimal ist und eine Menge Belastung auf den Server legt. Standardma?ig lost jede Alert eine Benachrichtigung aus. So, wenn Sie can8217t definieren Sie richtige Abhangigkeiten (z. B. wenn Sie Ihren Webserver in allen 30 unterstutzten Sprachen zu uberprufen und es gibt einige logische Fehler), dann werden Sie mit Alarmen spammed. Da Nagios nicht die Darstellung von Graphen der uberwachten Werte unterstutzt, brauchte ich noch ein Stuck Software. Grundsatzlich ist Cricket ein Frontend fur RRD (das Daten in einer Rotations - / Round-Robin-Datei speichert, die Daten der letzten X Minuten / Stunden / Tage halt). Es hat eine textliche Konfiguration, die viel gewohnungsbedurftig nimmt. It8217s Hauptprinzip ist die Vererbung der Einstellungen 8211 sie nennen es 8220 Konfigurationsbaum 8220. Das hei?t, Sie haben eine Master-DEFAULTS-Datei, die allgemeine Einstellungen wie wie Abfragen von SNMP enthalt. In einem Unterverzeichnis definieren Sie eine bestimmte Klasse von Geraten, die Sie uberwachen mochten, z. Router (die DEFAULTS werden auf diese Ebene vererbt). Innerhalb des Routers-Verzeichnis konnen Sie einfach eine Liste der Router, die Sie uberwachen wollen. Alle Einstellungen werden von 8220above8221 (ubergeordnete Verzeichnisse) geerbt. It8217s mehr ein Geek-Tool fur Shell-Liebhaber. Sehr schnell zu einem gro?en Satz von ahnlichen Geraten zu uberwachen, sobald die allgemeine Gerateklasse definiert ist einfaches Web-Interface sehr zuverlassig konnen SNMP-Werte uberwachen (es tut dies sehr gut) oder fuhren Sie externe Skripte 8211 so kann leicht verlangert werden flexible Grafik 8211 konnen Sie zusammenfassen Werte von zwei Graphen in einen neuen Graphen (aka 8220mtargets8221 8211 multiple targets) konnen verschiedene Pruffrequenzen fur verschiedene Teilbaume uber cron konfiguriert werden (standardma?ig werden alle 5 Minuten 8211 gesendet, die bei Bedarf so niedrig wie eine Minute gesetzt werden konnen) Konfiguration ist fehleranfallig (was zu lustigen Perl-Fehlern, die schwer zu debuggen werden) konnen erwarten, dass alle Parameter eines bestimmten Gerates anstelle aller Gerate mit einer bestimmten Parameter zu sehen (8220Give mir die Statistiken von Router428221 anstelle von 8220Let8217s siehe die Temperatur Aller Router, die wir haben.8221) Anpassen der Graphen (gezeichnet durch RRD-Tool) isn8217t trivial Die Haufigkeit der Prufungen betragt standardma?ig 5 Minuten. Bevor RRD den ersten Wert eines Graphen zeichnen kann, benotigt er drei Werte. So you8217ll warten 15 Minuten bevor Sie Ergebnisse sehen. RRD ruft Daten standardma?ig ab. So zeigt die jahrliche Grafik nicht die Spitzenwerte, die die taglichen Graphen tun. (Dies kann durch nicht grafische Darstellung der Mittelwerte, aber der Maximalwerte festgelegt werden.) Langzeitarchivierung von Graphendaten ist nicht moglich, ohne die RRD-Dateien wegzuwerfen und manuell anzupassen. Das Andern der Uberwachungsfrequenz (aka 8220heartbeat8221) ist nicht moglich, ohne die Daten wegzuwerfen und auch ohne Kratzer zu starten. Keine ordnungsgema?e Alarmierung, falls bestimmte Grenzwerte uberschritten werden. Ein weiteres Frontend zu RRD 8211 und eine ziemlich anspruchsvolle. Fast alles ist uber seine Web-Schnittstelle konfiguriert. Und das Ergebnis ist schon. It8217s nicht ganz zuverlassig und SNMP-Unterstutzung (zumindest in der Version 0.8.7b) ist ein gro?er Fehler. Ich mag Cacti, weil seine Benutzeroberflache viel besser als Cactis aber it8217s weniger zuverlassig und flexibel ist. Schone und (fur die meisten Features) einfache Web-Schnittstelle. Schone Funktionen wie Graphen, die mit Javascript gezoomt werden konnen. Feinkorniges Berechtigungssystem. So kann ein bestimmter Benutzer schreibgeschutzten Zugriff auf einen bestimmten Teilbaum erhalten. Der Baum, in dem Graphen platziert werden, kann frei konfiguriert werden, so dass Sie genau die gewunschte Ansicht erhalten. Doesn8217t verstecken die RRD Magie sehr gut. Der Benutzer kann leicht durch Vorlagen, Datenquellen und dergleichen verwechselt werden. Graphing manchmal funktioniert einfach nicht mehr ohne Grund oder Werte fehlen, obwohl der Server isn8217t uberlastet und andere Software doesn8217t zeigen solche Ausfalle. Laut einer schnellen Suche auf dem lazyweb I8217m nicht das einzige mit solchen Effekten. Das Einrichten vieler Systeme bedeutet viel Klick in die Weboberflache. Einrichten neuer Arten von Schecks (aka 8220templates8221) bedeutet noch mehr Klicks und ist sehr fehleranfallig. Die Qualitat einiger Drittanbieter-Vorlagen, die ich getestet habe, war ziemlich schlecht. Erstellen neuer Vorlagen ist muhsam, fehleranfallig, frustrierend und nah an schwarzer Magie. Nichts fur die Gelegenheitsnutzer zumindest. Doesn8217t Griff SNMP richtig (dies ist der gro?te Fehler meiner Meinung und macht es unbrauchbar hier). Obwohl es wei?, wie Abfragen Indizes (z. B. ifDescr, um die Namen Ihrer Netzwerk-Schnittstellen zu erhalten), es scheint nur zu festen OIDs gespeichert. Sobald die SNMP-Tabellen die Reihenfolge oder die Anzahl der Elemente andern (was ungewohnlich ist), werden plotzlich andere Parameter graphisch dargestellt. Die Haufigkeit der Prufungen betragt standardma?ig 5 Minuten. Eine Erhohung der Frequenz fuhrt zu fehlenden Daten und falschen Ergebnissen. Da es RRD verwendet und 3 gultige Werte benotigt, sehen Sie, dass Ihre Uberwachung fehlschlagt, bis Sie 3215515 Minuten warten. Nicht geeignet fur ungeduldige Nichtraucher wie mich. ) Debugging failed checks ist nahezu unmoglich. Wenn eine Uberprufung fehlschlagt, dann finde ich mich um zufallig versuchen, Tippfehler zu finden, da die Alternative in den Datenbankeintragen grabt. Das Web-Interface ist manchmal verwirrend. Eine Aktualisierung der SNMP-Tabellen erfolgt durch Anklicken eines unmerklichen grunen Kreisesymbols. Hinzufugen neuer Elemente zu einer Liste erfolgt durch Klicken auf eine inconspicious 8220Add8221 Link, die doesn8217t sogar aussehen wie ein Link. Eine andere UI-Verwirrung: Graphen werden aus der 8220devices8221-Ansicht erstellt. Sie werden jedoch aus der Sicht 8220graph management8221 geloscht. Keine Alarmierung, falls bestimmte Grenzwerte uberschritten werden. Ein weiteres Werkzeug wie Nagios ware noch notig, um Sie zu benachrichtigen. Can8217t summieren mehrere Ziele so Uberwachung Failover-Cluster doesn8217t funktionieren gut. RRD mittelt Daten, wenn sie tagliche Werte in wochentliche Werte, wochentlich in monatliche und monatliche in jahrliche. So zeigt die jahrliche Grafik nicht die Spitzenwerte, die die taglichen Graphen tun. (Diese kann durch nicht grafische Darstellung der Mittelwerte, aber der Maximalwerte festgelegt werden.) Langzeitarchivierung von detaillierten Graphendaten ist nicht moglich (RRD). Das Andern der Uberwachungsfrequenz (aka 8220heartbeat8221) ist nicht moglich, ohne die Daten wegzuwerfen und von vorne anzufangen. Die Leute zeigten mich auf Zenoss, der die gleiche Funktionalitat wie andere Uberwachungssysteme bieten soll, aber viel mehr integriert ist. Also ist diese kurze Liste mehr ein schneller eintagiger-experimenteller Ausdruck als eine grundliche Analyse. Aber am Ende viel von der Aufregung ist nur Marketing. Schone Web-Interface Schone Gimmicks wie Google Maps Integration, um Ihnen zeigen, wo Ihre Server sind auf der ganzen Welt. Nur sinnvoll bei der Uberwachung von Netzwerken mit mehreren / vielen entfernten Standorten. Kann teilweise Parameter von Systemen automatisch entdecken. Das funktioniert fur statische Routen (obwohl ich frage mich, warum die heck ich will, um statische Routen zu uberwachen), Dateisysteme und Netzwerk-Schnittstellen. Auf der anderen Seite konnen Prozesse automatisch erkannt und manuell eingerichtet werden. Kommt nicht mit einem bestimmten Agenten, sondern spielt ziemlich gut mit einfachen alten SNMP. Kann Windows uber natives WMI uberwachen. Gro?e Fanbase. Webschnittstelle fuhlt sich langsam an (Zope ist aufgeblaht) undurchsichtiger Betrieb. Es sagt nicht, what8217s tatsachlich geht. Sie konnen Uberwachung hinzufugen und spater wieder uberprufen, wenn etwas funktionierte, wie Sie es mochten. Anspruchsvolle Zuverlassigkeit. In einem Test habe ich einen laufenden Prozess beobachtet. Der Prozess wurde gesagt, nach unten und plotzlich ging nach 8220up8221 nach einer Weile, obwohl nichts auf dem System geandert hatte. Nur ein Armaturenbrett. Mehrere Dashboards ahnlich Zabbix 8220screens8221 ware schon. Konfiguration und Daten werden uber MySQL, den internen Zope-Datenbankspeicher und RRD-Dateien auf dem Datentrager verteilt. Der Abhangigkeitsgraph ist ein schones Flash-basiertes Applet, das anzeigt, wie die Systeme verbunden sind. Aber es zeigt keine Details uber die Systeme abgesehen davon, ob sie oben oder unten sind. Und das Klicken auf einen Wirt nimmt Sie nicht uberall aber zentriert auf dem System. Schon, aber es konnte so viel mehr als nur schon aussehen. Ich mag die Art und Weise, dass die Dinge konfiguriert sind. Das Kontextmenu mit dem 8220down arrow8221 muss verwendet werden. I8217d bevorzugen einfache 8220add8221 oder 8220delete8221 Aktionen anstelle der Navigation im Menu die ganze Zeit. Sieht aus wie Javascript wird hier falsch verwendet. Begrenzte Open-Source-Version. Vollversion muss bezahlt werden. Zabbix (1.8.2) I8217m mit dem backported Zabbix 1.8.2 auf Debian Lenny hier. Debian Lenny8217s native Version 1.4 fehlte einige interessante Features wie richtige SNMP-Handling. Zabbix scheint das perfekte Uberwachungssystem zu haben, von dem ich immer getraumt hatte. Ich hatte es in einigen Aspekten anders gestaltet. Verfugbarkeit Monitoring (wie Nagios) und Grafik (wie Cacti) ist zu einem Tool kombiniert. Hochkonfigurierbar. Benutzer John kann nur eine SMS fur Probleme mit hoher Schwere wahrend des Wochenendes und an Wochentagen erhalten eine Jabber-Nachricht. Selbst automatische Aktionen wie Neustarts konnen eingerichtet werden. Die Benachrichtigungen tatsachlich helfen, die Person, die die Nachricht bekommt. 8220Low Speicherplatz auf / var auf web58221 mit einem zusatzlichen Kommentar ist ziemlich hilfreich, auch wenn per SMS gesendet. Benachrichtigungen sind mit Makrovariablen vollstandig anpassbar. Sehr performant. Ein Zabbix-Agent kann auf den Systemen installiert werden (verfugbar fur mehrere Betriebssysteme 8211 sogar fur Windows), die die Informationen auf jedem System effizient sammelt. Der Agent kann sogar Scripts oder Shell-One-Liner aufrufen, um Informationen zu sammeln. Diese Art der Datenerfassung ist sehr effizient. Sie benotigen einen Server mit einer guten E / A-Leistung und viel RAM, damit die Datenbank effizient arbeiten kann. Zuerst virtualisierte ich Zabbix auf einem Debian-Server auf einem VmWare-Server mit 1 GB RAM. Der Datenbankzugriff wurde so langsam, dass das Anzeigen von Graphen oder Ereignissen in der Vergangenheit mich an einem besetzten Mauscursor fur bis zu einer Minute speicherte. Auf einem Server mit 4 GB RAM, einem gro?en MySQL-Schlusselpuffer und SAS-Festplatten lauft das System wieder gut. Sammeln von Elementen (Sammeln von Informationen uber Systemparameter) geschieht in festgelegten Intervallen. Sie don8217t mussen fur mehrere Minuten warten, bis Sie Ergebnisse (es dauert in der Regel eine halbe Minute) zu sehen. Jedes Element kann ein benutzerdefiniertes Prufintervall haben. So konnen Sie fur die CPU-Last alle 30 Sekunden zu uberprufen, sondern uberprufen Sie die Anzahl der kostenlosen Inodes auf / home nur einmal pro Stunde. Schnelle Web-Schnittstelle. Anspruchsvolle Uberwachung von Webseiten. Zabbix kann einen Pfad simulierter Mausklicks auf einer Website verfolgen und nach Funktionalitat und Reaktionszeit suchen. Echtzeit-Graphen. Die Werte werden standardma?ig alle 30 Sekunden gesammelt. Sie sehen schnell, wohin Sie gehen. Berechtigungssystem. Bestimmte Benutzer konnen auf bestimmte Ansichten beschrankt werden. Gesammelte Daten werden in einer Datenbank (MySQL, PostgreSQL, SQLite) statt einer unflexiblen RRD-Datei gespeichert. Speicherzeiten (alias 8220history8221) konnen frei konfiguriert werden. Sichern der Datenbank ist alles, was zu tun ist. Vorlagen (die sogar zu weiteren Vorlagen verknupfen konnen) sparen Zeit beim Einrichten von vielen Schecks. Graphen (Kurven von Werten uber die Zeit) konnen angepasst werden, wie die Elemente aufgetragen und in welcher Weise. Auch Kreisdiagramme sind moglich. Auch die Parameter, die don8217t erhalten eine explizite Grafik kann jederzeit grafisch dargestellt werden. Z. B. Hat der Agent verfolgt die CPU-Belastung auf ein System, das Sie nie gepflegt, dann konnen Sie grafisch, dass mit einem Mausklick. Screens und Diashows konnen fur High-Level-Ansichten (aka 8220dashboards8221) verwendet werden oder auf einem gro?en geeky Display angezeigt werden. Sie konnen die textuelle Anzeige des Status sowie Takte, Ad-hoc-Graphen oder vordefinierte Graphen kombinieren. Sehr flexible Triggerausdrucke. Zum Beispiel konnen Sie einen Ausloser fur den Brand anzeigen, wenn die durchschnittliche Systembelastung der letzten 15 Minuten uber einem bestimmten Wert liegt. Da alle gemessenen Parameter in einer Backend-Datenbank gespeichert sind, konnen Sie alle Arten mathematischer Ausdrucke verwenden. Wie das Auslosen eines Trigger, wenn die durchschnittliche Anzahl der laufenden Prozesse in der letzten halben Stunde uber 50 ist. Alle anderen Software, die ich getestet habe nur Zugriff auf den letzten Wert gesammelt. Alerting / Notifications konnen leicht mit Shell-Skripten skriptiert werden. Fernuberwachung leicht gemacht mit einem Zabbix Proxy. Bezahlte Unterstutzung und bezahlte benutzerdefinierte Programmierung zur Verfugung. Aber die Software ist komplett offen. 320 Seiten PDF-Handbuch mit Screenshots und netten Referenzen. (Obwohl I8217d personlich lieber eine Online-Hilfe. Derzeit 82208221 Link in der Web-Schnittstelle zeigt nur auf die PDF-Datei, die Sie herunterladen konnen.) Eine Menge Maus bewegen und klicken ist erforderlich, um Dinge einzurichten. Wenn Sie beispielsweise einen Alert einrichten, wenn der freie Speicherplatz auf einem Datentrager auf einem bestimmten Server zu niedrig wird, mussen Sie Hosts, Elemente, Trigger und Aktionen einrichten. Einige der Klicks scheint redundant. Z. B. Ich didn8217t einen Weg finden, um Trigger automatisch fur eine Reihe von Prufungen zu erstellen. Wenn ich uberwache, wie voll die 8220 / home8221-Partition dann I8217d ist, einen Schwellenwert im selben Konfigurationsschritt zu setzen. Es dauert ein wenig Geduld, die Konzepte zu verstehen (weil es keine verborgene Magie gibt), obwohl sie nach einem halben Tag Sinn machen. Das Web-Interface ist voll mit Features. Fur casual Nutzer it8217s verwirrend zu navigieren. In einem realen Netzwerk finden Sie selbst Einstellung Host-Variablen, Jonglieren Vorlagen und es sei denn, Sie erinnern alles, was Sie haben Sie nicht erhalten einen guten Uberblick uber Ihre Konfiguration. Zabbix ist sehr komplex, aber meiner Meinung nach brauchte es ein noch besseres Web-Interface, um seine Featuren richtig zu bewaltigen. Der Karteneditor war zunachst unbrauchbar, hat sich aber in Version 1.8 verbessert. Es braucht noch viel Zeit, um die Karten einzurichten. Der Karteneditor konnte wirklich weniger Mausklicks verwenden, um die Karte einzurichten. Ich fehlte auch eine Funktion, um aktuelle Positionswerte auf der Karte hinzuzufugen (wie die Server-Raumtemperatur oder die Bandbreite auf unserem Lastverteiler). Sie konnen nur Trigger hinzufugen, die auf der Karte viel Platz einnehmen. Sie konnen nur einen Wert pro Element zuruckgeben. Manchmal mussen Sie einen guten / schlechten Wert plus einige zusatzliche Informationen. Nagios liefert beispielsweise einen Returncode fur OK / WARNING / ALERT und einen Textstring. In Zabbix sind dies verschiedene Gegenstande. Zabbix wird schmerzhaft, wenn Sie verschiedene Assets der gleichen Art uberwachen mochten. Unterschiedliche Netzwerkschnittstellen, Festplattenpartitionen, MySQL-Instanzen oder Webserver-Ports. Vorlagen sind hier ziemlich nutzlos. Sie mussen jeden Artikel kopieren und auslosen. Erkennt die verfugbaren Assets nicht automatisch in einem uberwachten Server. Stellen Sie sich vor, Sie mochten den Speicherplatz auf allen Festplattenpartitionen eines Systems uberwachen. Sie mussen kopieren oder erstellen Sie die Schecks manuell oder definieren Sie alle moglichen Schecks in einer Vorlage und deaktivieren diejenigen, die Sie don8217t brauchen. Cacti Handles, die besser, indem Sie eine Liste der Partitionen zu uberwachen. Zenoss kann das teilweise. Der zabbix-Agent sollte in der Lage sein, einen solchen Dienst automatisch zu ermitteln. (Die integrierte 8220Discovery8221-Funktion scheint eher neue Server in einem bestimmten Netzwerkbereich automatisch zu erkennen, aber that8217s etwas anderes.) Schwer zu debuggen. Warum wurde eine Aktion nicht ausgefuhrt Wer wurde fur einen bestimmten Ausloser alarmiert Warum hat ein Wert 8216unknown8217 ohne Grund Naturlich gibt es Grunde fur das, was Zabbix tut. Aber es dauert oft klicken und erraten, anstatt dem Benutzer zu sagen. Sehen Sie meine Serie von Zabbix Screencasts, wenn Sie mehr erfahren mochten. Siehe auch: Ben Rockwood8217s Blog Weitere ahnliche Software I didn8217 Test grundlich: Hyperic und Opsview. Alle oben genannten Werkzeuge sind gro?. I8217m nicht zu sagen, dass 8220Zenoss ist insgesamt crap8221 zum Beispiel. Die Unterschiede sind subtil. Und ob ein Stuck Software Ihren Bedurfnissen entspricht, hangt wirklich von Ihren Erwartungen ab. Ich liebe, dass alle diese Software als Open-Source zur Verfugung steht. Und eine vollig unwissenschaftliche, aber lustige Analyse der Community zahlt die Anzahl der aktiven Personen in den jeweiligen Kanalen des Freenode-IRC-Netzwerks: nagios: 133 Benutzer cacti: 58 Benutzer cricket: 2 Benutzer zenoss: 54 Benutzer zabbix: 61 Benutzer Entweder hat Nagios Die gro?te Fanbase oder vielleicht, dass bedeutet, dass die Mehrheit der Menschen braucht Hilfe mit ihm. ) ZABBIX Stellenangebote in London ZABBIX Jobs Demand Trend in London Die Nachfrageentwicklung von Stellenanzeigen in der gesamten Region London zitiert ZABBIX als Anteil aller IT-Jobs mit einem Spiel in der Kategorie Systems Management. ZABBIX Gehaltstendenzen in London Diese Grafik zeigt den dreimonatigen gleitenden Durchschnitt fur Gehalter, die in permanenten IT-Jobs zitiert werden und ZABBIX in der Region London nennen. ZABBIX Gehaltshistogramm in London Diese Grafik zeigt ein Gehaltshistogramm fur IT-Jobs, das ZABBIX in der gesamten Region London wahrend der drei Monate bis zum 16. Dezember 2016 anfuhrt. ZABBIX Job Locations in London Die folgende Tabelle zeigt die Nachfrage und stellt einen Leitfaden fur die angegebenen Zinssatze dar In IT-Arbeitsplatzen unter Berufung auf ZABBIX in der Region London uber die drei Monate bis zum 16. Dezember 2016. Die Spalte Rank Change gibt einen Hinweis auf die Veranderung der Nachfrage in jedem Standort auf der Grundlage der gleichen 3 Monate Zeitraum im vergangenen Jahr. Rank Anderung auf die gleiche Zeit Letztes Jahr Matching Permanent IT Job-Anzeigen Median Gehalt Letzte 3 MonatePrediction Validierung und Prognose Verbesserungen Beschreibung ZBXNEXT-922 wird grundlegende Vorhersagefahigkeiten fur Zabbix einfuhren. Leider sind Trigger-Funktionen sollen einen einzigen Wert zuruckgeben, aber im Falle der statistischen Analyse und Trendvorhersage gibt es viel mehr Informationen Benutzer wurde wissen wollen und Zabbix wurde wollen. Wie sicher und zuverlassig die Prognose ist Wie gut war die gewahlte Fit-Funktion Gibt es Pausen in den Daten und wir sollten kurzer Intervall verwenden Wie gro? sind Datenschwankungen. Die Prognosevalidierungs-Triggerfunktion wurde es erlauben, die beste Fit-Funktion oder das optimale Intervall on the fly zu wahlen oder konnte verwendet werden, um unzuverlassige Prognosen zu uberspringen und falsch positive Alerts zu vermeiden. Hier Id wie Ideen und Ressourcen auf die Moglichkeiten, wie Vorhersage Validierung getan werden kann und wie prognostiziert () und timeleft () Trigger-Funktionen verbessert werden konnen zusammenzufassen. Validierungsmethoden und - kriterien: Buch zur Prognose: Best passende Auswahl: Ausgefeiltere Prognosealgorithmen: David Lang hat einen Kommentar hinzugefugt - 2016 Jan 05 23:18 rrdtool implementiert den Holt-Winters Time Series Forecasting Algorithm fur diesen Zweck. Es konnen Sie zusatzliche Zeilen in Ihrem Diagramm fur Erwartungswert und Erwartungswert - X Standardabweichungen definieren. Sie konnen dann Vergleiche des tatsachlichen Wertes mit diesen berechneten Erwartungswerten durchfuhren und Aktionen auf der Grundlage des Ergebnisses ausfuhren. Dadurch konnen Sie etwas wie Alert ausfuhren, wenn der Istwert gt 2SD weg von dem Erwartungswert ist, der fur den Verkehr zu hoch um 3 Uhr alarmieren kann Am Sonntag fur das gleiche Verkehrsniveau, dass ein Verkehr zu niedrig um 9 Uhr am Montag generiert. Es lernt die Muster. Wie ich es verstehe, nach 10 Zyklen des Musters wird es ziemlich nahe an genau sein. So nach ein paar Wochen konnen Sie auf ihre tagliche Muster verlassen, nach ein paar Monaten wird es Wochenenden mit gro?er Genauigkeit, etc. einige nutzliche Links fur diese Informationen in ihrer Umsetzung in rrdtool (auch unter GPLv2 so Code konnen direkt kopiert werden) zu beachten Lang hat einen Kommentar abgegeben - 2016 Jan 05 23:18 rrdtool implementiert den Holt-Winters Time Series Forecasting Algorithm fur diesen Zweck. Es konnen Sie zusatzliche Zeilen in Ihrem Diagramm fur Erwartungswert und Erwartungswert - X Standardabweichungen definieren. Sie konnen dann Vergleiche des tatsachlichen Wertes mit diesen berechneten Erwartungswerten durchfuhren und Aktionen auf der Grundlage des Ergebnisses ausfuhren. Dadurch konnen Sie etwas wie Alert ausfuhren, wenn der Istwert gt 2SD weg von dem Erwartungswert ist, der fur den Verkehr zu hoch um 3 Uhr alarmieren kann Am Sonntag fur das gleiche Verkehrsniveau, dass ein Verkehr zu niedrig um 9 Uhr am Montag generiert. Es lernt die Muster. Wie ich es verstehe, nach 10 Zyklen des Musters wird es ziemlich nahe an genau sein. So nach ein paar Wochen konnen Sie auf ihre tagliche Muster verlassen, nach ein paar Monaten wird es Wochenenden mit gro?er Genauigkeit, etc. zu sehen, einige nutzliche Links fur diese die ursprungliche usenix Papier und Folien usenix. org/legacy/publications/library/proceedings/ Lisa2000 / fullpapers / brutlag / brutlaghtml / index. html hpl. hp / news / events / csc / 2005 / jakeslides. pdf info in seiner Implementierung in rrdtool (auch unter GPLv2 so Code kann direkt kopiert werden) cricket. sourceforge. net/aberrant /rrdhw. htm oss. oetiker. ch/rrdtool/doc/rrdcreate. en. html David Lang hat einen Kommentar hinterlassen - 2016 Jan 05 23:23 Ich denke, das Wichtigste ist, das Konzept der Forcast / Trendvorhersage-Funktion einzufuhren und Verfolgung. Sobald das Konzept in Zabbix ist, ist die Implementierung zusatzlicher Prognosetypen viel einfacher. Wie ich in ZBXNEXT-2463 bemerke, ist die einfache, brute-Force-Methode, den Administrator die Prognosefunktion zu definieren und dann den Prognosewert zu berechnen, sobald die Daten ankommen (mit der Option, uber gespeicherte Daten zuruckzukehren) und so zu speichern Jedes andere Datenelement. Die andere Moglichkeit besteht darin, die Prognose nach Bedarf zu berechnen (zur Anzeige, zur Auswertung, etc.). Ich vermute, dass fur alle, au?er die meisten trivialen Prognose-Algorithmen, wird es besser sein, den Raum zu opfern, um die vorberechneten Daten zu speichern, anstatt es jedes Mal referenziert zu referenzieren. Ich vermute, dass seine auch wahrscheinlich weniger storend auf die Zabbix-Codebasis, um die Daten vorberechnen und haben es als nur ein anderes Element als es die Berechnungen auf Anfrage zu tun. David Lang hat einen Kommentar hinzugefugt - 2016 Jan 05 23:23 Ich denke, das wichtigste ist, das Konzept der Forcast / Trendvorhersage-Funktion und Tracking einzufuhren. Sobald das Konzept in Zabbix ist, ist die Implementierung zusatzlicher Prognosetypen viel einfacher. Wie ich in ZBXNEXT-2463 bemerke, ist die einfache, brute-Force-Methode, den Administrator die Prognosefunktion zu definieren und dann den Prognosewert zu berechnen, sobald die Daten ankommen (mit der Option, uber gespeicherte Daten zuruckzukehren) und so zu speichern Jedes andere Datenelement. Die andere Moglichkeit besteht darin, die Prognose nach Bedarf zu berechnen (zur Anzeige, zur Auswertung, etc.). Ich vermute, dass fur alle, au?er die meisten trivialen Prognose-Algorithmen, wird es besser sein, den Raum zu opfern, um die vorberechneten Daten zu speichern, anstatt es jedes Mal referenziert zu referenzieren. Ich vermute, dass seine auch wahrscheinlich weniger storend auf die Zabbix-Codebasis, um die Daten vorberechnen und haben es als nur ein anderes Element als es die Berechnungen auf Anfrage zu tun. Richlv hat einen Kommentar abgegeben - 2016 Jan 05 23:51 David Lang hat einen Kommentar eingestellt - 2016 Jan 06 00:08 Ich bekam das, nachdem ich die Kommentare oben. Ich habe Kommentare zum ZBXNEXT-922 Ticket. Kurze Version (und diese Zusammenfassung kann besser als das, was ich gepostet) gibt es mehr Arten von Berechnungen werden die Prognose und Timeleft-Funktionen nicht funktionieren, wenn die Berechnung der Art benotigt unterschiedliche / zusatzliche Parameter. Wir brauchen die Fahigkeit, die Vorhersage im Laufe der Zeit zu zeichnen, als solche, ich denke, dass es sinnvoll ist, einen Weg zu haben, ein neues Element zu definieren, als aus einem bestehenden zu berechnen, so dass es grafisch dargestellt werden kann. Pradiktive Werte haben sowohl den erwarteten Wert als auch das Konfidenzniveau, also sind sie ein zusammengesetzter Wert, nicht ein einzelner numerischer Wert (fur einfache Trends wie prognose () und timeleft (), die derzeit unterstutzen, ist das Vertrauensniveau nicht sehr bedeutungsvoll, aber fur so etwas wie Holt-Winters David Lang hat einen Kommentar abgegeben - 2016 Jan 06 00:08 Ich bekam dies, nachdem ich die Kommentare oben. Ich habe Kommentare zum ZBXNEXT-922 Ticket Version (und diese Zusammenfassung kann besser als das, was ich gepostet) gibt es mehr Arten von Berechnungen werden die Prognose und Timeleft-Funktionen nicht funktionieren, wenn der Berechnungstyp braucht unterschiedliche / zusatzliche Parameter. Wir brauchen die Fahigkeit, die Vorhersage im Laufe der Zeit , Als solche, ich denke, es ist sinnvoll, einen Weg, um eine neue Position als aus einem bestehenden zu berechnen, so dass es graphed werden kann. Protictive Werte haben sowohl erwartete Wert und Konfidenzniveau, also sind sie ein zusammengesetzter Wert, nicht Einen einzigen numerischen Wert (fur einfache Trends wie Prognose () und Timeleft () derzeit unterstutzen, Vertrauen ist nicht sehr sinnvoll, aber fur so etwas wie Holt-Winters die Fahigkeit zu plotten (oder Trigger auf) Erwartungswert - 1SD ist extrem wertvoll.

Trading System Amibroker

Trading System AmibrokerC lear, Prazise, ??leicht ablesbare Zielsignale fur jeden Handel Marktorientierte Handels-, Forex - und Futures-Markte Daytrading, Swing - und Positionshandel L ogische Handelsentscheidungen basieren auf Preis - und Mengenbewegungen. Die Systeme kaufen und verkaufen Signale werden von einem proprietaren, getesteten Algorithmus basiert ausschlie?lich auf Echtzeit-oder End-of-Day-Preis Daten berechnet - so dass Sie rechtzeitig, spezifische und objektive Signale fur jeden Handel, Amibroker Formeln optimal fur die Suche eingestellt Maximale Gewinne. Alle folgenden AFLs sind fur AmiBroker Formeln (AFL) geschrieben. Fast jede Amibroker-Formel ist mit vielen leicht variablen Parametern und Analysefunktionen ausgestattet, um die fur Sie wichtigen Informationen darzustellen. Alle Amibroker Formeln werden fur jeden Markt und jedes Mal geschrieben. 1. 9TradingSupport und ResistanceHow, um Handelssystem zu optimieren ANMERKUNG: Dieses ist ziemlich vorgerucktes Thema. Bitte vorherige AFL Tutorials lesen. Die Idee hinter einer Optimierung ist einfach. Zuerst mussen Sie ein Handelssystem haben, kann dies eine einfache gleitende durchschnittliche Crossover zum Beispiel. In fast jedem System gibt es einige Parameter (als Mittelungsperiode), die entscheiden, wie sich das gegebene System verhalt (d. h. ist gut geeignet fur langfristige oder kurzfristige, wie reagiert auf hochvolatile Bestande usw.). Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach optimalen Werten dieser Parameter (mit dem gro?ten Gewinn aus dem System) fur ein bestimmtes Symbol (oder ein Portfolio von Symbolen). AmiBroker ist eines der wenigen Programme, mit denen Sie Ihr System auf mehrere Symbole auf einmal optimieren konnen. Zur Optimierung Ihres Systems mussen Sie von einem bis zu zehn zu optimierenden Parametern definieren. Sie entscheiden, was ein minimaler und maximal zulassiger Wert des Parameters ist und in welchen Schritten dieser Wert aktualisiert werden soll. AmiBroker fuhrt dann mehrere Backtests durch, wobei das System ALLE mogliche Kombinationen von Parameterwerten verwendet. Wenn dieser Vorgang beendet ist, zeigt AmiBroker die Ergebnisliste nach Nettogewinn an. Sie konnen die Werte der Optimierungsparameter sehen, die das beste Ergebnis liefern. AFL-Formel schreiben Optimierung im Backtester wird uber die neue Funktion optimize unterstutzt. Die Syntax dieser Funktion lautet wie folgt: Variable optimize (Variable), Variable - ist normale AFL-Variable, die den von der Optimierungsfunktion zuruckgegebenen Wert zugewiesen bekommt. Bei normalen Backtesting-, Scan-, Explorations - und Comentary-Modi gibt die Funktion optimize die Standardeinstellung zuruck, sodass der obige Funktionsaufruf gleichbedeutend ist mit: variable default Im Optimierungsmodus optimiert die Funktion sukzessive Werte von min bis max (inkl. Beschreibungquot ist ein String, der verwendet wird, um die Optimierungsvariable zu identifizieren, und wird als Spaltenname in der Optimierungsergebnisliste angezeigt. Voreinstellung ist ein Vorgabewert, der die Funktionswiederkehr in Explorations-, Indikator-, Kommentar-, Scan - und normalen Rucktestmodi optimiert. Min ist ein Minimalwert der Variablen, die optimiert wird. Max ist ein Maximalwert der Variablen, die optimiert wird Wert von min bis max AmiBroker unterstutzt bis zu 64 Aufrufe zur Optimierung der Funktion (also bis zu 64 Optimierungsvariablen), beachten Sie, dass, wenn Sie erschopfende Optimierung verwenden, dann ist es wirklich eine gute Idee, die Anzahl der Optimierungsvariablen auf nur wenige zu beschranken. Jeder Aufruf zur Optimierung generieren (max - min) / step Optimierungsschleifen und mehrere Aufrufe zur Optimierung multiplizieren die Anzahl der erforderlichen Laufe. Zum Beispiel erfordert die Optimierung von zwei Parametern in 10 Schritten 1010 100 Optimierungsschleifen. Call Optimize-Funktion nur ONCE pro Variable am Anfang der Formel, da jeder Aufruf erzeugt eine neue Optimierung Schleifen Multiple-Symbol-Optimierung wird voll unterstutzt durch AmiBroker Maximale Suchraum ist 2 64 (10 19 10.000.000.000.000.000) Kombinationen 1. Single Variable Optimierung: sigavg Optimize (Signal Durchschnitt 9. 2. 20. 1) Kaufen Cross (MACD (12. 26), Signal (12. 26. sigavg)) Verkauf Cross (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. Zwei-Variable Optimierung (geeignet fur 3D-Charting) pro Optimize (pro 2. 2. 50. 1) Level Optimize (Stufe 2. 2. 150. 4) Kaufen Cross (CCI (per), - Level) Verkaufen (MACD Fast, 12. 12. 16. 1.) mslow Optimize (MACD-Slow. 26. 17. 30. 1) sigavg Optimieren (Signal (Mfast, mslow, sigavg)) Verkauf Kreuz (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow)) Nach dem Betreten Klicken Sie einfach auf die Schaltflache "Optimieren" im Fenster "Automatisches Analyse-Fenster". AmiBroker wird alle moglichen Kombinationen von Optimierungsvariablen testen und die Ergebnisse in der Liste melden. Nach der Optimierung wird die Ergebnisliste nach dem Nettogewinn dargestellt. Da Sie die Ergebnisse nach jeder Spalte in der Ergebnisliste sortieren konnen, ist es einfach, die optimalen Parameterwerte fur den niedrigsten Drawdown, die geringste Anzahl an Trades, den gro?ten Gewinnfaktor, das niedrigste Marktrisiko und den hochsten risikoadjustierten Jahresertrag zu erhalten. Die letzten Spalten der Ergebnisliste zeigen die Werte der Optimierungsvariablen fur den gegebenen Test an. Wenn Sie entscheiden, welche Kombination von Parametern Ihren Bedurfnissen am besten entspricht, sollten Sie die Standardwerte bei der Optimierung von Funktionsaufrufen durch die optimalen Werte ersetzen. Im aktuellen Schritt mussen Sie sie von Hand in das Formel-Edit-Fenster (der zweite Parameter fur optimieren Funktionsaufruf) eingeben. 3D-animierte Optimierungsdiagramme anzeigen Um das 3D-Optimierungsdiagramm anzuzeigen, mussen Sie zuerst die Optimierung mit zwei Variablen durchfuhren. Zwei variable Optimierung braucht eine Formel mit 2 Optimize () - Funktionsaufrufen. Eine Beispiel-Zwei-Variablen-Optimierungsformel sieht wie folgt aus: pro Optimize (pro 2. 2. 50. 1) Level Optimize (Stufe 2. 2. 150. 4) Kaufen Cross (CCI (per), - Level) Verkauf Cross (Level, CCI (per)) Nachdem Sie die Formel eingegeben haben, mussen Sie auf die SchaltflacheOptimizequot klicken. Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf die Schaltflache Optimieren und wahlen Sie 3D-Grafik anzeigen. In wenigen Sekunden erscheint eine bunte dreidimensionale Oberflache in einem 3D-Diagramm-Viewer-Fenster. Ein Beispiel-3D-Diagramm, das anhand der obigen Formel erstellt wurde, ist unten gezeigt. Die 3D-Diagramme zeigen standardma?ig Werte des Nettogewinns mit Optimierungsvariablen an. Sie konnen jedoch 3D-Diagramm fur jede Spalte in der Optimierung Ergebnis Tabelle. Klicken Sie einfach auf die Spaltenuberschrift, um sie zu sortieren (es wird ein blauer Pfeil angezeigt, der anzeigt, dass die Optimierungsergebnisse nach der ausgewahlten Spalte sortiert werden) und dann erneut 3D-Optimierungsgraph auswahlen. Indem Sie visualisieren, wie sich Ihre Systemparameter auf die Trading-Performance auswirken, konnen Sie leichter entscheiden, welche Parameterwerte quotfragilequot erzeugen und welche die Performance des Quotienten ersetzen. Robuste Einstellungen sind Regionen im 3D-Graphen, die allmahliche und nicht abrupte Anderungen in der Oberflache zeigen. 3D-Optimierungsdiagramme sind ein hervorragendes Werkzeug, um Kurvenanpassungen zu vermeiden. Kurvenanpassung (oder Uber-Optimierung) tritt auf, wenn das System komplexer ist, als es sein muss, und all diese Komplexitat war auf Marktbedingungen, die nie wieder passieren konnen konzentriert. Radikale Anderungen (oder Spikes) in den 3D-Optimierungsdiagrammen zeigen deutlich uber-Optimierungsbereiche. Sie sollten wahlen, Parameter Region, die eine breite und breite Plateau auf 3D-Diagramm fur Ihre realen Handel produziert. Parametersatze, die Gewinnspitzen erzeugen, funktionieren im realen Handel nicht zuverlassig. 3D-Diagramm-Viewer-Steuerelemente AmiBrokers 3D-Diagramm-Viewer bietet vollstandige Betrachtungsmoglichkeiten mit voller Graph-Rotation und Animation. Jetzt konnen Sie Ihre Systemergebnisse aus jeder denkbaren Perspektive ansehen. Sie konnen die Position und andere Parameter des Diagramms mithilfe der Maus, der Symbolleiste und der Tastenkombinationen steuern, was auch immer Sie leichter finden. Nachstehend finden Sie die Liste. - zum Drehen - Halten Sie die linke Maustaste gedruckt und bewegen Sie sich in X / Y-Richtungen - zum Zoomen, Verkleinern - Halten Sie die RECHTS-Maustaste gedruckt und bewegen Sie sich in X / Y-Richtungen - bewegen Sie die linke Maustaste Und STRG-Taste und bewegen sich in X / Y-Richtungen - zum Animieren - halten Sie die linke Maustaste gedruckt, ziehen Sie schnell und lassen Sie den Knopf los, wahrend Sie SPACE ziehen - animieren (automatisch drehen) LEFT PFEILTASTE - Links RECHTS PFEIL KEY - vertikal drehen. Rechts UP PFEILTASTE - rotieren horiz. Up DOWN PFEIL SCHLUSSEL - drehen horiz. NUMPAD (NULL) NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD NUMPAD - - Wasserstand nach unten Intelligente (nicht erschopfende) Optimierung AmiBroker bietet neben einer regelma?igen, umfassenden Suche auch eine intelligente (nicht erschopfende) Optimierung. Eine nicht erschopfende Suche ist nutzlich, wenn die Anzahl aller Parameterkombinationen des gegebenen Handelssystems einfach zu gro? ist, um fur eine erschopfende Suche durchfuhrbar zu sein. Ausgefeilte Suche ist vollkommen in Ordnung, solange es vernunftig ist, es zu benutzen. Nehmen wir an, Sie haben 2 Parameter, die jeweils von 1 bis 100 reichen (Schritt 1). Thats 10000 Kombinationen - perfekt OK fur erschopfende Suche. Jetzt mit 3 Parametern bekamen Sie 1 Million Kombinationen - es ist immer noch ok fur eine erschopfende Suche (kann aber lenghty sein). Mit 4 Parametern haben Sie 100 Millionen Kombinationen und mit 5 Parametern (1..100) haben Sie 10 Milliarden Kombinationen. In diesem Fall ware es zu zeitaufwendig, um alle von ihnen zu uberprufen, und dies ist der Bereich, wo nicht erschopfende Smart-Search-Methoden konnen das Problem losen, das nicht in angemessener Zeit mit aufwendiger Suche losbar ist. Hier ist absolut die SIMPLEST-Anleitung, wie man einen neuen, nicht erschopfenden Optimierer (in diesem Fall CMA-ES) einsetzt. 1. Offnen Sie Ihre Formel im Formular-Editor 2. Fugen Sie diese Zeile am oberen Rand Ihrer Formel hinzu: OptimizerSetEngine (quotcmaequot) // Sie konnen auch qusoquot oder quottribquot hier verwenden 3. (Optional) Wahlen Sie Ihr Optimierungsziel in Automatische Analyse, Einstellungen , QuotWalk-Forwardquot-Registerkarte, Optimierungszielfeld. Wenn Sie diesen Schritt uberspringen, wird er fur CAR / MDD optimieren (zusammengesetzte Jahresrendite dividiert durch maximalen Drawdown). Jetzt, wenn Sie die Optimierung mit dieser Formel ausfuhren, wird es neue evolutionare (nicht erschopfende) CMA-ES-Optimierer verwenden. Wie es funktioniert Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach Minimum (oder Maximum) der gegebenen Funktion. Jedes Handelssystem kann als Funktion einer bestimmten Anzahl von Argumenten betrachtet werden. Die Eingaben sind Parameter und Zitatdaten. Die Ausgabe ist Ihr Optimierungsziel (zB CAR / MDD). Und Sie suchen maximal eine gegebene Funktion. Einige der intelligenten Optimierungsalgorithmen basieren auf der Natur (Tierverhalten) - PSO-Algorithmus oder biologischem Prozess - Genetische Algorithmen, und einige basieren auf mathematischen Konzepten, die vom Menschen abgeleitet werden - CMA-ES. Diese Algorithmen werden in vielen verschiedenen Bereichen, einschlie?lich Finanzen verwendet. Geben Sie quotSO financequot oder quotCMA-ES financequot bei Google ein und Sie werden viele Infos finden. Nicht erschopfend (oder quotsmartquot) Methoden finden globales oder lokales Optimum. Das Ziel ist naturlich, globale zu finden, aber wenn es einen einzelnen scharfen Peak aus Zillionen-Parameter-Kombinationen, nicht-erschopfende Methoden nicht finden konnen, diese einzelne Spitze zu finden, aber nehmen sie Form Handler perspecive, finden einzelne scharfe Spitze ist nutzlos fur Weil dieses Ergebnis instabil (zu zerbrechlich) und im realen Handel nicht replizierbar ware. Im Optimierungsprozess suchen wir eher Plateaugebiete mit stabilen Parametern und das ist der Bereich, in dem intelligente Methoden leuchten. Was den durch nicht-erschopfende Suche verwendete Algorithmus ansieht, sieht er wie folgt aus: a) Der Optimierer erzeugt eine (meist zufallige) Anfangspopulation von Parametersatzen b) Backtest wird von AmiBroker fur jeden Parametersatz aus der Population c) die Ergebnisse von Backtests durchgefuhrt Ausgewertet nach der Logik des Algorithmus und neue Population wird basierend auf der Evolution der Ergebnisse generiert, d) falls neues am besten gefunden wird, speichern Sie es und gehen Sie zu Schritt b), bis die Stoppkriterien erfullt sind. Beispiele fur Stoppkriterien konnen sein: a) Maximale Iterationen b) Stopp, wenn der Bereich der besten objektiven Werte der letzten X-Generationen Null ist. C) Stopp, wenn das Hinzufugen von 0,1 Standardabweichungsvektoren in einer beliebigen Hauptachsenrichtung den Wert des objektiven Werts nicht verandert. Erschopfende) Optimierer in AmiBroker mussen Sie die Optimierer-Engine, die Sie in der AFL-Formel verwenden mochten, mit der OptimizerSetEngine-Funktion angeben. Die Funktion wahlt die durch den Namen definierte externe Optimierungs-Engine aus. AmiBroker wird derzeit mit 3 Engines ausgeliefert: Standard Particle Swarm Optimizer (Querspiele), Tribes (Quottribquot) und CMA-ES (quotcmaequot) - die Namen in geschweiften Klammern werden in OptimizerSetEngine-Aufrufe verwendet. Zusatzlich zur Auswahl von Optimierer-Engine konnen Sie einige seiner internen Parameter einstellen. Verwenden Sie dazu die Funktion OptimizerSetOption. OptimizerSetOption (quotnamequot, value) Funktion Die Funktion setzt zusatzliche Parameter fur die externe Optimierungs-Engine. Die Parameter sind motorabhangig. Alle drei Optimierer, die mit AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) ausgeliefert werden, unterstutzen zwei Parameter: quotRunsquot (Anzahl der Laufe) und quotMaxEvalquot (maximale Auswertungen (Tests) pro Einzellauf). Das Verhalten jedes Parameters ist motorabhangig, so dass gleiche Werte konnen und in der Regel liefern unterschiedliche Ergebnisse mit verschiedenen Motoren verwendet. Der Unterschied zwischen Runs und MaxEval ist wie folgt. Auswertung (oder Test) ist ein Einzel-Backtest (oder Auswertung des Zielfunktionswertes). RUN ist ein Volllauf des Algorithmus (Optimalwert) - meist mit vielen Tests (Auswertungen). Jeder Lauf RESTARTS den gesamten Optimierungsprozess vom Neubeginn (neue anfangliche Zufallsbevolkerung). Daher kann jeder Lauf dazu fuhren, dass verschiedene lokale max / min gefunden werden (wenn es keine globale findet). Der Parameter "Runs" definiert die Anzahl der folgenden Algorithmuslaufe. MaxEval ist die maximale Anzahl von Auswertungen (Baktests) in einem einzigen Lauf. Wenn das Problem relativ einfach ist und 1000 Tests ausreichend sind, um globales Maximum zu finden, ist 5x1000 wahrscheinlicher, globales Maximum zu finden, da es weniger Chancen gibt, in lokalem Maximum zu stecken, da nachfolgende Durchlaufe von unterschiedlicher anfanglicher Zufallspopulation beginnen Schwierig sein. Es hangt von Problemen im Test, seine Komplexitat, etc., etc. Jede stochastische nicht erschopfend Methode gibt Ihnen keine Garantie fur die Suche nach globalen max / min, unabhangig von der Anzahl der Tests, wenn es kleiner als erschopfend ist. Die einfachste Antwort ist. Geben Sie als gro?e Anzahl von Tests, wie es fur Sie in Bezug auf die Zeit erforderlich ist, um abgeschlossen ist. Eine weitere einfache Beratung ist die Multiplikation von 10 die Anzahl der Tests mit dem Hinzufugen neuer Dimension. Das kann dazu fuhren, dass die Anzahl der erforderlichen Tests uberschatzt wird, aber es ist ziemlich sicher. Ausgelieferte Motoren sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, daher quotreasonablequot default / automatische Werte verwendet werden, so kann die Optimierung in der Regel ausgefuhrt werden, ohne etwas (Annahme von Vorgaben). Es ist wichtig zu verstehen, dass alle intelligenten Optimierungsmethoden am besten in kontinuierlichen Parameterraumen und relativ reibungslosen Zielfunktionen funktionieren. Wenn der Parameterraum diskret ist, konnen evolutionare Algorithmen Schwierigkeiten haben, einen optimalen Wert zu finden. Dies gilt insbesondere fur binare (on / off) Parameter - sie eignen sich nicht fur jede Suchmethode, die den Gradienten der objektiven Funktionsanderung verwendet (wie die meisten intelligenten Methoden tun). Wenn Ihr Handelssystem viele binare Parameter enthalt, sollten Sie Smart Optimizer nicht direkt darauf verwenden. Stattdessen versuchen Sie, nur kontinuierliche Parameter mithilfe des intelligenten Optimierers zu optimieren und binare Parameter manuell oder uber ein externes Skript zu schalten. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Der Standard Particle Swarm Optimizer basiert auf SPSO2007 Code, der gute Ergebnisse liefern soll, vorausgesetzt, dass korrekte Parameter (d. H. Runs, MaxEval) fur ein spezielles Problem vorgesehen sind. Picking richtige Optionen fur die PSO-Optimierer kann schwierig sein, die Ergebnisse konnen erheblich von Fall zu Fall variieren. SPSO. dll kommt mit vollstandigen Quellcodes im quotADKquot Unterordner. Beispiel-Code fur Standard-Partikelschwarm-Optimierer: (Optimierung des optimalen Wertes in 1000 Tests im Suchraum von 10000 Kombinationen) OptimizerSetEngine (quotStrsoquot) OptimizerSetOption (quotRunsquot, 1) OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot, 1000) sl Optimize (quotsquot, 26, 1, 100, ) MACD (fa, sl), 0) Verkauf Cross (0, MACD (fa, sl)) TRIBES - Adaptive Parameter-weniger Partikel Swarm Optimizer Tribes ist anpassungsfahig , Parameterlose Version von PSO (Particle Swarm Optimization) nicht erschopfender Optimierer. Fur den wissenschaftlichen Hintergrund siehe: particlewarm. info/Tribes2006Cooren. pdf In der Theorie sollte es besser als regulare PSO, denn es kann automatisch die Schwarmgro?en und Algorithmus-Strategie auf das Problem zu losen. Praxis zeigt, dass seine Leistung ist ziemlich ahnlich PSO. Das Tribes. DLL-Plugin implementiert die Variante "Tribes-Dquot" (d. H. Dimensionslose). Gestutzt auf clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip von Maurice Clerc. Ursprungliche Quellcodes, die mit Erlaubnis des Autors Tribes. DLL verwendet werden, werden mit vollem Quellcode (innerhalb des quadratischen Quellordners) unterstutzt. Unterstutzte Parameter: quotMaxEvalquot - maximale Anzahl von Auswertungen (Backtests) pro Durchlauf (Standardwert 1000). Sie sollten die Anzahl der Auswertungen mit zunehmender Anzahl von Dimensionen erhohen (Anzahl der Optimierungsparameter). Die Voreinstellung 1000 ist fur 2 oder 3 Dimensionen gut. QuotRunsquot - Anzahl der Durchlaufe (Neustarts). (Standardeinstellung 5) Sie konnen die Anzahl der Durchlaufe auf Standardwert 5 belassen. Standardma?ig wird die Anzahl der Durchlaufe (oder Neustarts) auf 5 gesetzt. Um das Tribes-Optimierungsprogramm zu verwenden, mussen Sie Ihrem Code nur eine Zeile hinzufugen: OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot , 5000) // 5000 Auswertungen max CMA-ES - Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionare Strategie Optimierer CMA-ES (Covarianz Matrix Adaption Evolutionary Strategy) ist ein fortgeschrittener, nicht erschopfender Optimierer. Fur wissenschaftlichen Hintergrund siehe: bionik. tu-berlin. de/user/niko/cmaesintro. html Nach wissenschaftlichen Benchmarks ubertreffen neun weitere, popularste evolutionare Strategien (wie PSO, genetische und differentielle Evolution). Bionik. tu-berlin. de/user/niko/cec2005.html Das CMAE. DLL-Plugin implementiert quotGlobalquot-Variante der Suche mit mehreren Neustarts mit zunehmender Populationsgro?e. CMAE. DLL kommt mit vollem Quellcode (innerhalb des quadCquot-Ordners) (Oder Neustarts) auf 5 eingestellt ist. Es wird empfohlen, die Standardanzahl der Neustarts zu verlassen. Sie konnen diese mit dem OptimizerSetOption (quotRunsquot, N) Aufruf variieren, wobei N im Bereich 1..10 liegen sollte. Die Angabe von mehr als 10 Laufen wird nicht empfohlen, obwohl moglich. Beachten Sie, dass jeder Lauf TWICE die Gro?e der Population des vorherigen Durchlaufs, so dass es exponentiell wachst. Daher mit 10 Laufen Sie am Ende mit Bevolkerung 210 gro?er (1024-mal) als der erste Lauf. Es gibt einen weiteren Parameter quotMaxEvalquot. Der Standardwert ist ZERO, dh das Plugin berechnet automatisch MaxEval. Es wird empfohlen, nicht zu definieren, MaxEval von sich selbst als Standard funktioniert gut. Der Algorithmus ist intelligent genug, um die Anzahl der erforderlichen Evaluierungen zu minimieren, und er konvergiert sehr schnell zum Losungspunkt, so oft findet er Losungen schneller als andere Strategien. Es ist normal, dass das Plugin einige Auswertungsschritte uberspringt, wenn es feststellt, dass die Losung gefunden wurde, daher sollten Sie nicht uberrascht sein, dass sich die Optimierungsfortschrittsanzeige an einigen Stellen sehr schnell bewegen kann. Das Plugin hat auch die Fahigkeit, die Anzahl der Schritte uber den ursprunglich geschatzten Wert zu erhohen, wenn es benotigt wird, um die Losung zu finden. Aufgrund seiner Anpassungsfahigkeit ist die quittierte Zeit leftquot und / oder die Anzahl der Schrittequot, die durch den Fortschrittsdialog angezeigt werden, nur am besten an der Zeitspanne und kann wahrend des Optimierungskurses variieren. Um das CMA-ES-Optimierungsprogramm zu verwenden, mussen Sie Ihrem Code nur eine Zeile hinzufugen: Dadurch wird die Optimierung mit den Standardeinstellungen ausgefuhrt, die fur die meisten Falle in Ordnung sind. Es ist anzumerken, dass, wie es bei vielen Kontinente-Raum-Suchalgorithmen der Fall ist, dass abnehmender Quotstepquot-Parameter in Optimize () Funciton-Aufrufe nicht signifikant die Optimierungszeiten beeinflusst. Das einzige, was zahlt ist das Problem quotdimensionquot, d. h. die Anzahl der verschiedenen Parameter (Anzahl der Optimierung Funktionsaufrufe). Die Anzahl von quotstepsquot pro Parameter kann ohne Beeintrachtigung der Optimierungszeit eingestellt werden. Verwenden Sie daher die feinste Auflosung, die Sie benotigen. Theoretisch sollte der Algorithmus in der Lage sein, eine Losung in hochstens 900 (N3) (N3) Backtests zu finden, wobei quotNquot die Dimension ist. In der Praxis konvergiert es eine LOT schneller. Beispielsweise kann die Losung in 3 (N3) dimensionalen Parameterraum (z. B. 100100100 1 Million erschopfende Schritte) in nur 500-900 CMA-ES-Schritten gefunden werden. Multi-Thread-Einzeloptimierung ab AmiBroker 5.70 zusatzlich zu Mehrfachsymbol-Multithreading. Konnen Sie eine Multi-Thread-Single-Symbol-Optimierung durchfuhren. Um auf diese Funktionalitat zuzugreifen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der SchaltflacheOptimizequot im Fenster Neue Analyse und wahlen Sie die Option Individuell optimieren. "Individual Optimizequot wird alle verfugbaren Prozessorkerne verwenden, um eine Einzel-Symbol-Optimierung durchzufuhren, so dass es viel schneller als normale Optimierung. Im momentanen Symbolquotmodus wird die Optimierung auf einem Symbol durchgefuhrt. In quotAll symbolsquot und quotFilterquot-Modi wird es alle Symbole sequentiell verarbeiten, dh zuerst vollstandige Optimierung fur erstes Symbol, dann Optimierung auf zweitem Symbol, etc. Einschrankungen: 1. Custom Backtester wird NICHT unterstutzt (noch) 2. Intelligente Optimierungs-Engines werden NICHT unterstutzt - Nur EXHAUSTIVE Optimierung funktioniert. Schlie?lich konnen wir Beschrankung (1) - wenn AmiBroker geandert wird, so benutzerdefinierte Backtester verwendet OLE nicht mehr. Aber (2) ist wahrscheinlich hier zu bleiben fur long. October 14, 2011 Hinzugefugt 29. Februar 2012, zusatzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hangt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzogerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System klaglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent totet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Gro?teil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem taglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist naturlich klar. Um dies zu bestatigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefugt (es schaut voraus), Tage auszuschlie?en, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies totet das System und beweist, dass der Gro?teil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestatigen, fugte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zuruckkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct uber dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zuruckkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk Trader-Reaktionen / Muster. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch gro?e Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien / Tag wahlen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufugen der obigen beiden Merkmale fuhrt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Gluck Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nachsten day8217s Open. Wahrend es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilitat dieses Systems ein guter Kandidat fur weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, fur den Zeitraum 12/10/2003 bis 12/10/2011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlagt. Dies konnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgefuhrt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden konnen. Achten Sie auf Liquiditat (Vielleicht mochten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgange konnen problematisch sein). DDs sind signifikant, konnen jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Eintragen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es moglich sein, OCA DAY-LMT Auftrage fur alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was fullt. Da Exits schwieriger als Eintrage sind, konnen Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewahlt. Fast sicher konnen Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen fur einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren fur alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklarungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genie?t. Einige konnten dies als zukunftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, konnen Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausfuhren 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zuruck die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhohen fur einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlassigbar. Das Handelsverfahren wurde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt offnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu treffen. So konnen Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nahe der Open 8211 konnen Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch fur ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veroffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beitragen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ahnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 konnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln fur sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ahnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich weit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Handler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusatzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, wahrend sie richtig sein konnen andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um fur meine Bestande zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar fur Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot fur unten und blau fur bis so kann ich deutlich sehen). MACD uber Nulllinie RSI uber 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Aufwartstrend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fugen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Fuhren Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wahlen Sie als Einstellungen. Bestande, die die Kriterien erfullen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln konnen Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es moglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm fur dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5.11.2007 enthalt. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen fur Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und konnen Fehler enthalten. Sie sollen mogliche Muster fur die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu schreiben und / oder eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufugen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHV / LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizitat im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schon, wenn Sie nur tauschen mochten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitaten zu genie?en. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizitat) ergibt die unten aufgefuhrten Gewinne fur den Zeitraum vom 1. Marz 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar fur jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition fur dieses System ist etwa 15 daher konnen Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glatten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschrankungen fur viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat fur Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden konnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenuber nahezu 100 zu erhohen. Jedoch konnen Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern konnen sich uberschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, ware es schwierig, die Systembelastung zu erhohen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log Zehn-Tage-High / Low-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Handler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist fur real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten wurden. Da die Kriterien fur die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beitrage hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat halt das System handelbar. Sie konnen beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einfuhrung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie konnen Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel ware dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme konnen oft durch Hinzufugen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realitat ist, dass, wahrend Sie moglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Buchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code fur die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, wahrend andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttauscht und chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einfuhrung in Trading Systems 8211 Ideen

Parigp Binary Options

Parigp Binary OptionsPARI / GP Haufig gestellte Fragen Dieses Dokument wird von Karim Belabas betreut. Den aktuellen PARI / GP-Betreuer (Feedback Welcome). Es ist bemuht, fur alle Versionen von PARI / GP nutzlich zu sein, dokumentiert aber vorerst das Verhalten der neuesten Versionen in den Stall - und Testzweigen. Und kann auf Features, die in der Entwicklungs-Version, nur uber GIT verfugbar eingefuhrt. Allgemeine Informationen Was ist PARI / GP PARI / GP ist ein weit verbreitetes Computer-Algebra-System fur schnelle Berechnungen in der Zahlentheorie (Faktorisierungen, algebraische Zahlentheorie, elliptische Kurven), sondern enthalt auch eine gro?e Anzahl weiterer nutzlicher Funktionen zur Berechnung mit mathematischen Entitaten wie Matrizen, Polynome, Potenzreihen, algebraische Zahlen usw. und viele transzendentale Funktionen. PARI ist eine C - Bibliothek (C - kompatibel). Das Schreiben von C (oder C) - Programmen und die Verknupfung mit libpari ist der einzige Weg, um den vollstandigen Satz von PARI-Routinen (Sie konnen die meisten von ihnen unter gp installieren, aber das ist nicht so portabel). Es wird viel schneller Code fur Low-Level-Anwendungen produzieren. Gp ist eine interaktive Shell, die den Zugriff auf PARI-Funktionen ermoglicht und einfacher zu bedienen ist. Low-Level-Scripts sind typischerweise viermal langsamer als der direkt geschriebene C-Code. High-Level-Scripts, deren Laufzeit von einigen Anrufen an PARI-Funktionen dominiert wird, entstehen nicht. GP ist der Name der gps Skriptsprache. Was ist gp2c Es ist der GP-to-C-Compiler. Es kompiliert GP-Skripte auf die Sprache C, wodurch die Aufgabe des Schreibens von PARI-Programmen. Es kann sie automatisch zu Objektcode kompilieren und die resultierenden Funktionen in gp laden. Niedrige gp2c-kompilierte Skripts werden normalerweise 3 oder 4 Mal schneller ausgefuhrt. Gp2c versteht derzeit nur eine Teilmenge der GP-Sprache und einige Funktionalitaten sind auf Unix-Betriebssysteme beschrankt. Was ist GNU readline Es ist eine Bibliothek, die Linienbearbeitung bietet (Cursorbewegung, Befehlshistorie, Fertigstellung usw.). Alle Anwendungen, die mit dieser Bibliothek erstellt werden, beispielsweise die bash-Shell, profitieren von einer konsistenten und komfortablen Benutzeroberflache. Es wird dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass readline auf Ihrem System vorhanden ist, bevor Sie gp selbst (readline ist in der Windows-Binardatei, die wir verteilen). In der Tat, vor dem Ausfuhren von Configure, so dass diese eine Chance, es zu erkennen bekommt. Die gp-Shell funktioniert ohne Zeilenbearbeitung, aber die Eingabe wird langweilig. Was GNU MP GNU MP oder kurz GMP ist, ist eine Multipre?bibliothek, die insbesondere asymptotisch schnelle Routinen fur arithmetische Operationen zwischen ganzen Zahlen zur Verfugung stellt. Der PARI-Multiprecision-Kernel kann native Implementierungen verwenden oder GMP nutzen, wenn er verfugbar ist. Wir empfehlen Ihnen, GMP vor dem Konfigurieren von PARI herunterzuladen und zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Version 4.2 oder neuer, wegen dieses Problems herunterladen. Wie kann ich Bugs melden oder neue Funktionen anfordern? Benutzen Sie bitte das Bug Tracking System von PARI / GPs. Andere konnen Ihre Anfrage sehen und kommentieren, und Sie werden einzeln benachrichtigt, wenn eine Losung an den GIT-Server gebunden ist. Ich brauche in meiner Arbeit PARI / GP offiziell zu zitieren. Wenn Sie PARI / GP bei der Vorbereitung eines Papiers verwendet haben, dann wurden wir es begru?en. Wenn ein Autor formal die Verwendung eines Computer-Algebra-Systems oder Paket in der Bibliographie eines Papiers zitiert, dann erhalten Systementwickler Gutschrift in Zitatindizes. Diese Praxis fordert die Entwicklung von Systemen und Paketen und hilft, Anerkennung fur diese Arbeit, die ahnlich wie die, die von denjenigen, die Forschungsartikel veroffentlicht zu genie?en. Es macht auch Ihre experimentellen Ergebnisse reproduzierbar. Sie konnen Zitieren von PARI in der folgenden Form (BibTeX-Format) (andern Sie die Versionsnummer auf die Version, die Sie tatsachlich verwendet entsprechen), die auf etwas wie ubersetzen wurde Was sind die Lizenzbedingungen PARI / GP ist freie Software. Es ist freigegeben unter GNUs General Public License (kurz GPL), wie von der Free Software Fundation veroffentlicht, entweder Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jede spatere Version. Warum verwenden Sie eine solche restriktive Lizenz wie die GPL Sie andern es Die kurze Antwort auf die zweite Frage ist nein. Wir sind mit der GPL sehr zufrieden. Die ursprungliche Lizenz (fur alle Versionen von 1.xx) war proprietar, zu locker formuliert und fuhrte zu verschiedenen Konflikten. Ab der Version 2.0 wollten wir eine bewahrte Lizenz fur das gesamte PARI / GP-Paket, die den Mitwirkenden bei der zukunftigen Verwendung ihres Codes sicher bleiben wurde und so weit wie moglich nicht verhindern kann, dass jemand aushelft. Es wurde bald vereinbart, dass PARI / GP freie Software werden sollte. Die GPL war eine naturliche Wahl. Es ist sicher bekannt, und es befriedigte alle Entwickler an dem Projekt beteiligt, sowie ihre jeweiligen Arbeitgeber. Fur die letzteren waren die Alternativen restriktiver, sicherlich nicht naher an der LGPL, BSD oder der kunstlerischen Lizenz. Die meisten freien Computer Algebra-Systeme verwenden auch die GPL, vermutlich aus verwandten Grunden. Ist dies die PARI-Website Ja. Fruher gab es eine Trennung zwischen pari. math. u-bordeaux. fr/ (entwicklerorientiert) und math. u-bordeaux. fr/ belabas / pari (user-oriented). Beide Standorte wurden am 13. Oktober 2012 zusammengefuhrt. Gibt es eine Dokumentation Die Testverteilung umfasst zwei Benutzerhandbucher (fur den GP-Rechner und die libpari C-Bibliothek), ein Tutorial, einen zu kurzen Entwicklerhandbuch und eine Referenzkarte. Online oder herunterladbare Versionen gibt es unter pari. math. u-bordeaux. fr/doc. html. Fur weitere Informationen uber die verwendeten Algorithmen, check out Henri Cohens zwei Bucher (Graduate Texts in Mathematik 138 und 193. Springer). Wurde die Dokumentation ubersetzt. Nein, nur englisch. PARI wird von einer kleinen Gruppe von Freiwilligen geschrieben, und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Dokumentation in einer Sprache hat sich bereits als eine schwierige Aufgabe erwiesen. Bitte belastigen Sie uns nicht mit Ubersetzungswunschen oder Vortragen zum sprachlichen Imperialismus. Einige Entwickler sind einheimische franzosische Sprecher, und sind in der Tat bewusst einer Reihe von storenden linguistischen Fragen. Aber das bedeutet nicht, dass wir unbegrenzte Zeit haben, vorhandene Dokumente zu ubersetzen, ganz zu schweigen von der Schaffung und Pflege neuer. PARI ist freie Software, und Sie sind herzlich eingeladen, eine Ubersetzung auf die Sprache Ihrer Wahl zu ubernehmen oder zu sponsern. Informieren Sie uns bitte, wenn Sie tun. Was ist die aktuelle Version Aktuelle stabile Version ist pari-2.9.0. Test-Schnappschuss ist pari-2.6.1. - Neueste Entwicklungsabteilung steht immer uber GIT zur Verfugung. Was ist diese stabile / Prufsache? Wir halten gleichzeitig zwei Versionen (oder Zweige) von PARI: stabile ungerade kleinere Versionsnummer, z. B. 2.5.x: nur modifiziert, um gro?e Probleme zu beheben, die mit kleinen Anderungen heilbar sind. Weder kleinere Verbesserungen noch komplizierte Anderungen werden eingebaut. Das primare Ziel ist nicht, Arbeits-Skripte oder Code zu storen. So konnen Sie mit Vertrauen von einem Patchlevel zum anderen aktualisieren, innerhalb der gleichen Version Zweig, z. B. 2.5.x bis 2.5.y. Dieser Zweig kann weit hinter dem Testen liegen. In diesem Fall wird es mehr bekannte Fehler enthalten und einige nutzliche Funktionen fehlen. Testen sogar kleinere Versionsnummer, z. B. 2.4.x: Dies ist eine Entwicklungsversion, und nichts ist garantiert, obwohl alles in der Regel funktioniert. Gro?e Abschnitte des Codes werden modifiziert, Funktionen erscheinen oder werden abgebrochen, Schnittstellen andern sich entsprechend dem Feedback, das wir erhalten, viele Fehler sind behoben und neue schleichen ein. Irgendwann fallt die Testversion zu einem stabilen und ein neuer Testzweig wird gestartet . In beiden Filialen werden nummerierte Versionen (oder Snapshots) immer dann freigegeben, wenn sie bereit sind: Sie kompilieren ohne Warnungen und fuhren alle Regressionstests auf einer Vielzahl von Systemen durch. Da dies viel Zeit in Anspruch nimmt, sind diese Veroffentlichungen weit weniger haufig, als wir es gerne hatten. In der Zwischenzeit konnen Sie mit unserem GIT-Server den aktuellsten Code auf beiden Files herunterladen. Welche Version sollte ich verwenden? Abhangig von Ihren Bedurfnissen beschreiben wir ein paar plausible Szenarien. Zuerst immer die neueste Version in einem bestimmten Zweig, stabil oder Test. Wenn stabil kann Ihre Skripte ohne Probleme laufen, und Sie brauchen keine der neueren Funktionen, nur stabil verwenden, wenn Sie nur wollen, geben Sie PARI / GP einen Versuch oder haben bereits Probleme mit stable. Dann probieren Sie es aus. Im Allgemeinen enthalt es weniger Fehler, mehr Funktionen und Funktionen konnen Gro?enordnungen schneller sein. Wenn Sie Probleme mit dem Testen haben. Benutzen Sie bitte unseren GIT Server: Ihr Problem ist vermutlich schon gelost. Wenn nicht, melden Sie bitte Ihr Problem mit unserem Bug Tracking System. Dann aktualisieren, sobald das Problem gelost wird in der Regel hochstens ein oder zwei Tage spater. (Personen, die einen Fehlerbericht ubermitteln, werden einzeln benachrichtigt, wenn eine Losung fur ihr Problem an den GIT-Server gebunden ist.) Release 2.1.4 Was bedeutet das? Die Versionsnummer hat drei Komponenten M. m.p. Z. B. 2.1.4: M ist die Major-Versionsnummer und wurde nur einmal geandert, seit PARI / GP erstellt wurde. M ist die Nebenversionsnummer. Ungerade Versionsnummern entsprechen stabilen Versionen, gerade Zahlen entsprechen Testversionen. P ist die Patch-Revision und andert sich haufig. Die Idee ist, dass Patchlevel gesto?en wird, wenn eine Reihe von Anderungen abgeschlossen ist und kleinere Versionsnummer erhoht wird, wenn eine Testversion als robust genug angesehen wird, um die neue stabile Version zu werden. Dann wird ein neuer Testzweig angelegt. Dies hat eine Reihe von Implikationen in Bezug auf die Grenzflachenstabilitat. Wann wird die nachste Version verfugbar sein, wenn sie bereit ist. Wir haben keinen definierten Zeitplan: Wenn Sie durch ein bestimmtes Problem belastigt werden oder neue Verbesserungen ausprobieren mochten, nutzen Sie bitte die uber GIT verfugbare Entwicklungsversion. Hier ist die Geschichte der vergangenen Veroffentlichungen. Konnen Sie mich abmelden (abonnieren Sie mir) die Mailing-Liste Bitte tun Sie es selbst: Abhangig von der Liste (n), die Sie interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der Einschreiben entweder abonnieren oder Abmelden in der Nachricht Betreff. Um das Abonnement abzubrechen, stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche E-Mail-Konto verwenden, als Sie ursprunglich abonniert haben. Ich habe ein Problem mit einer Liste. Wer sollte ich kontaktieren Installation / Build Probleme Math :: Pari Problem Bitte melden Sie es direkt an Math :: Pari Autor und Betreuer Ilya Zakharevich. PariEmacs Problem Bitte melden Sie sich direkt an den Betreuer der pariemacs Paket Olivier Ramar. Getting PARI Quellen Ich holte xxx. gz von der Download-Seite, und die Dateien sind beschadigt Einige Webbrowser leise erweitern alles, was der Webserver ihnen sagt, ist gzip. Und wird dennoch bieten Sie es mit der. GZ endet, jetzt unangemessen zu speichern. Sie sind wahrscheinlich auf der Suche xxx unter dem Namen xxx. gz. Unter Unix sollte die Datei xxx. gz herausfinden, was das Dateiformat wirklich ist. Die Dateigro?en sollten auch ein Tell-tale sein. Wo ist Ihr CVS / Subversion Server Sie sind weg. Wir verwenden jetzt GIT. Was ist GIT GIT ist ein Open-Source-Revisions-Kontrollsystem. Fur die Entwickler von PARI / GP bietet sie eine netzwerkubergreifende Quellensteuerung. Fur gewohnliche Benutzer stellt es eine sehr bequeme Weise zur Verfugung, um gepatchte Versionen (nur Quellcode) in zwischen Freigaben zu erhalten oder Entwicklungszweige zu folgen. GIT Clients sind fur alle gangigen Plattformen verfugbar: Unix, MacOS, Windows. Insbesondere ist der git-Befehlszeilen-Client in allen Linux-Distributionen verfugbar. Wenn Ihr GIT-Client zum ersten Mal mit unserem GIT-Repository-Server verbunden ist, kopiert er den Quellcode auf Ihrer Festplatte, genau so, als ob Sie eine Quellfreigabe geholt und extrahiert hatten. PARI kann dann in der ublichen Weise kompiliert und installiert werden. Spatere Verbindungen aktualisieren Sie Ihre lokale Kopie mit den neuesten verfugbaren Quellen und holen nur geanderte Dateien. Es ist leicht, auf eine bestimmte Version zu beschranken, auf veroffentlichte Snapshots zu beschranken oder um Ihr lokales Repository auf eine altere Kopie zuruckzusetzen. Weitere Details zum GIT-Setup fur PARI. Ich habe ein Upgrade von GIT und Build fehlschlagt Erstens, es gibt keine Garantie, dass bluten Randquellen aus dem Entwicklungsserver tatsachlich kompilieren wird. Sie konnen Pech haben, und holen Sie eine gebrochene Version. Wahrscheinlicher ist, dass neue Code-Module hinzugefugt wurden, die nicht kompiliert wurden. Versuchen Sie einfach, nach dem Update Configure auszufuhren. Neue Dateien werden dann von den neu erzeugten Makefiles berucksichtigt. Sie konnen auch versuchen, eine saubere, wenn Sie immer noch Probleme haben. Configure not found Wenn Sie eine Fehlermeldung des Formularkommandos erhalten, die beim Versuch, Pari zu konfigurieren, nicht gefunden wird. Ist nicht in Ihrem Suchpfad fur Befehle. Sie mussen das toplevel-Verzeichnis eingeben. Ich baute gp und Linie redigierend arbeitet nicht Sie Notwendigkeit, GNU readline zuerst anzubringen und fuhren Sie dann Configure laufen. Uberprufen Sie die Configure-Ausgabe, um sicherzustellen, dass die readline-Bibliothek erkannt wird. Sie konnen helfen, Konfigurieren mit den Flags, wenn Sie Ihre Bibliothek in einem exotischen Ort installiert haben, oder Sie viele installiert und Configure nimmt die falsche. Versuchen Sie, einen Bug sauber zu machen, bevor Sie einen Fehler melden: Es kann sein, dass ein vorheriger Build mit falschen Konfigurationsoptionen den jetzt korrekten Versuch stort. Ich verwende --with-xxx aber Konfigurieren noch wahlt die falsche Bibliothek Zum Beispiel Configure --with-gmp Pfad. Aber die Standard-libgmp wird statt der beabsichtigten gefunden. Der Befehl ist ein Alias ??fur Configure --with-gmp-lib Pfad / lib --with-gmp-include Pfad / include und ein allgemeines Problem ist, dass lib64 anstelle von lib vorgesehen war. Die Losung besteht darin, eine spezielle Uberschreibung wie in Linux zu formulieren: readline / ncurses nicht gefunden Linux-Distributionen haben separate readline - und readline-devel-Pakete. Wenn nur readline installiert ist, wird Configure sich beschweren: readline ist da, so dass vorkompilierte Binardateien ordnungsgema? funktionieren konnen, mussen beide installiert werden, um Programme mit readline Unterstutzung zu kompilieren. Configure kann sich auch uber eine fehlende libncurses. so beschweren. In diesem Fall installieren Sie das Paket ncurses-devel. (Einige Distributionen konnen Sie readline-devel ohne ncurses-devel, die ein Bug in ihrer Paketabhangigkeit Behandlung ist zu installieren.) Linux: X11 Grafikbibliotheken nicht gefunden Variante dieser FAQ. Es wurde berichtet, dass in SuSE-Distributionen sowohl xorg-x11-libs als auch xorg-x11 installiert werden mussen. Der Build schlagt mit undefinierten Symbolen fehl. Bevor Sie einen Fehlerbericht senden, versuchen Sie Folgendes: Manchmal wird ein vorheriger Build (z. B. unterbrochen oder nach einer Aktualisierung von GIT) die nachfolgende Kompilierung unterbinden make clean loscht alle zwischengespeicherten Informationen aus dem Buildverzeichnis. Meine Quellen befinden sich im Verzeichnisnamen mit Leerzeichen. Build bricht geheimnisvoll. Dies wurde speziell auf Mac OS X berichtet, wahrend versucht, GNU readline kompilieren. Die genaue Meldung war: Dies wurde durch ein Verzeichnis namens Macintosh HD die Verzeichniskette zwischen dem Benutzerverzeichnis und dem Stammverzeichnis verursacht. Insbesondere die Umgebungsvariable HOME enthielt Leerzeichen, was von der readline-5-Konfiguration nicht verarbeitet werden kann. Einige Versionen von PARI konnten sie nicht verarbeiten, aber dies sollte nicht mehr der Fall sein. Wenn die Umbenennung der beleidigenden Verzeichnisse keine Option ist, war eine einfache Losung, die folgenden dann CD zu / tmp / tmpreadline zu tun und das Standardverfahren neu zu starten. Das obige schafft eine Ableitung (symbolische Verknupfung) von / tmp / tmpreadline (enthalt keine Leerzeichen) in das Verzeichnis, das wir beabsichtigten zu arbeiten. Passen Sie auf Ihre spezifischen Bedurfnisse an. Bei Verwendung von GIT-Quellen schlagt die Kompilierung in parse. y fehl. Diese yacc-Datei muss mit einem neueren GNU-Bison verarbeitet werden. Version 2.4 oder hoher. Die Distribution enthalt bereits die kompilierten Dateien parse. c und parse. h. Daher ist dieses Problem spezifisch fur GIT: Menschen Download der Verteilung brauchen nicht bison. Ich kann nicht bauen eine 64bit sparcv9 ausfuhrbare Datei In der sparcv9-Architektur, eine 32-Bit-Binardatei wird standardma?ig erstellt. Um dies zu uberschreiben, mussen Sie etwas eingeben (GNU cc). Sie konnen stattdessen kernelnone-gmp festlegen, aber es ist entscheidend, den portablen nativen Kernel und nicht den sparcv9 zu verwenden, da dieser 32bit-spezifisch ist. (Da sparc64 die Multiplikation von 64-Bit-Operanden in der Hardware nicht unterstutzt, war es nicht sinnvoll, den sparc32 PARI-Assembler-Kernel zu portieren.) Weitere Probleme konnen auftreten, wenn der Linker anstelle seines 64-Bit-Aquivalents einige 32-Bit-Bibliotheken aufnimmt. Dies kann fur benutzerdefinierte Bibliotheken wie libgcc oder libgmp passieren. Versuchen Sie in diesem Fall, LDLIBRARYPATH (oder setzen Sie es auf einen geeigneten Wert zuruckzusetzen) und moglicherweise LDRUNPATH auf das 64-Bit-Verzeichnis. Im mit SELinux und pari-dyn scheitert mit Berechtigung verweigert Dies kam unter Fedora Core 6 als Bug 621. Andrew van Herick berichtete das Problem und arbeitete um es durch Anpassung SELinux Sicherheitspolitik. Unter Verwendung von Fedoras grafischen Schnittstellen, ist dies wie folgt: In Gnome, gehen Sie auf Klicken Sie auf die Registerkarte SELinux unter Aktivieren der Box mit der Beschriftung Ich bekomme einen internen Compiler-Fehler in. Wir versuchen nicht, gebrochene Compiler zu unterstutzen. Sie konnen versuchen, das fehlerhafte Code-Modul mit einer niedrigeren Optimierungsstufe (z. B. - O anstelle von - O3) zu kompilieren. Oder die Umstellung auf eine stabile Version eines zuverlassigen Compilers, z. B. Gcc. Unsere kontinuierliche Integrationsplattform berichtet uber den aktuellen Stand der Master - (Test-) und stabilen Branchen in Bezug auf eine Reihe von Architekturen und Compilern. Im mit gcc-2.96 und Kompilierung fehlschlagt in. Gcc-2.96 ist eine inoffizielle Version von gcc, die leider mit vielen Linux-Distributionen ausgeliefert wurde. Diese ersten Versionen sind auf einer Anzahl von Architekturen, z. B. ia64, schlecht gebrochen. Aktualisieren Sie Im mit MacOS X und. Erzeugt einen Segmentierungsfehler. Wie in Bug 565. Versuchen Sie zuerst, Ihre Version von XCode zu aktualisieren. Uberprufen Sie insbesondere die Buildnummer fur gcc (z. B. in gp-Headern, Apple Computer Inc. build xxx). Builds lt 5300 sind sehr buggy, bauen 5363 funktioniert gut. Im mit MacOS X und machen Bank fallt schrecklich. Zum Beispiel liefert bezout (32.432) 1,0,32. Versuchen Sie zuerst, PARI auf Version 2.7.0 oder hoher zu aktualisieren, die einen Workaround fur das Problem enthalt. Wenn es immer noch nicht funktioniert, bitte benachrichtigen Sie uns, dann lesen Sie weiter: Dies ist ein schmerzhafter Bug in OS X Lion Standard-Compiler (LLVM Build 2335.15.00), berichtet als Bug 1252. Wir schlagen vor, Sie versuchen und installieren GCC-4.5, Einfachste Moglichkeit, um MacPorts in diesem Fall sollten Sie nach Hause zu sehen. Eine andere Moglichkeit, als temporare Problemumgehung, die eine langsamere gp-Binardatei erzeugt, aber die Neuinstallation von gcc vermeidet: Eine BUG-Meldung wird in der Programmtest-Suite angezeigt In Version 2.9 und oben ist etwas falsch. Bitte benachrichtigen Sie uns. In Pre-2.9-Versionen hat die Programm-Bank die Install-Funktion ausprobiert, die auf allen Systemen nicht unterstutzt wird. Uberprufen Sie die relevante diff-Datei am Ende der Bench-Ausgabe erwahnt. Wenn der einzige Unterschied aus einer fehlgeschlagenen Installation oder Verwendung von addii kommt. Bedeutet dies nur, dass install () nicht auf Ihrem System unterstutzt wird, so dass Sie diese Funktion nicht verwenden konnen. Au?erdem konnen Sie die Warnung ignorieren. Mein eigenes Programm kompiliert OK, aber wenn ich versuche, es auszufuhren, erhalte ich eine Fehlermeldung beim Laden von gemeinsam genutzten Bibliotheken: libpari. so Auf den meisten Plattformen, make installieren baut und installiert eine gemeinsame PARI-Bibliothek libpari. so (was bedeutet, dass die erforderlichen Funktionen geladen werden Die Bibliothek zur Laufzeit, nicht kopiert in die ausfuhrbare Datei bei Link-Zeit). Diese Bibliothek geht standardma?ig zu / usr / local / lib /. Leider reicht das oft nicht aus, um Ihr System auf die neue Bibliothek aufmerksam zu machen. Da der Link-Befehl in deinem Makefile wahrscheinlich so etwas wie mit LIBDIR angibt, das im Verzeichnis mit libpari. so steht. Die Verbindungsphase gelingt. Leider registriert dies nicht in der Binardatei, in der die freigegebene Bibliothek gefunden werden kann, und das Ausfuhren der Binardateien schlagt mit dem obigen Fehler fehl. Sie konnen mit ldd myprog uberprufen, was die von Ihrem Programm benotigten freigegebenen Bibliotheken sind und welche vom dynamischen lib loader gefunden werden. Dies sollte mit einer ahnlichen Meldung wie oben geschehen. Folgende Losungen stehen zur Verfugung: Fuhren Sie etwas wie ldconfig aus, um Ihr System auf die neue Bibliothek aufmerksam zu machen. (Benotigt root Powers.) Hardcode einen dynamischen Runpath in Ihrer Binardatei, indem etwas wie - Wl, - rpath meine exotische libpath in den Link-Befehl Ihres Makefile. Siehe Beispiele / Makefile, wie es auf Ihrem System zu tun. (Dies ist die gewahlte Losung fur die gp-Binardatei.) Erfordert, dass alle Benutzer des Programms ihren LDLIBRARYPATH andern. Das kann so einfach sein wie das Hinzufugen einer. bashprofile. Eine andere Moglichkeit ist, statt myprog laufen. GP Specific Wie kann ich Tastenbelegungen anpassen Dies ist nur moglich, wenn die readline-Bibliothek kompiliert ist (der gp-Header gibt diese Informationen beim Start). In diesem Fall mussen Sie eine. inputrc-Datei erstellen. Sie konnen diese in Ihrem Home-Verzeichnis unter Unix oder einem beliebigen Ort, die Sie wollen, legen Sie dann die Umgebungsvariable INPUTRC auf den vollstandigen Pfad der. inputrc-Datei erstellen. In dieser Datei konnen Sie Aktionen zu Sequenzen von Tastendrucken, z. B. Assoziiert Esc 1 5 C. die Sequenz, die durch Schlagen von Control-RightArrow auf meinem System erzeugt wird, auf das Action-Forward-Wort. Bewegen Sie den Cursor um ein Wort nach rechts. Ebenso verknupfen die anderen Linien Control-LeftArrow mit Backward-Wort. UpArrow zum History-Search-Backward. Und DownArrow zum History-Search-Forward. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Readlines. Um festzustellen, welche Sequenz einer bestimmten Kombination von Tastendrucken zugeordnet ist, konnen Sie auf Control-V treffen. Dann drucken Sie die entsprechenden Tasten. Gp wird die entsprechende Sequenz ausgeben, mit Esc codiert als. Die Liste der gebundenen Befehle und zugehorigen Tastenbelegungen ist uber bind - p in der bash-Shell verfugbar. Ich konfiguriert PARI fur die Verwendung von Readline und TAB Completion funktioniert nur, wenn die Fertigstellung ist einzigartig, anstatt alle moglichen Completions Dies ist das Standard-Readline-Verhalten. Wenn es mehr als eine Ubereinstimmung gibt, schlie?t das TAB einmal nur das langste gemeinsame Prafix. Wenn Sie TAB ein zweites Mal drucken, wird die Liste der moglichen Vervollstandigungen angezeigt. Sie konnen das zweite Verhalten direkt nach einem einzelnen TAB durch Hinzufugen in HOME /.inputrc (readlines-Konfigurationsdatei) erhalten. So suchen Sie Readlines Geschichte von Befehlen unter gp Readline bietet eine Fulle von Funktionen, um durch die Befehlshistorie fur Zeilen mit einer angegebenen Zeichenfolge zu suchen. Es gibt zwei Suchmodi: inkrementell (Suche nach Typ) und nicht-inkremental (geben Sie ein Prafix ein und starten Sie die Suche). Einige dieser Befehle sind standardma?ig gebunden (alle inkremental): Einige sind ungebunden (alle nicht inkremental): Die letzten beiden geben GAP / Magma-Stil Geschichte Fertigstellung zu binden dann auf UpArrow und DownArrow. Hinzufugen in HOME /.inputrc (readlines-Konfigurationsdatei). Ergebnis x ist Historieneintrag n, aber sie verhalten sich nicht gleich Die Funktion simplify wird auf das gps-Ergebnis angewendet, bevor es in der Historie gespeichert wird, aber nachdem der Befehl vollstandig ausgewertet wird, insbesondere nach jeder Variablenzuweisung. Heres ein Beispiel: a ist noch ein Polynom von Grad 0 in x, aber 1 wurde vereinfacht. Sie konnen vereinfachen, wann immer Sie sicherstellen mochten, dass ein Objekt den erwarteten einfachsten moglichen Typ hat. Wie kann ich sortieren, indem ich den absoluten Wert sortiere Ersetzen Sie die Standardvergleichsfunktion durch einen anonymen Verschluss: oder durch eine spezielle Hilfsfunktion. Die letztere Losung erzeugt leider eine global sichtbare cmp-Funktion. Sie konnen die folgende Zwischenkonstruktion verwenden, um Ad-hoc-Subroutinen auf einen Funktionsumfang zu beschranken: Wie kann ich eine Prozedur schreiben (void return value) Verwenden Sie return (). Ohne Argumente. Ich mochte Funktionen innerhalb einer Benutzerfunktion definieren Zum Beispiel funktioniert das folgende, aber das funktioniert nicht. Tatsachlich definiert das Aufrufen von letzterem die Funktion f (x), deren Definition ist, was nicht beabsichtigt ist. Tatsachlich gibt die GP-Grammatik an, dass das Ende einer Funktionsdefinition das Ende der langsten Expressionssequenz ist, die dem Prototyp folgt. Und das oben genannte ist leider eine gultige Ausdrucksfolge. Die Losung ist einfach: Wenn ein Aufruf von init ausgewertet wird, wird der Code in Klammern zuerst ausgewertet, wobei separat f dann g definiert wird. Uninitialisierte Argumente werden auf 0 gesetzt Ich mochte einen Fehler anstatt Im Interesse der Abwartskompatibilitat mit fruheren GP-Versionen (die die Funktionsargumente verwendet haben, um lokale Variablen vor der Einfuhrung von my zu deklarieren), wird ein nicht initialisiertes Argument fur eine Benutzerfunktion auf 0 gesetzt : In der aktuellen GP gibt es keinen Grund, unnotige Variablen in der Argumentliste hinzuzufugen, UND wir haben die Moglichkeit, explizit einen Default-Wert wie in setzen So ein fehlendes Argument ist wahrscheinlich ein Fehler und es ware sinnvoller, eine Warnung als zu erhalten , Um mit den falschen Daten fortzufahren, wie fur eingebaute Funktionen: Um dieses (ruckwarts inkompatibles) Verhalten zu aktivieren, setze default (strictargs, 1) vor dem Definieren der Funktion oder set strictargs 1 in deinem gprc: Kann ich () installieren C-Funktion, die ein GEN zuruckgibt, das NULL GEN sein kann, das ein Zeigertyp ist, ist es gultig C, eine Variable vom Typ GEN auf NULL zu setzen und dieses als einen Sentinelwert zu interpretieren. Dieser Wert ist jedoch ungultig fur den GP-Interpreter, der nur Nicht-NULL-Objekte erwartet. Also, wenn Ihre instaled Funktion geschieht, NULL zuruckzugeben. Wird der Evaluator mit einem Segmentierungsfehler absturzen. Die richtige Losung, wie wenn man versucht, Funktionen zu installieren, deren Prototyp nicht von GP unterstutzt wird, ist es, eine kleine Wrapper-Funktion zu schreiben und diese zu installieren. Der folgende schmutzige Trick arbeitet auch im reinen GP, ??ohne zu mussen, mit C-Code zu verwirren (nicht empfohlen). NULL erlaubt es dem GP-Evaluator in einer ganz besonderen Situation: fehlende Argumente in Funktionen zu kodieren. Also die folgenden Werke: input () funktioniert nicht von einem Skript Es tut. Lesen Sie die folgenden aus einer Datei (oder kopieren Sie es einfugen) Dann Tipping Fun () von der gp-Eingabeaufforderung wartet auf einige Benutzereingaben. Der Grund, warum die einfachere nicht funktioniert, ist, dass input () liest Ausdruck aus der Programm-Standard-Eingabe (stdin). Wahrend Sie das Skript in gp lesen, wird das Skript selbst in stdin gespeist. So erhalt die Eingabe einige Daten, insbesondere deren Ruckgabewert 0 ist, und gibt dann sofort zuruck. In der Zwischenzeit wurde das expandierte a2 isa2 gedruckt, da a2 a2 ist, da an diesem Punkt der Wert von a nicht verandert wurde. Wenn Sie die gleichen Befehle in gp erneut lesen, wird es jetzt drucken a2 ist 0. Wie kann ich aus einer Datei lesen, ein Element zu einem Zeitpunkt, Lesen funktioniert nicht, da es in der gesamten Datei liest, und alle Zwischenwerte sind Verworfen. Die einfachste Losung ist, alle Daten in einen Vektor oder eine Liste zu schreiben und diese zu speichern. Eine weitere Losung ist die Verwendung der readvec-Funktion. Es gibt einen Vektor zuruck, dessen Eintrage die Ergebnisse aller Ausdrucksequenzen aus der Datei enthalten. Lassen Sie Datei enthalten Dann Ein paar amusante Hacks: Wenn Sie in einer Datei mit r lesen (nicht mit lesen), werden alle History-Eintrage gefullt werden, und Sie konnen spater Zugriff auf sie einzeln. Die folgende Konstruktion konnte hilfreich sein: Auf einem Unix-System konnen Sie den folgenden Trick (mit freundlicher Genehmigung von Markus Endres) verwenden, um die n-te Zeile einer bestimmten Datei einzugeben. Auf einem Unix-System konnen Sie die folgenden schonen Hack (mit freundlicher Genehmigung von Bill Allombert) mit benannten FIFO-Dateien: Erstellen Sie ein FIFO und starten Sie lesen von ihm. Schreiben Sie in einer anderen Shell Ihre Daten an sie. Zum Beispiel: Die Moglichkeit, Dateiobjekte im GP zu behandeln, ohne auf solche Extremitaten zuruckzugreifen, befindet sich in der TODO-Liste. Wie kann ich lese-getrennte Daten aus einer Datei lesen, eine Zeile auf einmal Beste Antwort: gehe und lerne eine von awk / sed / perl / python und verarbeite deine Datei Zweite beste Antwort: du hast danach gefragt Wie kann ich Zahlen aus lesen? Eine Datei und speichern sie in einem Vektor Wie kann ich Integers in hexadezimal eingeben Sie konnen die folgende Funktion, mit freundlicher Genehmigung von Martin Larsen auf pari-Benutzer. Die oben genannten funktioniert nicht mit gp2c, weil der Eval. Hier ist eine robustere (und effizientere) Version In pari-2.6. Und oben, die oben genannten kann gestrafft werden, wie Gibt es ein Tutorial fur extern Hier ist ein Beispiel fur Cremonas mwrank ausgearbeitet. Wie kann ich Schleife uber Permutationen Wie kann ich Schleife uber alle Teilmengen von S Wie kann ich Schleife uber Teilmengen von S mit k Elemente Wie kann ich Schleife uber Partitionen In 2.6.1 und hoher, verwenden Sie forpart (). Fur altere Versionen, passen Sie den folgenden Code: Wie kann ich Schleife uber Divisoren von Polynomen Verwenden Sie fordiv. Es ist nicht mehr spezifisch fur ganze Zahlen. Ich mochte gro?ere Listen, 65533 ist nicht genug Verwenden Sie pari-2.2.6 oder neuer: die Grenze ist weg. Listen konnen etwa so gro? sein wie Vektoren (etwa 2 24 Eintrage). Wenn Sie eine altere Version verwenden, ist dies nicht einfach, da das Limit in die Objektdarstellung hartcodiert ist. Sie konnen brechen Sie Ihre Liste in kleinere Stucke (verwenden Vektoren von Vektoren) Sie konnen eine 64-Bit-Maschine verwenden: die Grenze geht von 2 16 - 3 bis 2 46 - 3 Ich mochte mehr Variablen, 16383 ist nicht genug Nicht direkt, dies Wird in die Objektdarstellung hartcodiert. Sie konnen statt separater Variablen (x1, x2 etc. anstelle von x1, x2) Vektoren verwenden. Sie konnen eine 64-Bit-Maschine verwenden: die Grenze geht von 2 14 - 1 bis 2 16 - 1 Wie kann ich die maximale Rekursionstiefe erhohen Die maximale Rekursionstiefe wird durch den dem gp-Prozess zugewiesenen maximalen Stapelplatz (nicht zu verwechseln Mit gps-Stack). Verwenden Sie die folgenden Befehle aus der Shell, bevor Sie gp starten, um die Prozess-Stackgro?e auf 20000 KByte zu erhohen, sagen Sie: Wenn Ihre Shell sh-basiert ist (bash, ksh, sh, zsh): Wenn Ihre Shell csh-basiert ist (csh , Tcsh): Timing-Funktionen nehmen nicht die Systemzeit in Betracht, wo der zweite Befehl tatsachlich etwa 10 Sekunden auf meinem Rechner benotigt. Das ist beabsichtigt. PARI unterstutzt vier Zeitfunktionen. mal. Ftime und getrusage. Der letzte ist standardma?ig ausgewahlt, da er der zuverlassigste ist, und er berichtet die Benutzerzeit. Nicht System - oder Wanduhrzeit. Insbesondere sollte es nicht von der Systembelastung abhangen. Wenn Sie wirklich wollen, Wanduhrzeit, verwenden Sie Timer funktioniert nicht, wenn extern beteiligt ist Die Zeit in den Befehlen, die uber extern aufgerufen wird, wird von gps-Timer nicht berucksichtigt. Vielleicht mochten Sie verwenden Ein Patch wurde vorgeschlagen, um zu berucksichtigen, die Kinder der wichtigsten gp-Prozess, aber das aktuelle Verhalten wurde als bevorzugt. Wie kann ich einen Befehl Timeout, wenn ich PARIs nativen Kernel oder den GMP-Kernel verwenden Der GMP-Kernel ist schneller als die native ein. Hier sind detaillierte Benchmarks fur Integer - und Flie?kommarithmetik, die die beiden Kernel vergleichen. Der einzige Nachteil der Verwendung des GMP-Kernels ist, dass er manchmal etwas langsamer fur winzige Eingaben ist und dass die GMP-fahige PARI-Bibliothek nicht mit der nativen kompatibel ist. Insbesondere mussen alle Programme, die mit einer nativen gemeinsamen Bibliothek erstellt wurden, neu erstellt werden, wenn sie durch einen GMP-fahigen ersetzt werden. Kann PARI beliebig gro?e Zahlen behandeln Es hangt davon ab, was du mit Griff meinst. Auf einem 32-Bit-Rechner kann PARI nicht einmal ganze Zahlen gro?er als 2 darstellen (229) oder Flie?kommazahlen, deren absoluter Binarexponent gro?er als 230 ist. Das Hauptproblem ist jedoch, dass der native Kernel PARIs nicht genug schnelle Algorithmen enthalt, die es ermoglichen wurden Gro?e Zahlen in einer anstandigen Zeit zu verarbeiten. (Integer-Multiplikation ist fast linear, aber Integer-Division ist zum Beispiel quadratisch.) Ich wurde sagen, Mantissen von 10000 Dezimalstellen sind eine sinnvolle praktische Grenze fur die intensive Anzahl Knirschen mit PARIs nativen Kernel. Verwenden des GMP-Kernels. Sind nahezu lineare Algorithmen verfugbar, und nur die physikalischen Einschrankungen der PARIs-Darstellung von Ganzzahlen und Schwimmern bleiben bestehen. Warum sind Gleitkomma-Operationen so langsam, wenn die Prazision gro? ist Karatsuba-Multiplikation wurde nicht standardma?ig fur den Typ tREAL aktiviert, bis Version 2.2.4 enthalten war und stattdessen ein quadratischer Algorithmus verwendet wurde. Ab der Version 2.2.5 ist dies nicht mehr der Fall. Beachten Sie, dass alle Divisionsalgorithmen im nativen Kernel quadratisch sind. Fast lineare Algorithmen sind uber den GMP-Kernel verfugbar. Why are divisions so slow All division algorithms in the current PARI kernel are quadratic. Almost linear algorithms are available through the GMP kernel. How do I enable the GMP kernel if you do not want to mess up with the binaries built using the native kernel. Using the GMP kernel, my session dies on a huge division This is a general problem in GMP before version 4.2. It may allocate a huge amount of memory in the process stack space (using alloca ). The best solution is to upgrade to GMP version 4.2 or higher. Otherwise, one can increase the maximum size of the process stack segment before starting gp from the shell. Alternatively, you can configure an old GMP with but this will slow down GMP. Do you have Fast Fourier Transforms Not publicly exported. The library functions FFTinit and FFT are available for classic (complex) polynomial FFT. The integer arithmetic uses DFT-based almost-linear algorithm, but do not export the transformed inputs: you cannot precondition on a constant operand, for instance. Why is cos(Pi) -1 but sin(Pi) -5.04870979 E-29 and not exactly 0 For gp, Pi is a rational approximation to pi, not exactly pi. With default precision it is within 10 -28 of pi. In particular, its sine is not 0. In fact cos(Pi) is not -1 either, but rather a real number close to -1: How do I get the list of variables appearing in an expression Here is a possibility, using 2.7. syntax: This code recursively inspects all components of an expression. It works around the following complication: there is no builtin function returning the components of an object, Vec works when applied to most types handled by variable. but tRFRAC and tPOLMOD must still be treated separately. In version 2.8. and above, use the built-in variables How can I expand a multivariate polynomial The reason is that PARI only knows about univariate polynomials (whose coefficient may themselves be polynomials, thus emulating multivariate algebra). The result above is really a simplified form of There is no flat or sparse representation of polynomials, and in particular no way to obtain parentheses-free expanded expressions like On the other hand, the following routine (courtesy of Michael Somos) comes close to what was requested: Mod(yx, y-1) returns 0 If you expected to get Mod(x, y-1), you need to understand the concept of variable priority. Due to variable priority, the computation takes place in Q(y)x in which 0 is the correct result. Please see subst(p, x, polroots(p)1) is huge Assuming p has exact coefficients, then the output of polroots. is exact to the current accuracy. This means that for each (non-zero) x in the output vector, there exists a complex root z of p such that the relative error x - z / x is small: its base-10 logarithm is less than - realprecision. This is guaranteed by the algorithm, due to Shnhage and refined by Gourdon, and any other behaviour is a bug worth reporting. On the other hand, the value p(x) itself may be large. For instance, with 28 digits of accuracy: Do you support sparse matrices/polynomials How does PARI factor integers The integer factorizer implements a variety of algorithms: Trial Division (all primes up to certain bound, plus user-defined private primetable, via addprimes ), Pure powers, Shankss SQUFOF, Pollard-Brent rho, Lenstras ECM (with Brent and Montgomery improvements), MPQS (self-initializing, single large prime variation). Output primes are BPSW-pseudoprimes. How efficient is factorint How does it compare with other free implementations It cannot compare with special-purpose high-performance implementations, especially non portable ones. PARIs ECM is slower than GMP-ECM (portable), written by Paul Zimmermann on top of GMP. comparative benches needed here . PARIs Quadratic Sieve routinely (less than 1 minute) factors general numbers in the 60 digits range. A few minutes are needed for 70 digits, a few hours for 80 and it has not really been tested in the 90 range. Besides PARI, we are aware of two other free MPQS implementations: mpqs4linux. written by Jens Franke, (ix86Linux)-specific. PPMQS-2.8. written by S. Tomabechi, ix86-specific, available for Windows or Linux. On my P4 1.6GHz, PARIs MPQS is 2 to 4 times faster than PPMPQS-2.8 in the 60 digits range, 2 times faster for 70 digits, and gets increasingly slower afterwards. E. g is already 3 times slower for 80 digits. We have not tested mpqs4linux . Are the factors guaranteed to be primes The factors output are not proven primes if they are larger than 2 64. They are Baillie-Pomerance-Selfridge-Wagstaff pseudoprimes, among which no composite has been found yet, although it is expected infinitely many exist. If you need a proven factorization, use Another possibility is to set This ensures that a true primality proof is computed whenever we do not explicitly ask for partial factorization. This will slow down PARI if largish primes turn up often. I monitor isprime() at g2 and I get untested integer messages. Can I trust the output Yes The message looks like: It is harmless: during tests of Pocklington-Lehmer type, isprime() calls factor() which may produce this message, but it does go on to prove recursively that the prime factors encountered really are prime. What primality tests do you use ispseudoprime(N) uses Baillie-Pomerance-Selfridge-Wagstaff deterministic test, which is a strong Rabin-Miller test for base 2, followed by a strong Lucas test for the sequence (P, -1), where P is the smallest positive integer such that P2 - 4 is not a square modulo N. It has been checked that no composite smaller than 2 64 passes this test. ispseudoprime(N, k) with k gt 0. performs a strong Rabin-Miller test for k randomly chosen bases (with end-matching to catch roots of -1). This variant is about as fast as ispseudoprime(N) when k 3. and slower afterwards. isprime(N) first performs an ispseudoprime test. If N is larger than 2 64. Selfridge-Pocklington-Lehmer p-1 test is performed if N-1 is smooth (factored part is larger than N 1/3 -- Konyagin-Pomerance or more involved algorithms based on lattice reduction are not implemented). Otherwise we use APR-CL (Adleman-Pomerance-Rumely, Cohen-Lenstra). A number of improvements should be implemented: N1 test and combined N-1/N1 tests, higher cyclotomic tests (Bosma-Van der Hulst). An ECPP would be nice. PARIs APR-CL can prove primality of numbers with 1000 digits in a few hours. Some examples on a 2.8GHz Pentium IV: Do you have AKS In its present form (January 2006), the Agrawal-Kayal-Saxena primality test is not practical for large numbers. Efficiency not being a primary concern, it is a simple exercise in GP programming to implement the algorithm. I monitor factorint() at g4, and ECM seems to be stuck You get messages of the form and the last line is repeated seemingly forever. The short answer is: ECM is still making progress, although the diagnostics do not show it (detailed explanation ). MPQS gives a sizing marginal warning This problem is specific to version 2.2.10 and occurs while factoring smallish integers with MPQS. For instance This diagnostic was left in place to detect suboptimal behaviour with respect to the chosen tunings. This is not a bug and the result is correct. The associated tuning problem is fixed in 2.2.11. Let Knfinit(x21). Routine xxx dies on ideal J 5, 4 0, 1 Assuming that K. zk 1, x (which it should be, given nfinit s current implementation), J is not an ideal. It is a matrix in HNF form, but the Z-module generated by its columns is not an O K - module ( exercise ). In fact, the two ideals above 5 are PARI routines transform suitable objects (element in K, prime ideal) to an ideal (matrix in HNF), but do not check that matrices of the right dimension do indeed correspond to ideals, which would be quite costly. If you are unsure about how to input ideals, use idealhnf systematically, or ideals produced by other PARI routines. If you insist on finding the O K - module generated by the columns of your matrix, you may use something like For better efficiency, J is put in HNF form first. You can also use directly idealhnf if your matrix does not have maximal rank, yielding the faster variant: As written, this assumes J is contained in O K and does not work if J has Z-rank 0 or 1, but you get the idea. How to compute nfinit(P) when I cannot factor disc(P) Use something like This computes an nf structure from P . containing a tentative maximal order, which is only required to be maximal at primes less than B . The result is guaranteed to be correct whenever the field discriminant is B - smooth, i. e. has no prime divisor larger than B . If it has (at least two distinct) large prime divisors, on the other hand, the result will be wrong. If such prime factors of the discriminant are known, you can use for each such p . or addprimes(L) for a list L of such primes. The output can be certified, independently of B: nfcertify(nf) outputs either an empty vector: all is fine, the nf structure is correct or a vector of composite integers, which you must factor in order to produce a proven (possibly different) result you may then use addprimes with the corresponding prime divisors. Which computations depend on the truth of the GRH The routines bnfinit and quadclassunit assume the truth of the Generalized Riemann Hypothesis, in order to have a small set of generators for the class group. From 2.4.0 on, they assume no more than the GRH. They are marginally slower than before, but no longer output wrong results (that we know of ). to certify the bnf unconditionally. If the discriminant is large, this will be slow . and may overflow the possibilities of the implementation. Results obtained using a certified bnf do not depend on the GRH. Note that output from quadclassunit cannot be certified. Use bnfinit instead if certification is important. Finally, quadunit and quadregulator do not assume the GRH (and are much slower than quadclassunit ). This paragraph is relevant for version numbers less than 2.4.0 In fact, bnfinit assumed more than GRH, namely that the ideals of norm less than 0.3 log( disc(K) ) 2 generate the class group of K. This is not known even under the GRH, which implies the above with 12 in place of 0.3, a famous result of Eric Bach the constant can be further optimized depending on the signature and assuming the discriminant is large enough, but not down to 0.3 in any case. Also, there are counter-examples even for relatively large discriminants. unlucky random seeds actually gave a wrong result. So, technically, any result computed using a bnf from bnfinit was conditional, depending on a heuristic strengthening of a result already depending on the GRH. One could make sure that no more than the GRH is used with instead of bnfinit(P) . This is slower, of course. At worst about 40 times slower when the original result would have been right. The routine quadclassunit had the same problem as bnfinit (0.3 being replaced by 0.2). If you want to use no more than the GRH, use Besides all functions using a bnf argument, the routines bnfclassunit. bnfclgp. bnfreg are trivial wrappers around bnfinit and make the same assumptions. All these routines predate the introduction of member functions and are now obsolete: bnfinit gives much more information in about the same time, is about as easy to use (using member functions), and has the further advantage of being an init function. ellap(E, p) is very slow when p is large, or even raises an exception If E/Fp has complex multiplication by a principal imaginary quadratic order, we use a very fast explicit formula (quadratic in log p). Otherwise we rely on Shanks-Mestres baby-step giant step method, whose run-time is unfortunately exponential. Hence this naive algorithm becomes unreasonable when p has about 30 decimal digits. To go beyond that (assuming you are running PARI version 2.4.3 or higher), please install the optional package SEAdata. implementing the Schoof-Elkies-Atkin algorithm. It should work at least up to 400 decimal digits, way beyond cryptographic sizes. Can I use Cremonas mwrank with gp You may use SAGE. As for most external stand-alone programs without a graphical user interface, you may also call mwrank directly from gp, using extern. What is a BIB. What happens when my input doesnt make sense Many routines expect operands of a specified type and shape, for instance nf, bnf, bnr, ell, modpr structures, or satisfying certain documented preconditions, e. g. an integer which is actually a prime. For reasons of efficiency, PARI routines trust the user input and only perform minimal sanity checks. When a subtle undetected violation is performed, any of the following may occur: a regular exception is raised, the PARI stack overflows, a SIGSEGV or SIGBUS signal is generated, or we enter an infinite loop. The function can also quietly return a mathematically meaningless result: junk in, junk out. Bugs in this class (Bad Input Bugs, or BIBs for short) are never fixed whenever a noticeable code complication or performance penalty would occur. All PARI objects and internals are exposed and at your disposal, which is both convenient and unsafe. There are plans to add more semantic to PARI types so that e. g. an ell structure would record the fact that it is not an arbitrary vector, but actually associated to an elliptic curve. Noch nicht. intnum() gives ridiculous results This paragraph applies to versions prior to 2.2.9. For instance The first integral should be indistinguishable from the integral to infinity, which is sqrt(Pi)/4. and the second is exactly Pi/2. Numeric integration evaluates the function at regularly spaced points in the integration interval, then uses a standard quadrature rule. This is tried for a few decreasing values of the subdivision diameter until the value appears to stabilize (in fact, was accurately predicted by interpolation from the four last values). This gives incorrect results for functions of period a large power of 2 as in the second example. Or if most of the weight is concentrated in a very small interval as in the first example, where the function is essentially 0 in most of the interval. For the time being, the user must break the integral into harmless chunks, or perform relevant change of variables herself. E. g make sure the function varies slowly, move singularities to the boundary or (better) remove them, restrict the interval to a region where the function is not negligible. Starting from version 2.2.9, we use the double exponential method instead of standard Romberg, and get better results: It still helps a lot to split the integral into pieces, and indicate the growth rate and oscillation pattern of the function at their boundary, and possibly to use more sampling points for oscillating functions. Otherwise, loss of accuracy may be expected. Modular objects behave strangely Elementary operations involving INTMOD s and POLMOD s with different moduli p and q first project both operands to the quotient modulo the ideal (p, q) . In the above, the moduli 2 and 3 are coprime and we obtain the 0 ring. This explains the first example. For the second, notice that the result of Mod(1,2)x is a polynomial in (Z/2Z)x whose constant coefficient is Mod(0,2). Another example is whereas one might expect Mod(0,4) instead. Modular object operate with respect to a fixed modulus, which is never increased (it may be replaced by a strict divisor as explained above). To keep track of accuracy, you may use PADIC s, but operations will be much slower than with INTMOD s. If efficiency is a primary concern, use INT s, keeping track of denominators separately, and reduce with relevant moduli to avoid coefficient explosion. Is PARI suitable for high performance computation It depends on what you mean by that. PARI was not written to handle huge objects (e. g. millions of digits, dimension in the thousands). It can do it, but different algorithms should be used for these ranges, which are not currently implemented. PARI is quite good for heavy-duty computations in algebraic number theory. System Specific How can I get/use GP under Windows A self-installing binary is available from the download page. How can I get GP2C under Windows We do not distribute any GP2C binaries for Windows currently: GP2C generates C files that need to be compiled with a C compiler. If you do not have a working C compilation environment, then GP2C cannot work for you. Users with a working C compilation environment can build GP2C from source. I cannot read in a GP file I am assuming that you started the GP. EXE program by (double) clicking on the PARI link which was created on the windows Desktop. Check the Properties of the link in the right-click menu. If you did not tamper with it at installation time, it states that the program starts in directory This is where GP expects to find its input files. That is if you type in this will work if and only if we have a file foo or foo. gp in Update the path default in gprc. txt if you want to store your GP files in some other directory. Another possibility: some Windows editors, e. g. NotePad, automatically append a. txt suffix to the files they create. Make sure your file is really called foo and not foo. txt. Cutn Paste does not work Right click on the GP icon and change Properties-gtMisc. select Quick Edit and deselect Fast Pasting. See also the GAP help pages on the subject. I cannot enter the - key You are running a keyboard driver for some non-English languages. These drivers catch the character to produce the circumflex accent and do not pass it properly to PARI. You may try to type a SPACE after the dead key, to produce a true it may or may not fix the problem. The Delete key does not work This depends on your Windows installation and the compilers used when building the binary. It may work properly, or it may emit a beep and prints a tilde character . In the latter case, no fix is known: use Backspace instead, or readline commands. I would like a 64-bit gp. exe application. Since pari-2.7.5, we now distribute both 32-bit and 64-bit binaries. What is Cygwin Do I need it for GP Cygwin is a UNIX environment for Windows, developed by Red Hat Software. It consists of two parts: A library (DLL, called cygwin1.dll) which acts as a UNIX emulation layer providing substantial UNIX functionality. A collection of tools, ported from UNIX, which provide UNIX/Linux look and feel. The gp. exe binary we provide used to rely on the DLL (which we distributed together with the binary), but this is no longer the case. If you wish to compile gp yourself, as described in the manual for Unix systems, you need the Cygwin building tools. I installed Cygwin, but cant get it to build gp If the error looks like then you did not install the full Cygwin distribution (specifically, you are missing Cygwins gcc here). In the example above, there are already versions of gcc and make available from the mingw compiler, adding to the confusion. How can I build a libpari DLL Using recent Cygwin development tools (downloaded March 20 2003) and GIT version of PARI, a DLL is produced which at least works under Cygwin. I do not know whether it still works in other build environments. Please test and report How can I get/use gp under MacOS 9 and below This version of gp is not maintained anymore. You can get a 6 years-old legacy binary gp-2.0.14.sit. bin from the FTP archives. This is a sit archive, which may be extracted using StuffIt expander. How can I get/use gp under MacOS X and above You can get gp from the Fink or MacPorts distribution. But both only provide the stable version of pari, and you may want to try new features. Alternatively you can install Apples Developer Tools, which should be on one of your installations CDs. The current name of the tool suite is XCode. Then you can compile pari yourself: download the Unix source archive ( pari. tgz. tar. gz format). It is also possible to download PARI sources via GIT. extract the content of the archive: tar zxf pari. tgz change directory to the extracted folder pari xxx / read README file You probably want to read this FAQ. which solves a very common problem. I cant get readline to work under MacOS X.4 (or later) Towards the end, Configure prints the message You can still compile gp. but line editing, history and command completion will not work. Although a libreadline. dylib library is part of OS 10.4, it is a fake: a simple link to a replacement library, editline. which is only partially compatible with readline. So we must install the true readline library. Extract the archive ( tar zxf readline-6.3.tar. gz ), then copy-paste the following in a Terminal: This installs a proper shared library for readline, under /usr/local (thus it does not disturb your vendors libraries and wont cause problems in other parts of the system). Now rejoice: you have solved the readline problem once and for all. Now, you can compile and install PARI, making sure that the proper readline is used: Caveat. It is in principle possible to install readline in a different location by using when configuring readline. Dont do that. this breaks the library, which will now raise a runpath error on startup ( dyld: library not loaded ). The technical reason is that libreadlines install-name is set incorrectly when libreadline is created, in this case. How can I get hi-res graphics under MacOS Under MacOS 9 and below, you cant. With MacOS X, if you have installed an XFree server and X11 developers libraries, then compile gp as explained above. it should pick up the X11 installation. Starting from version 2.6.0, hi-res graphics should work out of the box: Configure will default to the plotps graphic engine, which requires no external library. make install fails for pari-2.7.0 Indeed it fails with This is a glitch affecting OS/X systems, when building without GMP. In the file change the target install-lib-dyn-link. by prepending a - (minus) sign on the first line. So that on line 498 becomes Then you can re-run Configure and make install should work. gp(1) - Linux man page gp - PARI calculator Description Invokes the PARI-GP calculator, loading the file1, file2. (written in the GP language) on startup. gp is an advanced programmable calculator, which computes symbolically as long as possible, numerically where needed, and contains a wealth of number-theoretic functions (elliptic curves, class field theory. ). It can be programmed with the GP scripting language. Its basic data types are numbers integers, real numbers, exact rational numbers, algebraic numbers, p - adic numbers, modular integers (integers modulo n ), complex numbers, polynomials, rational functions, and power series, integral binary quadratic forms, matrices, vectors, and lists, character strings, and recursive combinations of these. Command line options are availaible in both short form (-f) and POSIX-like (--fast). Numeric arguments can be followed by a modifier k . M or G at the users convenience in that case the argument is multiplied by 103, 106, or 109 respectively. - f, --fast Fast start (or factory settings). Do not read. gprc (see below) upon startup. - p, --primelimit limit Upon startup, gp computes a table of small primes used in number-theoretic applications. If primelimit is set, the table include primes up to that bound instead of the default. Unreasonably high values will considerably increase startup time. Exceedingly small values will cause some number-theoretic functions to fail with the message not enough precomputed primes. - q, --quiet Quiet mode. Dont print headers or history numbers, dont say goodbye. - s, --stacksize limit Size of gp internal stack allocated on startup. When gp runs out of space, it interrupts the current computation and raises a stack overflow exception. If this occurs frequently, start with a bigger stack. The stack size can also be increased from within gp, using default(parisize, . ) it may be convenient to set stacksize from your. gprc. Note that computations with a smaller stack may be more efficient due to better data locality. Most computations should need less than 20MB. --emacs gp can be run in an Emacs shell (see GP Users manual for details). This flag is then required for smooth interaction with the relevant Emacs package (pari. el). It is set automatically by the pari. el package, and will produce nice display oddities if you set it outside of an Emacs session. --help print a summary of available command-line options. --test run gp in test mode: suppress printing of history numbers and wrap long output lines (to get readable diff output). For benches only. --texmacs gp can be run from a TeXmacs frontend. This flag is set by TeXmacs, to enable special purpose communication channels. Do not set it yourself. --version output version info (banner) then exit. --version-short output version number then exit. to get online help. to get extended online help (more precisely, to call the external help program, gphelp by default) quit (or q), or EOF (Ctrl-D) to quit gp . The following works only when gp was linked with GNU readline library: arrow keys for editing and viewing the input history. TAB for automatic completion The following material is included in the standard distribution (originally in TeX format): The Users Guide to PARI/GP (users. dvi) The Users Guide to the PARI library (library. dvi) PARI/GP, a tutorial (tutorial. dvi) PARI/GP reference card (refcard. ps): 4 pages, based on an earlier version by Joseph H. Silverman. pariemacs. txt explains the use of the pari. el package, and how to customize it (prompt, colors). gp main executable HOME/.gprc (or GPRC if set) read at beginning of execution by each gp shell. A default gprc gprc. dft is provided with the distribution. If this file cannot be found, /etc/gprc is checked instead. pari. log default logfile (can be changed in. gprc or interactively using default() ) pari. ps default psfile used for postscript output (as above) gphelp default external help program (as above) pari. el elisp package to run pari in an Emacs shell. Must be loaded from your. emacs file..gp GP programs Environment GPRC place to look for the users gprc file (before HOME/.gprc. /gprc, and /etc/gprc in this order). GPDATADIR directory containing precomputed data. For now, the Galois resolvents files in directory galdata/, needed by the polgalois function, in degrees 8 to 11. GPHELP name of the external help program invoked by. und. shortcuts. GPTMPDIR name of the directory where temporary files will be generated. Mailing Lists There are three mailing lists devoted to the PARI/GP package (run courtesy of Dan Bernstein), and most feedback should be directed to those. They are: - pari-announce (moderated): for us to announce major version changes. - pari-dev: for everything related to the development of PARI, including suggestions, technical questions, bug reports or patch submissions. - pari-users: for everything else. To subscribe, send empty messages respectively to Bug Reports Bugs should be submitted online to our Bug Tracking System, available from PARIs home page, or directly from the URL pari. math. u-bordeaux. fr/Bugs/ Further instructions can be found on that page. Despite the leading G, GP has nothing to do with GNU. The first version was originally called GPC, for Great Programmable Calculator. For some reason, the trailing C was eventually dropped. PARI has nothing to do with the French capital. The name is a pun about the projects early stages when the authors started to implement a library for Pascal ARIthmetic in the PASCAL programming language (they quickly switched to C). For the benefit of non-native French speakers, heres a slightly expanded explanation: Blaise Pascal (1623-1662) was a famous French mathematician and philosopher who was one of the founders of probability and devised one of the first arithmetic machines. He once proposed the following proof of the existence of God for the unbelievers: whether He exists or not I lose nothing by believing in Him, whereas if He does and I misbehave. This is the so-called pari de Pascal (Pascals Wager). Note that PARI also means fairy in Persian. PARI was originally written by Christian Batut, Dominique Bernardi, Henri Cohen, and Michel Olivier in Laboratoire A2X (Universite Bordeaux I, France), and was maintained by Henri Cohen up to version 1.39.15 (1995), and by Karim Belabas since then. A great number of people have contributed to the successive improvements which eventually resulted in the present version. See the AUTHORS file in the distribution. This program is free software you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program if not, write to the Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Referenced ByAn identifier which does not refer to a value. A non-referential identifier will usually print as a string containing its name. Expressions containing non-referential identifiers will not be evaluated, though they may be simplified. Non-referential identifiers represent unknowns or parameters when performing algebraic derivations. How to get a value referring to an identifier. The identifier may be the name of a variable containing a value. But the value referring to the identifier is distinct from the value in the variable. One may manipulate a value referring to an identifier even if it is not the name of a variable. How to declare a global variable. How to declare a local variable. There is my for declaring a local variable with lexical scope